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| 银华日利(511880) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243644 | ||||||||
| 基金代码 | 511880 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华交易型货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 银华交易型货币 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华交易型货币 场内简称 银华日利（A类基金份额扩位证券简称：银华日利 ETF） 基金主代码 511880 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 4月 1日 报告期末基金份额总额 8,436,291,939.44份 投资目标 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于 业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资 管理为手段，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性 和风险特征，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和 财政政策的研究，以久期为核心的资产配置、品种与类 属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的 投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基 础上，力争为投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券 型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华日利 银华日利 B 银华日利 C 下属分级基金的交易代码 511880 003816 015557 报告期末下属分级基金的份额总额 1,172,998,600.00 份 13,642,587.51 份 7,249,650,751.93 份 银华交易型货币 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 银华日利 银华日利 B 银华日利 C 1.本期已实现收益 520,163,424.76 19,847,618.82 81,200,042.10 2.本期利润 520,163,424.76 19,847,618.82 81,200,042.10 3.期末基金资产净值 117,910,199,084.21 1,372,312,875.31 7,249,650,751.93 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、银华日利、银华日利 B采用收益不结转份额的全价计价方式，银华日利期末基金份额净值 为 100.532元（含节假日收益）,银华日利 B期末基金份额净值为 100.604元（含节假日收益）。 3、银华日利 C采用收益结转份额的计价方式。申赎价格以每份基金份额 1.00元的基准进行 计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华日利 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4396% 0.0069% 0.0863% 0.0013% 0.3533% 0.0056% 过去六个月 0.7726% 0.0057% 0.1747% 0.0013% 0.5979% 0.0044% 过去一年 1.6552% 0.0056% 0.3506% 0.0011% 1.3046% 0.0045% 过去三年 5.7959% 0.0064% 1.0555% 0.0011% 4.7404% 0.0053% 过去五年 11.7496% 0.0077% 1.7664% 0.0011% 9.9832% 0.0066% 自基金合同 生效起至今 33.4305% 0.0103% 3.5639% 0.0011% 29.8666% 0.0092% 银华日利 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4995% 0.0079% 0.0863% 0.0013% 0.4132% 0.0066% 过去六个月 0.8896% 0.0065% 0.1747% 0.0013% 0.7149% 0.0052% 过去一年 1.9028% 0.0064% 0.3506% 0.0011% 1.5522% 0.0053% 过去三年 6.5624% 0.0071% 1.0555% 0.0011% 5.5069% 0.0060% 过去五年 13.1097% 0.0084% 1.7664% 0.0011% 11.3433% 0.0073% 银华交易型货币 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 自基金合同 生效起至今 28.5116% 0.2007% 2.2486% 0.0011% 26.2630% 0.1996% 银华日利 C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4982% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.4119% 0.0006% 过去六个月 0.9173% 0.0009% 0.1747% 0.0000% 0.7426% 0.0009% 自基金合同 生效起至今 1.2248% 0.0009% 0.2391% 0.0000% 0.9857% 0.0009% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 银华交易型货币 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王树丽 女士 本基金的 基金经理 2018年 6月 7 日 - 9.5年 硕士学位。2013年 7月加入银华基金， 历任交易管理部助理交易员、中级交易 员、投资管理三部询价研究员、投资管理 三部基金经理助理、基金经理，现任固定 收益及资产配置部二级部门总经理、基金 经理、投资经理（社保、基本养老）。自 2017年 5月 4日起担任银华多利宝货币 市场基金基金经理，自 2017年 5月 4日 至 2020年 12月 14日兼任银华双月定期 理财债券型证券投资基金基金经理，自 2018年 6月 7日起兼任银华交易型货币 市场基金基金经理，自 2019年 1月 29 日至 2020年 2月 5日兼任银华安鑫短债 债券型证券投资基金基金经理，自 2019 年 3月 14日至 2020年 3月 30日兼任银 华安享短债债券型证券投资基金基金经 理，自 2021年 6月 11日起兼任银华安鑫 短债债券型证券投资基金、银华安颐中短 债双月持有期债券型证券投资基金基金 经理，自 2021年 11月 3日起兼任银华季 银华交易型货币 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 季盈 3个月滚动持有债券型证券投资基 金基金经理，自 2022年 6月 8日起兼任 银华中证同业存单AAA指数7天持有期证 券投资基金基金经理，自 2023年 3月 3 日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金 经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货币市 场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的 行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，经济呈现逐渐复苏的态势，消费、服务业先行修复，投资、建筑业跟随改善。 金融数据方面，年初信贷投放总量维持强劲状态，结构逐步优化。通胀方面，CPI整体压力可控， PPI处于负区间。货币政策方面，央行 3月宣布降准或表明政策主基调无意过度收紧，但随着资 金逐渐从银行间流入实体经济，资金利率中枢抬升，波动性亦有所加大。在此背景下，货币基金 主要投资的短端资产收益率震荡上行后略有下行。