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| 大成添益交易型货币B(003253) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3245860 | ||||||||
| 基金代码 | 003253 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成添益交易型货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成添益交易型货币 场内简称 交易货币 ETF 基金主代码 003252 交易代码 003252 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 29日 报告期末基金份额总额 3,239,003,351.46份 投资目标 严格控制投资组合风险，保持良好的组合流动性，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、利率趋势评估策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素 的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限 度地优化存款期限、回购和债券品种组合。 2、类属配置策略 本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性 基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属 资产配置。 3、组合平均剩余期限配置策略 基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产 流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上 升时，降低组合久期，以规避资本损失或获得较高的 再投资收益；在预期短期利率下降时，提高组合久 期，以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 4、银行存款投资策略 银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 流动性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限 的选择，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行存 款的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资 风险，提高存款资产的流动性。通过对宏观经济、宏 观政策、市场资金面等因素的综合分析，对资金利率 变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限。 5、流动性管理策略 在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购 与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市 场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理 指标，实现对基金资产流动性的实时管理。 业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税 后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险 品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成添益交易型货 币 A 大成添益交易型货 币 B 交易货币 下属分级基金的场内简称 - - 交易货币 ETF 下属分级基金的交易代码 003252 003253 511690 报告期末下属分级基金的份额总额 1,817,190,265.21 份 158,407,068.91 份 1,263,406,017.34 份 注：1.本基金场外基金份额（A类、B类基金份额）简称“大成添益交易型货币 A”“大成添益交 易型货币 B”，基金份额净值为 1.00元。 2.本基金 E类基金份额上市交易，简称为“交易货币”，基金份额面值为 100.00元，本表所 列 E类份额数据面值已折算为 1元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 大成添益交易型货币 A 大成添益交易型货币 B 交易货币 1.本期已实现收益 10,536,877.46 3,808,825.40 6,516,783.55 2.本期利润 10,536,877.46 3,808,825.40 6,516,783.55 3.期末基金资产净值 1,817,190,265.21 158,407,068.91 1,263,406,017.34 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由 于货币市场基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因 此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成添益交易型货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4816% 0.0020% 0.0863% 0.0000% 0.3953% 0.0020% 过去六个月 0.8473% 0.0016% 0.1745% 0.0000% 0.6728% 0.0016% 过去一年 1.6903% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 1.3403% 0.0018% 过去三年 6.3735% 0.0029% 1.0493% 0.0000% 5.3242% 0.0029% 过去五年 12.3369% 0.0026% 1.7500% 0.0000% 10.5869% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 18.6403% 0.0029% 2.2762% 0.0000% 16.3641% 0.0029% 大成添益交易型货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5412% 0.0020% 0.0863% 0.0000% 0.4549% 0.0020% 过去六个月 0.9685% 0.0016% 0.1745% 0.0000% 0.7940% 0.0016% 过去一年 1.9350% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 1.5850% 0.0018% 过去三年 7.1415% 0.0029% 1.0493% 0.0000% 6.0922% 0.0029% 过去五年 13.6849% 0.0026% 1.7500% 0.0000% 11.9349% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 20.4976% 0.0029% 2.2762% 0.0000% 18.2214% 0.0029% 交易货币 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4817% 0.0020% 0.0863% 0.0000% 0.3954% 0.0020% 过去六个月 0.8477% 0.0016% 0.1745% 0.0000% 0.6732% 0.0016% 过去一年 1.6905% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 1.3405% 0.0018% 过去三年 6.3736% 0.0029% 1.0493% 0.0000% 5.3243% 0.0029% 过去五年 12.3296% 0.0026% 1.7500% 0.0000% 10.5796% 0.0026% 自基金合同 生效起至今 18.6633% 0.0029% 2.2762% 0.0000% 16.3871% 0.0029% 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张俊杰 本基金基 金经理 2020年 4月 30日 - 16年 厦门大学经济学硕士。曾任职于恒生银 行广州分行。2007年 7月至 2013年 4 月就职于平安证券股份有限公司，历任 衍生产品部研究员，固定收益事业部高 级经理、债券研究员。2013年 4月至 2016年 8月就职于金鹰基金管理有限公 司，任固定收益部基金经理。2016年 8 月至 2018年 12月就职于华润元大基金 管理有限公司，任固定收益投资部总经 理、基金经理。2018年 12月加入大成 基金管理有限公司，现任固定收益总部 总监助理。2020年 4月 30日起任大成 景安短融债券型证券投资基金、大成恒 丰宝货币市场基金、大成添益交易型货 币市场基金基金经理。2020年 5月 8日 至 2021年 8月 13日任大成惠福纯债债 券型证券投资基金基金经理。2020年 7 月 1日起任大成慧成货币市场基金基金 经理。2020年 7月 7日起任大成现金宝 场内实时申赎货币市场基金基金经理。 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 2020年 8月 11日起任大成安汇金融债 债券型证券投资基金基金经理。2020年 9月 18日至 2022年 5月 5日任大成景 优中短债债券型证券投资基金基金经 理。2021年 7月 29日至 2022年 8月 9 日任大成月添利一个月滚动持有中短债 债券型证券投资基金（原大成月添利理 财债券型证券投资基金）基金经理。 2022年 1月 20日起任大成惠业一年定 期开放债券型发起式证券投资基金基金 经理。2022年 5月 6日起任大成惠瑞一 年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理。2022年 9月 15日起任大成 景泽中短债债券型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗 旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险 的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行 为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同 向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率 较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选 择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异 较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为 流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该 类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度国内经济呈现复苏态势。