最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式C(014816) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3250010 | ||||||||
| 基金代码 | 014816 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿慧中短债发起式 基金主代码 014815 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年07月27日 报告期末基金份额总额 86,728,561.02份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、资 产支持证券投资策略；4、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综 合财富(1-3年)指数收益率×30%+一年期定期存款利 率(税后)×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿慧 中短债发起式 财通资管鸿慧 中短债发起式C 财通资管鸿慧 中短债发起式E 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 15页 A 下属分级基金的交易代码 014815 014816 014817 报告期末下属分级基金的份额总 额 38,309,963.09 份 11,668,049.24 份 36,750,548.69 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 财通资管鸿慧中短 债发起式A 财通资管鸿慧中短 债发起式C 财通资管鸿慧中短 债发起式E 1.本期已实现收益 206,932.04 56,024.24 226,863.27 2.本期利润 341,432.00 101,534.98 366,200.90 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0119 0.0116 0.0115 4.期末基金资产净 值 39,533,779.95 12,005,136.60 37,873,132.38 5.期末基金份额净 值 1.0319 1.0289 1.0305 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿慧中短债发起式A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.23% 0.02% 0.73% 0.02% 0.50% 0.00% 过去六个月 1.75% 0.03% 0.98% 0.02% 0.77% 0.01% 自基金合同 3.19% 0.05% 1.39% 0.02% 1.80% 0.03% 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 15页 生效起至今 财通资管鸿慧中短债发起式C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.12% 0.02% 0.73% 0.02% 0.39% 0.00% 过去六个月 1.52% 0.02% 0.98% 0.02% 0.54% 0.00% 自基金合同 生效起至今 2.89% 0.05% 1.39% 0.02% 1.50% 0.03% 财通资管鸿慧中短债发起式E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.18% 0.02% 0.73% 0.02% 0.45% 0.00% 过去六个月 1.64% 0.03% 0.98% 0.02% 0.66% 0.01% 自基金合同 生效起至今 3.05% 0.05% 1.39% 0.02% 1.66% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 15页 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 15页 注：1、本基金合同于 2022年 7月 27日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月，报告期末本基金已建仓完毕。截至 建仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 邹舟 本基金基金经理、财 通资管鸿福短债债 券型证券投资基金、 财通资管鑫锐回报 混合型证券投资基 金、财通资管新添益 6个月持有期混合型 发起式证券投资基 金、财通资管鸿启90 天滚动持有中短债 债券型发起式证券 2022- 07-27 - 6 美国本特利大学会计学硕 士、工商管理学硕士。2016 年4月加入财通证券资产管 理有限公司，历任固定收益 部交易员，固收公募投资部 基金经理助理。 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 15页 投资基金、财通资管 鸿佳60天滚动持有 中短债债券型发起 式证券投资基金、财 通资管鸿商中短债 债券型证券投资基 金和财通资管睿盈 债券型证券投资基 金基金经理。 王珊 本基金基金经理、财 通资管鑫管家货币 市场基金、财通资管 鸿商中短债债券型 证券投资基金、财通 资管鸿达纯债债券 型证券投资基金和 财通资管现金聚财 货币市场基金基金 经理。 2022- 08-16 - 7 上海理工大学国际商务硕 士。2016年3月起加入财通 证券资产管理有限公司，历 任固收公募投资部和固收 私募投资部研究员、固收公 募投资部基金经理助理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿 慧中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 15页 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基 金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易 价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国民经济持续稳定恢复，生产需求较快增长，就业物价总体稳定，新动能继 续成长，高质量发展取得新进展。具体分项如下： 国内方面： 中国1-2月规模以上工业增加值同比增长2.4%，比2022年12月份加快1.1个百分点， 两年平均增长4.9%。中国1-2月规模以上工业企业利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。 中国3月官方制造业PMI为51.9，前值52.6，中国3月官方非制造业PMI值为58.2，前 值56.3。3月PMI仍在荣枯线之上。 中国2月M2同比增长12.9%，预期12.5%，前值12.6%，M2增速创七年来新高；2月 份人民币贷款增加1.81万亿元，同比多增5928亿元，预期1.43万亿元，前值4.9万亿元；2 月社会融资规模增量为3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元。2月新增人民币贷款及社 融均超预期。 中国2月CPI同比上涨1%，预期1.8%，前值2.1%，环比下降0.5%；2月PPI同比下降 1.4%，预期下降1.3%，前值下降0.8%。2月CPI环比小幅下降、同比上涨但涨幅回落。 PPI环比持平，同比继续下降。 公开市场操作方面，一季度逆回购到期123,700亿元，投放118,030亿元；MLF到期 12,000亿元，投放17,590亿元。合计一季度央行净回笼80亿元。政策方面，中国人民银 行发布消息，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提 高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，决定于2023年3月27日降低金融 机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。3月20日，中 国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新一期LPR，1年期LPR为3.65%，5年期 以上LPR为4.3%，LPR 已连续7个月维持不变。 一季度，债券市场方面，债市走势呈现出区间震荡的特征。3月，国务院常务会议 确定延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括将符合条件行业企业研发费用税前 加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施；将减半征收物流企 业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就业保障金政策，延续实施至 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 15页 2027年底；将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政 策、降低失业和工伤保险费率政策，延续实施至2024年底；今年底前继续对煤炭进口实 施零税率等。