具体来看，1-2月出于对经济强势复苏的担忧， 叠加资金面边际收敛，短端资产收益率以上行为主；3月债市利空压力有所释放，央行超预期降 准，收益率转为下行。 报告期内，本基金根据对基本面和资金面的预期，灵活调整组合杠杆水平和久期。具体来看， 银华交易型货币 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 季初缩短组合久期，杠杆水平中性偏低，采取偏防御策略；季末月，短端资产配置价值凸显，收 益率上行风险可控，提升组合杠杆水平，并拉长久期，转为偏进攻策略。本基金在操作上始终以 流动性安全为第一位，配置品种以高等级为主。 展望二季度，经济预计延续温和修复态势，尽管短期内修复环比动能或有所回落，但受益于 低基数效应，二季度多数经济数据的同比增速预计有所提升。分项来看，地产或延续小幅修复趋 势；财政发力力度克制，基建或延续高位回落；制造业利润依然承压，但政策支持意愿强烈，预 计维持温和放缓；消费或向疫情前缓慢回归；出口受制于全球需求及价格因素拖累，预计低位徘 徊。通胀方面，压力仍然可控，短期尚未成为经济及债券市场的主要矛盾。货币政策方面，主基 调大幅收紧概率较低，资金利率围绕政策性利率波动。整体而言，短期经济逐步复苏，但中长期 的修复幅度和斜率尚待观察，货币政策仍将保持宽松为经济保驾护航，债券收益率短期或仍保持 震荡格局。 在此背景下，组合将采取中性策略，在运作中以流动性安全为首位，配置上以高流动性资产 为主，保持组合弹性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期银华日利基金份额净值收益率为 0.4396%；本报告期银华日利 B 基金份额净值收益 率为 0.4995%；本报告期银华日利 C 基金份额净值收益率为 0.4982%；业绩比较基准收益率为 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 57,926,676,259.08 41.65 其中：债券 57,926,676,259.08 41.65 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 40,599,477,989.70 29.19 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 40,541,460,542.96 29.15 4 其他资产 26,867,198.72 0.02 银华交易型货币 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5 合计 139,094,481,990.46 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.31 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 12,053,781,665.72 9.53 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 37.82 9.84 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 10.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 20.00 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 10.51 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 30.55 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 银华交易型货币 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 合计 109.61 9.84 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,490,985,574.71 1.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,052,642,944.70 3.99 其中：政策性金融债 4,203,226,189.77 3.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 8,724,847,063.17 6.90 6 中期票据 613,191,320.09 0.48 7 同业存单 41,045,009,356.41 32.44 8 其他 - - 9 合计 57,926,676,259.08 45.78 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112212195 22北京银行 CD195 30,000,000 2,979,109,016.21 2.35 2 112203113 22农业银行 CD113 30,000,000 2,979,039,141.63 2.35 3 112311038 23平安银行 CD038 20,000,000 1,989,265,237.30 1.57 4 112306110 23交通银行 CD110 20,000,000 1,961,847,022.64 1.55 5 220206 22国开 06 15,500,000 1,573,185,909.98 1.24 6 112394799 23重庆农村商 行 CD014 13,700,000 1,353,029,386.49 1.07 7 112303031 23农业银行 CD031 11,500,000 1,128,143,031.84 0.89 8 239916 23贴现国债 16 10,000,000 996,461,643.33 0.79 9 112317076 23光大银行 CD076 10,000,000 994,568,227.78 0.79 10 112394223 23广州银行 CD011 10,000,000 994,475,136.32 0.79 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0436% 银华交易型货币 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 报告期内偏离度的最低值 0.0164% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0248% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 556.42 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 3,953.30 5 其他应收款 26,862,689.00 6 其他 - 7 合计 26,867,198.72 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华日利 银华日利 B 银华日利 C 报告期期 初基金份 额总额 1,134,887,460.00 45,473,731.08 843,693,853.45 银华交易型货币 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 报告期期 间基金总 申购份额 310,103,950.00 80,819,803.28 39,040,107,463.84 报告期期 间基金总 赎回份额 271,992,810.00 112,650,946.85 32,634,150,565.36 报告期期 末基金份 额总额 1,172,998,600.00 13,642,587.51 7,249,650,751.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准银华交易型货币市场基金募集的文件 9.1.2《银华交易型货币市场基金基金合同》 9.1.3《银华交易型货币市场基金招募说明书》 9.1.4《银华交易型货币市场基金托管协议》 9.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 银华交易型货币 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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