制造业 PMI较去年四季度大幅回升，1-3月均在 50 的荣枯线上方，显示国内经济持续扩张。地产销售明显回暖，但持续性有待观察。出口有所下 滑，但数据显示出口依然具备韧性。政府工作报告提出 2023年经济增长目标在 5%左右，略低于 市场预期，但从政策意图来看，今年经济力争持续改善，这意味着今年经济复苏是大概率事件。 一季度物价依然处于低位，通胀风险不大。 央行一季度继续实施稳健灵活的货币政策，3月份全面降准 0.25%。银行间流动性整体保持 宽裕，但受到多重因素影响，银行间资金面较为波动，中枢有所抬升，央行主要通过 OMO平抑资 金面波动。1年期国股 CD一季度整体上行，最高至 2.75%附近，季末下行至 2.6%附近。短端信 用债受到市场追捧，利率显著下行。 一季度本基金采取较为积极的投资策略，年初维持较长的久期。考虑到资金面波动，杠杆一 直维持比较低的水平。季末高点配置了部分 3至 6m的存单和存款。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成添益交易型货币 A的基金份额净值收益率为 0.4816%,本报告期大成添益交易型 货币 B 的基金份额净值收益率为 0.5412%,本报告期交易货币的基金份额净值收益率为 0.4817%, 同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,290,022,159.82 61.26 其中：债券 2,290,022,159.82 61.26 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 289,983,046.17 7.76 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 3 银行存款和结算备 付金合计 1,153,844,754.09 30.87 4 其他资产 4,124,580.56 0.11 5 合计 3,737,974,540.64 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.32 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 496,166,674.30 15.32 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 22.42 15.32 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 1.54 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 71.44 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 4 90天（含）—120天 5.37 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 14.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 115.11 15.32 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 119,518,739.46 3.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,319,641.26 1.86 其中：政策性金融 债 60,319,641.26 1.86 4 企业债券 20,325,778.99 0.63 5 企业短期融资券 312,288,025.28 9.64 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,777,569,974.83 54.88 8 其他 - - 9 合计 2,290,022,159.82 70.70 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112394924 23广西北部湾 银行 CD095 2,050,000 203,891,918.55 6.29 2 112395725 23大连银行 CD070 1,550,000 154,052,953.97 4.76 3 112395619 23杭州银行 CD066 1,500,000 149,132,135.74 4.60 4 112221430 22渤海银行 CD430 1,300,000 129,371,329.60 3.99 5 012282967 22海通恒信 SCP011 1,000,000 100,865,348.79 3.11 6 112288719 22晋商银行 CD108 1,000,000 99,901,856.11 3.08 7 112283650 22华融湘江银 1,000,000 99,877,849.29 3.08 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 行 CD159 8 112215250 22民生银行 CD250 1,000,000 99,491,652.62 3.07 9 112273077 22江西银行 CD172 1,000,000 99,422,945.70 3.07 9 112273106 22河北银行 CD094 1,000,000 99,422,945.70 3.07 10 112395629 23湖南银行 CD033 1,000,000 99,414,471.94 3.07 注：截至报告期末，本基金因规模变动导致投资于不具有基金托管资格的同一商业银行（广西北 部湾银行、湖南银行）的存款、同业存单被动超过基金资产净值的 5%。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0541% 报告期内偏离度的最低值 0.0226% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0351% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 23大连银行 CD070的发行主体大连银行股份有限公司于 2022年 5月 11日因个人住房按揭贷款首付资金审查不到位等，受到中国银行保险监督管理委员 会大连监管局处罚（大银保监罚决字(2022)45号）。本基金认为，对大连银行的处罚不会对其投 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 23杭州银行 CD066的发行主体杭州银行股份有限公司于 2022年 5月 23日因未按规定履行客户身份识别义务，受到中国人民银行杭州中心支行处罚（杭 银处罚字〔2022〕30号）。本基金认为，对杭州银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影 响。 3、本基金投资的前十名证券之一 22渤海银行 CD430的发行主体渤海银行股份有限公司于 2023年 2月 16日因小微企业贷款风险分类不准确等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚 （银保监罚决字〔2023〕8号），于 2023年 2月 17日因风险加权资产计算不准确等，受到中国 银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2023〕21号），于 2023年 2月 28日因违反存款 准备金管理规定、违反账户管理规定等，受到中国人民银行处罚（银罚决字〔2023〕16号）。本 基金认为，对渤海银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,837.26 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 4,105,743.30 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 4,124,580.56 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成添益交易型货币 A 大成添益交易型货币 B 交易货币 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总额 2,634,603,991.18 465,050,375.82 1,417,700,755.73 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购份额 1,097,082,726.58 1,286,985,745.69 16,174,878.66 报 告 期 期 间 基 1,914,496,452.55 1,593,629,052.60 170,469,617.05 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 金 总 赎 回份额 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总额 1,817,190,265.21 158,407,068.91 1,263,406,017.34 注：本基金基金合同生效于 2016年 9月 29日，本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算 后本基金场内份额（E类基金份额）的份额面值为 1.00元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2023-03-31 6,615.05 6,615.05 - 2 赎回 2023-01-13 -8,050,000.00 -8,050,000.00 - 3 赎回 2023-01-19 -1,361.50 -1,361.57 - 合计 8,057,976.55 8,057,976.62 注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 3、红利发放为期间合计数。 4、本基金相关费率均依照法律文件规定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自 2023年 3月 25日起，温智 敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自 2023年 3月 25 日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成添益交易型货币市场基金的文件； 大成添益交易型货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 2、《大成添益交易型货币市场基金基金合同》； 3、《大成添益交易型货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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