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| 前海开源聚利一年持有混合A(013270) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3135134 | ||||||||
| 基金代码 | 013270 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 01月 20日 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的 过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 前海开源聚利一年持有混合 基金主代码 013270 基金运作方式 契约型其他开放式 基金合同生效日 2021年 10月 26日 报告期末基金份额总额 864,383,337.35份 投资目标 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提 下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下八方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行 深入研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势， 并结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预 期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类 资产之间的配置比例，以争取提高投资组合的收益并控制投资 组合的风险。 2、股票投资策略 （1）A股股票投资策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法挖掘优质的上 市公司，构建股票投资组合。 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 （2）港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于 香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额 度进行境外投资。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性 分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭 证进行投资。 4、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极 主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个 方面进行债券资产的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前 偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券 的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场 流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投 资。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 7、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结 合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况，通 过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值，以获取超额 收益。 8、融资业务的投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规 允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，根 据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规 发生变化，本基金将从其最新规定。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+银行人民币 活期存款利率（税后）×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型 基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通 标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源聚利一年持有混合 A 前海开源聚利一年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 013270 013271 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 报告期末下属分级基金的份额总额 818,689,467.01份 45,693,870.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 01日-2022年 12月 31日） 前海开源聚利一年持有混 合 A 前海开源聚利一年持有混 合 C 1.本期已实现收益 -32,038,520.30 -1,831,920.78 2.本期利润 23,958,197.88 1,191,233.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0284 0.0245 4.期末基金资产净值 629,500,754.83 35,093,036.91 5.期末基金份额净值 0.7689 0.7680 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信 用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源聚利一年持有混合 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.31% 1.81% 5.98% 1.24% -1.67% 0.57% 过去六个月 -15.30% 1.53% -7.82% 1.01% -7.48% 0.52% 过去一年 -22.51% 1.57% -12.46% 1.09% -10.05% 0.48% 自基金合同生效起 至今 -23.11% 1.44% -15.74% 1.02% -7.37% 0.42% 前海开源聚利一年持有混合 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.29% 1.81% 5.98% 1.24% -1.69% 0.57% 过去六个月 -15.34% 1.53% -7.82% 1.01% -7.52% 0.52% 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 过去一年 -22.59% 1.57% -12.46% 1.09% -10.13% 0.48% 自基金合同生效起 至今 -23.20% 1.44% -15.74% 1.02% -7.46% 0.42% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 前海开源聚利一年持有混合 A 前海开源聚利一年持有混合 C 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至 2022年 12月 31 日，本基金建仓期结束未满 1年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曲扬 本基金的基金经理、公司 副总经理、权益投资决策 委员会主席 2021年 10 月 26日 - 14年 曲扬先生，清华大学博 士研究生。历任南方基 金管理有限公司研究 员、基金经理助理、南 方全球精选基金经理， 2009年 11月至 2013年 1 月担任南方基金香港 子公司投资经理助理、 投资经理。2014年 7月 加入前海开源基金管理 有限公司，现任公司副 总经理、权益投资决策 委员会主席。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘 日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日 期。 ②证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金 《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持 有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制 度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基 金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度国内疫情防控措施不断优化，市场信心开始恢复。美国通胀数据出现见顶迹象，经济衰 退风险上升，美联储加息可能已近尾声。股市的内外部环境开始出现积极变化，A股和港股四季度先跌后 涨，沪深 300指数上涨 1.75%，恒生指数上涨 14.86%。本基金重点配置了 A股和港股中高端消费、电动车、 电力运营、互联网等方向的标的。本基金持仓将以 A股和港股中朝阳行业的优质公司为主，力争获得持续 稳定的超额回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源聚利一年持有混合 A基金份额净值为 0.7689元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为 4.31%，同期业绩比较基准收益率为 5.98%；截至报告期末前海开源聚利一年持有混合 C基 金份额净值为 0.7680元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 4.29%，同期业绩比较基准收益率为 5.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 619,299,390.34 92.87 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 其中：股票 619,299,390.34 92.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,432,044.90 6.51 8 其他资产 4,118,102.19 0.62 9 合计 666,849,537.43 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 241,881,812.32元，占资产净值比例 36.40%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 314,293,350.60 47.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,890,244.84 1.19 J 金融业 13,716,653.60 2.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 41,348,142.00 6.22 M 科学研究和技术服务业 53,434.28 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 77,469.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 合计 377,417,578.02 56.79 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 通讯 64,652,917.41 9.73 医疗保健 11,516,733.60 1.73 公用事业 165,712,161.31 24.93 合计 241,881,812.32 36.40 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00836 华润电力 4,634,000 66,065,034.35 9.94 2 00700 腾讯控股 216,700 64,652,917.41 9.73 3 600519 贵州茅台 36,100 62,344,700.00 9.38 4 00902 华能国际电力股份 17,000,000 56,034,827.10 8.43 5 300750 宁德时代 113,600 44,692,512.00 6.72 6 002594 比亚迪 171,500 44,070,355.00 6.63 7 601689 拓普集团 731,700 42,862,986.00 6.45 8 601888 中国中免 191,400 41,348,142.00 6.22 9 000568 泸州老窖 159,200 35,705,376.00 5.37 10 02380 中国电力 12,000,000 35,373,492.00 5.32 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 1 存出保证金 106,907.36 2 应收证券清算款 3,969,583.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 41,610.97 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,118,102.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海开源聚利一年持 有混合 A 前海开源聚利一年 持有混合 C 报告期期初基金份额总额 886,857,514.87 53,198,489.44 报告期期间基金总申购份额 2,889,610.17 1,314,222.56 减：报告期期间基金总赎回份额 71,057,658.03 8,818,841.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 818,689,467.01 45,693,870.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话： 4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2023年 01月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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