以上政策预计每年减负规模达4800多亿元。4月初，中国人民银行行长易 纲表示，维护币值稳定和金融稳定是人民银行的两项中心任务。易纲解释，币值稳定有 两重含义，一是物价稳定，二是汇率基本稳定。物价稳定和汇率基本稳定，最终都是为 了守护好老百姓的“钱袋子”，不让老百姓手中的钱变“毛”，从根本上说，这是以人民为 中心，维护最广大人民群众的利益。 国外：3月初，美国硅谷银行因债券投资失败引发流动性风险而倒闭，引起了全球 机构高度觉醒。3月22日，美联储3月议息会议上调基准利率25BP至4.75%-5%，加息25BP， 为连续第九次加息。3月末，据美国共和党众议员凯文·赫恩称，美联储主席鲍威尔在与 美国议员的一次私人会议上被问及美联储今年还会加息多少时表示，政策制定者的最新 预测显示，他们预计还会加息一次。欧洲方面，3月，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲 央行将采取稳健的方式，使其能够根据需要应对通胀风险，但也会在威胁出现时帮助金 融市场，欧洲央行的工具箱已经准备好在需要时提供流动性。 本基金在报告期内采取中短久期、票息和杠杆策略，并适当配置逆回购同时辅以利 率债、国股存单等的波段操作，在保证流动性的前提下提高产品收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿慧中短债发起式A基金份额净值为1.0319元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为1.23%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末财 通资管鸿慧中短债发起式C基金份额净值为1.0289元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为1.12%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末财通资管鸿慧中短债 发起式E基金份额净值为1.0305元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.18%，同 期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内无需要说明的相关情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 102,230,844.13 91.67 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 15页 其中：债券 102,230,844.13 91.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,008,304.05 7.18 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 628,332.51 0.56 8 其他资产 654,701.74 0.59 9 合计 111,522,182.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,091,011.51 9.05 其中：政策性金融债 8,091,011.51 9.05 4 企业债券 16,515,569.31 18.47 5 企业短期融资券 70,552,873.23 78.91 6 中期票据 7,071,390.08 7.91 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 15页 10 合计 102,230,844.13 114.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210202 21国开02 80,000 8,091,011.51 9.05 2 012380142 23中化股SCP00 1 70,000 7,029,938.90 7.86 3 1680246 16肥西城投债 300,000 6,236,732.05 6.98 4 012380051 23徐工集团SCP 002 60,000 6,029,991.78 6.74 5 072310071 23东北证券CP0 05 60,000 6,002,384.26 6.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额 收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 15页 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，东北证券股份有限公司在报告编制日前 一年内曾受到中国证券监督管理委员会的立案调查和中国证券监督管理委员会吉林监 管局的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 307.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 654,394.71 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 654,701.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 15页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿慧中短 债发起式A 财通资管鸿慧中短 债发起式C 财通资管鸿慧中短 债发起式E 报告期期初基金份 额总额 17,980,517.03 2,147,761.59 10,261,049.73 报告期期间基金总 申购份额 36,200,296.39 24,706,453.55 80,350,202.89 减：报告期期间基 金总赎回份额 15,870,850.33 15,186,165.90 53,860,703.93 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 38,309,963.09 11,668,049.24 36,750,548.69 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 财通资管鸿慧 中短债发起式 A 财通资管鸿慧 中短债发起式 C 财通资管鸿慧 中短债发起式 E 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,000,450.04 - - 报告期期间买入/申购总份额 - - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 10,000,450.04 - - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 11.53 - - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 15页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,450.04 11.53% 10,000,450.04 11.53% 自基金合 同生效之 日起不少 于3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 9,738.89 0.01% - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,010,188.93 11.54% 10,000,450.04 11.53% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30112 10,000,450.04 - - 10,000,450.0 4 11.53% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回， 可能会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理， 保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15页，共 15页 1、财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2023年04月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |