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| 易米开泰混合A(015703) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243414 | ||||||||
| 基金代码 | 015703 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易米开泰混合型证券投资基金2023年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:易米基金管理有限公司 基金托管人:中信证券股份有限公司 报告送出日期:2023年04月20日 易米开泰混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易米开泰混合 基金主代码 015703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 11 月 08 日 报告期末基金份额总额 127,962,246.98 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动 的资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较 基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 投资策略 在大类资产配置策略方面，本基金通过跟踪考量 宏观经济变量及国家财政、税收、货币、汇率各 项政策，判断经济周期当前所处的位置及未来发 展方向，并通过监测重要行业的产能利用与经济 景气轮动研究，调整股票资产和固定收益资产的 配置比例。在股票投资策略方面，本基金采取 “ 自 上而下 ” 与 “ 自下而上 ” 相结合的分析方法进行股 票投资。基金管理人在行业分析的基础上，选择 治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持 续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合 理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资 具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、 价值评估及股票选择与组合优化等过程。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指 数（人民币）收益率 *15%+ 中债综合全价（总 易米开泰混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 3 值）指数 *25% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预 期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但 低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股 票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、 投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境 外市场的风险。 基金管理人 易米基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易米开泰混合A 易米开泰混合C 下属分级基金的交易代码 015703 015704 报告期末下属分级基金的份额总额 106,341,622.68份 21,620,624.30份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 易米开泰混合A 易米开泰混合C 1. 本期已实现收益 -429,348.34 -110,755.92 2.本期利润 -497,378.77 19,279.95 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0044 0.0007 4.期末基金资产净值 105,564,882.18 21,418,737.46 5. 期末基金份额净值 0.9927 0.9907 注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易米开泰混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.43% 0.38% 2.88% 0.64% -3.31% -0.26% 易米开泰混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 4 自基金合同 生效起至今 -0.73% 0.29% 6.46% 0.72% -7.19% -0.43% 易米开泰混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.55% 0.38% 2.88% 0.64% -3.43% -0.26% 自基金合同 生效起至今 -0.93% 0.29% 6.46% 0.72% -7.39% -0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易米开泰混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 程伟庆 本基金基金经理 2022-11-08 - 23 程伟庆先生，北京大学博 士。历任中信证券研究部首 席分析师兼策略研究团队 负责人、中信证券交易与衍 生品部投资经理兼研究团 队负责人、中信证券资管部 投资经理兼长期股权投资 组负责人，现任易米基金有 限公司副总经理、基金经理 兼投资经理。 注： 1. 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》的相关规定。 3.本基金无基金经理助理。 易米开泰混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 6 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 程伟庆 公募基金 2 224,207,852.04 2022-11-08 私募资产管理计划 1 44,008,760.38 2022-04-07 其他组合 - - - 合计 3 268,216,612.42 - 注： “ 任职时间 ” 为兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在本公司首次开始管理本 类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准 则、《易米开泰混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无违法、违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》、《易米基金管理有限公司公平交易制度》和《易米基金管理有限公司异常交易监 控与报告制度》。本基金管理人通过建立科学的公平交易体系，将公平交易理念贯彻投 资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评价等环节，确保各个投资组合享有公 平的投资决策机会。 报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间 窗下（ 1 日内、 3 日内、 5 日内、 10 日）的本季度同向交易价差进行了专项分析，未发现 违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人旗下管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5% 的情形。 报告期内，本基金管理人未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，经济呈现弱复苏态势。