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| 东方红汇利债券C(002652) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134574 | ||||||||
| 基金代码 | 002652 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红汇利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红汇利债券 基金主代码 002651 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 6月 13日 报告期末基金份额总额 3,637,222,688.79份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通 过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比 较基准的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而 下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久期管 理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严 格控制基金风险的基础上，获取长期稳定的绝对收益。 另外，本基金可投资于股票、权证等权益类资产，基金 管理人将在本基金已累积一定收益的情况下，运用定性 分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具有持续 竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，增强基金的 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 14页 获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效 果。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红汇利债券 A 东方红汇利债券 C 下属分级基金的交易代码 002651 002652 报告期末下属分级基金的份额总额 3,437,250,765.89份 199,971,922.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 东方红汇利债券 A 东方红汇利债券 C 1.本期已实现收益 -33,530,499.57 -2,434,935.94 2.本期利润 31,497,361.20 1,604,921.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0073 4.期末基金资产净值 3,712,005,203.68 209,311,837.77 5.期末基金份额净值 1.0799 1.0467 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红汇利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 14页 ④ 过去三个月 0.85% 0.23% -0.32% 0.13% 1.17% 0.10% 过去六个月 -0.32% 0.20% -1.28% 0.11% 0.96% 0.09% 过去一年 -0.68% 0.21% -1.78% 0.13% 1.10% 0.08% 过去三年 11.30% 0.22% 2.30% 0.13% 9.00% 0.09% 过去五年 29.08% 0.23% 8.54% 0.13% 20.54% 0.10% 自基金合同 生效起至今 37.37% 0.21% 6.88% 0.13% 30.49% 0.08% 东方红汇利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.75% 0.23% -0.32% 0.13% 1.07% 0.10% 过去六个月 -0.51% 0.20% -1.28% 0.11% 0.77% 0.09% 过去一年 -1.08% 0.21% -1.78% 0.13% 0.70% 0.08% 过去三年 9.99% 0.22% 2.30% 0.13% 7.69% 0.09% 过去五年 26.49% 0.23% 8.54% 0.13% 17.95% 0.10% 自基金合同 生效起至今 33.69% 0.21% 6.88% 0.13% 26.81% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孔令超 上海东方 证券资产 管理有限 公司固定 收益研究 部总经 2016年 8月 5 日 - 11年 上海东方证券资产管理有限公司固定收 益研究部总经理、基金经理，2016年 08 月至今任东方红策略精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金基金经理、2016 年 08月至今任东方红汇利债券型证券投 资基金基金经理、2016年 08月至今任东 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 14页 理、基金 经理 方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、 2018年 03月至今任东方红目标优选三年 定期开放混合型证券投资基金基金经理、 2018年 05月至今任东方红配置精选混合 型证券投资基金基金经理、2018年 06月 至今任东方红创新优选三年定期开放混 合型证券投资基金基金经理、2018年 06 月至今任东方红睿逸定期开放混合型发 起式证券投资基金基金经理、2018年 07 月至今任东方红稳健精选混合型证券投 资基金基金经理、2019年 09月至今任东 方红聚利债券型证券投资基金基金经理、 2020年 01月至 2021年 12月任东方红品 质优选两年定期开放混合型证券投资基 金基金经理。北京大学金融学硕士。曾任 平安证券有限责任公司总部综合研究所 策略研究员，国信证券股份有限公司经济 研究所策略研究研究员。具备证券投资基 金从业资格。 徐觅 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2017年 8月 31 日 - 15年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理，2016年 12月至今任东方红益鑫纯债 债券型证券投资基金基金经理、2017年 08月至今任东方红汇利债券型证券投资 基金基金经理、2017年 08月至今任东方 红汇阳债券型证券投资基金基金经理、 2017年 09月至今任东方红策略精选灵活 配置混合型发起式证券投资基金基金经 理、2017年 09月至 2020年 05月任东方 红货币市场基金基金经理、2018年 03月 至今任东方红目标优选三年定期开放混 合型证券投资基金基金经理、2018年 05 月至今任东方红配置精选混合型证券投 资基金基金经理、2018年 10月至今任东 方红核心优选一年定期开放混合型证券 投资基金基金经理、2020年 01月至今任 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券 投资基金基金经理、2020年 07月至 2022 年 11月任东方红益丰纯债债券型证券投 资基金基金经理、2022年 05月至今任东 方红民享甄选一年持有期混合型证券投 资基金基金经理。复旦大学工商管理硕 士。曾任长信基金管理有限责任公司基金 事务部基金会计、交易管理部债券交易 员，广发基金管理有限公司固定收益部债 券交易员，富国基金管理有限公司固定收 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 14页 益部基金经理助理，上海东方证券资产管 理有限公司投资经理。具备证券投资基金 从业资格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 权益方面，2022年四季度市场整体震荡，四季度上证指数上涨 2.14%，创业板指上涨 2.53%。 本产品在年初权益资产配置比例相对偏低，但在年中逐渐增加了权益资产的配置比例，主要原因 在于中国经济承压和海外流动性收缩这两大负面因素，都出现了边际改善的迹象。从四季度来看， 这一宏观环境没有发生大的变化。虽然国内经济数据不佳，但更多是受到了疫情扰动的影响；而 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 14页 海外对于美联储加息的预期也在四季度边际放缓。因此四季度我们并没有调整宏观基准假设，仍 然相对看好权益资产的投资机会。在结构上，仍然看好运营商、金融地产、建筑、电力等传统行 业的配置价值；同时也关注电子、计算机、传媒等成长行业的机会；一些在 2022年受到需求抑制 影响的化工、有色等行业，也开始具备投资价值。 转债方面，四季度转债市场表现不佳，中证转债指数下跌 2.48%。本产品目前持仓主要以一 些偏债型品种为主，转债贡献的实际权益敞口较低。但目前转债估值已经较为合理，如果未来估 值出现进一步压缩，有些转债将出现相比股票更优的性价比，这种情形下本产品可能会在转债资 产中挖掘一些具备投资价值的品种，来代替股票的部分仓位。 债券方面，本季度迎来二十大胜利召开，防疫和地产政策发生重大调整，引发市场预期转变， 债券市场在复苏预期升温的影响下快速由牛转熊。