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| 融通通启一年定期开放债券B(000438) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 324911 | ||||||||
| 基金代码 | 000438 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月20日 §1 重要提示. 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。 §2 基金产品概况. 基金简称 融通月月添利定期开放债券 交易代码 000437 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月29日 报告期末基金份额总额 801,038,800.02份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 融通月月添利定期开放债券A 融通月月添利定期开放债券B 下属两级基金的交易代码 000437 000438 报告期末下属两级基金的份额总额 800,809,361.64份 229,438.38份 §3 主要财务指标和基金净值表现. 3.1 主要 财务指标. 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ） 融通月月添利定期开放债券A 融通月月添利定期开放债券B 1．本期已实现收益 11,287,898.26 3,028.34 2．本期利润 21,456,145.65 5,939.00 3．加权平均基金份额本期利润 0.0268 0.0259 4．期末基金资产净值 817,835,103.85 234,038.00 5．期末基金份额净值 1.021 1.020 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金 净值表现. 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期 业绩比较基准收益率的比较. 融通月月添利定期开放债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.72% 0.20% 0.73% 0.01% 1.99% 0.19% 融通月月添利定期开放债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.62% 0.20% 0.73% 0.01% 1.89% 0.19% 3.2.2 自基金合 同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较. 注：（1）本基金合同生效日为2014年8月29日。 （2）本基金至报告期末已完成建仓，符合合同约定。 §4 管理人报告. 4.1 基金 经理（或基金经理小组）简介.. 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡奕奕 本基金的基金经理、融通易支付货币基金的基金经理、融通四季添利债券基金的基金经理、融通岁岁添利定期开放债券基金的基金经理。 2014年8月29日 - 9 管理科学硕士，具有证券从业资格。2006年3月至2006年11月，就职于万家基金管理有限公司，担任交易员职务，从事股票债券交易工作；2006年12月至2008年8月，就职于银河基金管理有限公司，担任交易员职务，从事债券交易工作；2008年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，历任交易员、行业研究员职务。 王纯 本基金的基金经理 2014年11月29日 - 8 经济学硕士，具有证券从业资格。2007年9月至2007年12月在中诚信国际工作，任信用分析师；2008年1月至2008年12月在招商证券工作，任债券研究员；2009年1月至2013年10月在中投证券工作，任债券研究员。2013年12月加入融通基金管理有限公司，任债券研究员。 注：1.任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 2.自2014年10月10日起，本基金的基金经理蔡奕奕女士因个人原因（休产假）暂离工作岗位，经公司研究决定，蔡奕奕休产假期间，基金经理相关职责由本公司基金经理韩海平代为履行。具体内容请参阅2014年10月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的公告。 4.2 管理 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明. 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平 交易专项说明. 4.3.1 公平交 易制度的执行情况. 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交 易行为的专项说明. 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告 期内基金投资策略和运作分析. 3季度经济增长出现乏力后，4季度经济出现明显向下的趋势，10月份工业增加值降至7.7%后，11月份进一步下滑至7.2%，PMI数据也一直下行。为托底经济，央行接连下调正回购利率，提供SLF、MLF给商业银行机构，以给市场注入流动性，受其影响债券收益率出现快速下行，10年期国债一度下行至3.5%的低位。11月初虽出现了一定回调，但在央行月底超预期降息后，债券市场收益率出现了再次的快速下行。12月初中证登意外宣布对交易所非AAA城投债停止入债券质押库的通知，引发债券市场的迅速下跌，以城投为主的多支信用债收益率上行幅度超过50BP。同时股票市场牛市对债市资金分流严重，叠加打新股资金面的冲击，债券收益率一度回复至6月初的水平。4季度，整体呈现经济偏弱，债市大幅波动格局。 投资方面，本基金从9月份开始建仓，采取了快速建仓的思路，主要以交易所信用债为主，评级以中高评级为主。 12月份，降息引发了股票市场的做多热情，但实体经济仍较差，PMI数据降至荣枯分界线附近，生产和新订单指数均表现疲软，经济动能仍明显不足。此前启动的基建项目在经济数据上还未明显反应，近期虽房地产销售数据企稳，但传导至投资的时间和作用仍有待观察，整体经济偏弱的局面尚未扭转。展望2015年1季度，较差的经济状况仍可对债券市场形成一定支持，但叠加IPO与春节因素，资金面的波动仍较大，若央行无进一步的放松政策，短端利率难以下行，债券市场缺乏明显的下行空间。本基金将保持目前杠杆比率，仍以信用债配置为主。 4.5 报告 期内基金的业绩表现. 本报告期A类基金份额净值增长率为2.72%，B类基金份额净值增长率为2.62%，同期业绩比较基准为0.73%。 4.6 报告 期内基金持有人数或基金资产净值预警说明. 无。 §5 投资组合报告. 5.1 报告 期末基金资产组合情况.. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,138,896,359.68 95.87 其中：债券 1,103,066,359.68 92.85 资产支持证券 35,830,000.00 3.02 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 32,351,851.28 2.72 7 其他资产 16,760,353.67 1.41 8 合计 1,188,008,564.63 100.00 5.2 报告 期末按行业分类的股票投资组合... 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.. 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告 期末按债券品种分类的债券投资组合... 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 819,245,670.68 100.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 278,515,000.00 34.05 7 可转债 5,305,689.00 0.65 8 其他 - - 9 合计 1,103,066,359.68 134.84 5.5 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 122041 09招金债 800,000 80,008,000.00 9.78 2 124149 13镇水投 700,000 71,631,000.00 8.76 3 124367 13锡城发 700,000 71,407,000.00 8.73 4 124979 14陂城投 600,000 62,388,000.00 7.63 5 101456071 14石国投MTN005 600,000 59,382,000.00 7.26 5.6 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.. 序号 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 14长春供热04 100,000 10,000,000.00 1.22 2 14上银1B 100,000 9,830,000.00 1.20 3 14长春供热03 60,000 6,000,000.00 0.73 4 14长春供热01 50,000 5,000,000.00 0.61 5 14长春供热02 50,000 5,000,000.00 0.61 5.7 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细. 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明. 5.9.1 本期国债期货投资政策. 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细. 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价. 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资 组合报告附注. 5.10.1 .本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。. 5.10.2 其他资产 构成. 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 44,656.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,715,697.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,760,353.67 5.10.3 报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细. 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.4 报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明. 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动. 单位：份 项目 融通月月添利定期开放债券A 融通月月添利定期开放债券B 报告期期初基金份额总额 800,809,361.64 229,438.38 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 800,809,361.64 229,438.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况. 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录. 8.1 备查 文件目录. （一）中国证监会批准融通月月添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放 地点. 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅 方式. 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一五年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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