股票市场在1月份延续了去年底以来的上涨， 随后 2-3 月份整体市场开始震荡，但内部分化非常明显， TMT 等行业的涨幅明显，而其 他多数行业出现震荡下行，这主要是由于 CHATGPT 的出现引发投资人预期一个新的科 易米开泰混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 7 技产业趋势出现所致。但同时，高频数据显示经济目前还是复苏缓慢。因此，科技类行 业暴涨，而与经济关联度高的顺周期行业出现震荡。 一季度，本基金还处于初始建仓阶段。我们年初也判别今年上半年更可能出现弱复 苏态势，但流动性相对充裕。因此，在精选个股的基础上，我们初始行业配置采取了均 衡略偏成长的行业布局，重点布局了计算机、电子和部分新能源车相关品种，并精选了 部分行业复苏预期明显的医药、出行链和消费链个股。 就今年全年更为长期的投资策略而言，我们判别经济内部结构的复苏并不同步（如 制造业复苏会快于消费行业），且各个行业的周期位置不同也会导致复苏的节奏不同（如 半导体复苏会早于消费电子），这会使得整体市场出现较为明显的轮动性，今年这种以 轮动为特征的多元投资线条会轮替出现。因此，基金产品的排名在不同时间点会发生很 大变化，我们希望投资人至少从一整年以上的角度评价基金产品的净值表现。 我们目前的投资策略包括以下几点： 1 ）整体采取 “ 低位蹲守策略 ” ，在性价比较高 的底部区域适度左侧投资，等待行业和企业经营的复苏。毕竟今年多数行业都会有一定 程度的底部反转，无论是电子元器件还是日常消费品都会呈现周期性复苏，所不同的仅 仅是复苏的时间和幅度会有差异。我们需要做的是从提升资金使用效率的角度出发，寻 找和布局其中触发因素更早且弹性更大的品种和行业；2）对新出现的赛道行业理性投 资。过去3-4年中国股市的赛道型行业是新能源，今年出现的新赛道行业可能是人工智能。 但根据我们对过去赛道型行业的理解，这类行业往往在刚开始出现 1-2 年时间来更多的技 术路径探索和商业模式构建，稳定形成盈利至少是多年以后的事情。这意味着在初始认 知热潮之后，会有一定的股价沉寂和回调，这也是我们在深度研究后二次 “ 上车 ” 的好时 机； 3 ）我们今年全年看好的几个行业和主题是：成长类行业（特别是半导体和医药， 主要是行业复苏的逻辑），包含人工智能在内的数字经济（新赛道今年还有多次“上车” 机会），中特估相关的部分核心标的（特别是和数字电信和能源安全相关的品种），以 及新能源的结构性机会（特别是氢、储、光热等新品种）。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，易米开泰混合A基金份额净值为0.9927元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为 -0.43% ，同期业绩比较基准收益率为 2.88% ；截至报告期末，易米开 泰混合 C 基金份额净值为 0.9907 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -0.55% ，同 期业绩比较基准收益率为2.88%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例（ % ） 易米开泰混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 8 1 权益投资 65,867,484.90 51.48 其中：股票 65,867,484.90 51.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 37,988,602.83 29.69 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,086,147.71 18.83 8 其他资产 2,432.61 - 9 合计 127,944,668.05 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 50,123,135.30 39.47 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,908,710.00 3.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,381,614.00 5.81 J 金融业 - - K 房地产业 4,454,025.60 3.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 易米开泰混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 9 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,867,484.90 51.87 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 600570 恒生电子 138,700 7,381,614.00 5.81 2 300726 宏达电子 132,500 6,042,000.00 4.76 3 603501 韦尔股份 59,700 5,438,670.00 4.28 4 600276 恒瑞医药 124,700 5,339,654.00 4.20 5 300014 亿纬锂能 66,700 4,648,990.00 3.66 6 600460 士兰微 108,000 3,997,080.00 3.15 7 601689 拓普集团 61,100 3,917,732.00 3.09 8 601111 中国国航 365,300 3,908,710.00 3.08 9 688390 固德威 10,814 3,130,112.30 2.46 10 600641 万业企业 150,880 2,847,105.60 2.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 易米开泰混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 10 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,432.61 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,432.61 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易米开泰混合A 易米开泰混合C 报告期期初基金份额总额 116,015,892.33 37,583,329.40 报告期期间基金总申购份额 10,697,888.54 920,785.73 减：报告期期间基金总赎回份额 20,372,158.19 16,883,490.83 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以 “-” 填列） - - 报告期期末基金份额总额 106,341,622.68 21,620,624.30 易米开泰混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易米开泰混合型证券投资基金募集注册的文件； 2.《易米开泰混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易米开泰混合型证券投资基金托管协议》； 4. 法律意见书； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照； 7. 中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件， 或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投 资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 易米基金管理有限公司 2023年04月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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