尤其是 11月下旬以来，尽管有降准的利好落地， 但理财产品赎回抛压所形成的市场踩踏，使得大量的产品年内收益回吐。标志性的 10Y国债收益 率季初从 2.76%下行至 2.64%，后随债券市场调整收益率一路走高至 2.92%，年末回落至 2.84%。 虽然本次债券市场调整的速度及幅度属于近三年来较高水平，但我们也不用过分担忧事件性冲击 带来的调整，市场通常将在负债端平稳后实现快速修复，此时往往也是极好的配置时机。得益于 此前较短久期和投资级信用债配置为主的策略，本轮调整中组合受到的冲击低于市场平均，预留 的仓位在市场调整中获得了更好的机会分批加仓。考虑到复苏交易的长期性，我们更偏好信用利 差调整至近十年高位的投资级信用债进行配置；对中低等级城投债持回避态度，对受到监管约束 和潜在配置能力削弱影响的永续债、二级资本债持交易观点。展望未来，经济触底回升的大幕徐 徐拉开，居民预防性储蓄流向尚未明确，通胀的阴影仍然值得警惕，资金利率向政策利率回归过 程中的波动性也将增大。组合将维持投资级信用债配置为主的策略，久期相较 2022年适度拉长， 充分运用杠杆，灵活交易，结合不同组合的风险收益特征，积极采用利率债交易和国债期货套保 等策略，努力为持有人获取长期、稳健的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 1.0799元， 份额累计净值为 1.3399元；C类份额 净值为 1.0467元， 份额累计净值为 1.3067元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 0.85%，同 期业绩比较基准收益率为-0.32%；C 类份额净值增长率为 0.75%，同期业绩比较基准收益率为 -0.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 14页 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 710,984,366.79 15.71 其中：股票 710,984,366.79 15.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,762,007,344.98 83.15 其中：债券 3,762,007,344.98 83.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,137,558.13 1.13 8 其他资产 117,414.62 0.00 9 合计 4,524,246,684.52 100.00 注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 68,844,240.00 1.76 C 制造业 235,969,295.59 6.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 36,384,388.00 0.93 E 建筑业 47,167,000.00 1.20 F 批发和零售业 4,825,100.00 0.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 150,036,343.20 3.83 J 金融业 123,506,000.00 3.15 K 房地产业 29,484,000.00 0.75 L 租赁和商务服务业 - - 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 14页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 14,768,000.00 0.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 710,984,366.79 18.13 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601658 邮储银行 12,000,000 55,440,000.00 1.41 2 601318 中国平安 850,000 39,950,000.00 1.02 3 600887 伊利股份 1,100,000 34,100,000.00 0.87 4 600941 中国移动 500,000 33,835,000.00 0.86 5 601668 中国建筑 6,000,000 32,580,000.00 0.83 6 000002 万科 A 1,620,000 29,484,000.00 0.75 7 688111 金山办公 110,000 29,093,900.00 0.74 8 002555 三七互娱 1,600,000 28,960,000.00 0.74 9 601899 紫金矿业 2,500,000 25,000,000.00 0.64 10 002493 荣盛石化 2,000,000 24,600,000.00 0.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 119,629,414.14 3.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,314,420,079.46 33.52 其中：政策性金融债 717,141,739.72 18.29 4 企业债券 497,153,381.38 12.68 5 企业短期融资券 463,006,846.03 11.81 6 中期票据 922,447,389.59 23.52 7 可转债（可交换债） 363,499,582.33 9.27 8 同业存单 - - 9 其他 81,850,652.05 2.09 10 合计 3,762,007,344.98 95.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 14页 1 220202 22国开 02 2,100,000 214,804,397.26 5.48 2 132015 18中油 EB 1,578,420 166,957,180.90 4.26 3 163774 20中证 15 1,500,000 152,566,413.71 3.89 4 042280297 22电网 CP009 1,500,000 151,184,589.04 3.86 5 220207 22国开 07 1,400,000 140,090,443.84 3.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货 市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收 益。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前 一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、上海市市场监督管理局、国家外汇管理局上海市分 局的处罚；国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 12页 共 14页 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 105,417.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,997.41 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 117,414.62 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132015 18中油 EB 166,957,180.90 4.26 2 110059 浦发转债 104,929,178.08 2.68 3 113011 光大转债 38,247,958.97 0.98 4 113052 兴业转债 33,598,746.57 0.86 5 113021 中信转债 19,765,341.37 0.50 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红汇利债券 A 东方红汇利债券 C 报告期期初基金份额总额 3,731,239,371.07 238,081,083.12 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 13页 共 14页 报告期期间基金总申购份额 363,921,017.81 55,063,054.81 减:报告期期间基金总赎回份额 657,909,622.99 93,172,215.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,437,250,765.89 199,971,922.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册东方红汇利债券型证券投资基金的文件； 2、《东方红汇利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红汇利债券型证券投资基金托管协议》； 4、东方红汇利债券型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 9.3 查阅方式 东方红汇利债券 2022年第 4季度报告 第 14页 共 14页 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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