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| 创金合信量化核心混合A(004359) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134008 | ||||||||
| 基金代码 | 004359 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 创金合信量化核心混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023年 1月 20日 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 12 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信量化核心混合 基金主代码 004359 交易代码 004359 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 27日 报告期末基金份额总额 27,912,284.29份 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上而下” 的资产配置逻辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断， 进而确定资产配置的具体比例。其中，本基金在进行资产配 置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场 情绪、投资者行为等因素。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中债综合财富（总值）指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水 平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信量化核心混合 A 创金合信量化核心混合 C 下属分级基金的交易代码 004359 004360 报告期末下属分级基金的份 额总额 13,649,124.70份 14,263,159.59份 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日） 创金合信量化核心混合 A 创金合信量化核心混合 C 1.本期已实现收益 -589,534.78 -1,101,298.78 2.本期利润 -190,047.32 -31,214.08 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0166 -0.0029 4.期末基金资产净值 21,210,421.22 21,055,794.21 5.期末基金份额净值 1.5540 1.4762 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化核心混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.24% 1.14% 1.48% 1.03% -1.72% 0.11% 过去六个月 -13.21% 1.10% -10.73% 0.88% -2.48% 0.22% 过去一年 -10.57% 1.35% -16.91% 1.02% 6.34% 0.33% 过去三年 25.58% 1.27% -1.26% 1.04% 26.84% 0.23% 过去五年 45.36% 1.20% 3.24% 1.04% 42.12% 0.16% 自基金合同 生效起至今 63.33% 1.13% 16.10% 0.98% 47.23% 0.15% 创金合信量化核心混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.49% 1.14% 1.48% 1.03% -1.97% 0.11% 过去六个月 -13.59% 1.10% -10.73% 0.88% -2.86% 0.22% 过去一年 -11.31% 1.35% -16.91% 1.02% 5.60% 0.33% 过去三年 22.53% 1.27% -1.26% 1.04% 23.79% 0.23% 过去五年 39.29% 1.20% 3.24% 1.04% 36.05% 0.16% 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 自基金合同 生效起至今 55.25% 1.13% 16.10% 0.98% 39.15% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马超 本基金 基金经 2021年12 月 1日 - 5 马超先生，中国，中国人民大学硕士研 究生，2017年 06月加入创金合信基金管 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 理 理有限公司，任量化指数与国际部（原 名量化投资部国际投资部）投资经理、 量化分析师，2018年 06月加入珠海宽德 投资管理有限公司，任投资部投资经理， 2021年 10月加入创金合信基金管理有 限公司，现任量化指数与国际部总监助 理、基金经理。 孙悦 本基金 基金经 理（已 离任） 2021年 2 月 26日 2022年12 月 14日 5 孙悦先生，中国国籍，北京大学金融学 硕士，2017年 7月加入创金合信基金管 理有限公司，历任量化指数与国际部研 究员、投资经理，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 报告期内，本基金在策略上，利用多因子 alpha 模型、风险模型、成本模型以及组合 优化的方法，力争基于统计建模的方法论实现中长期的超额收益。 运作上，坚持以统计和客观数据为基础，综合股票品质、股票估值以及股票介入时机 等方面考量进行股票投资，均衡持仓，力争用中长期的超额收益叠加中国经济中长期向好 的红利，达到为投资者创造长期价值的目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化核心混合 A基金份额净值为 1.5540元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-0.24%，同期业绩比较基准收益率为 1.48%；截至本报告期末创金 合信量化核心混合 C基金份额净值为 1.4762元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -0.49%，同期业绩比较基准收益率为 1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，根 据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告 并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 39,991,571.82 90.52 其中：股票 39,991,571.82 90.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,153,380.43 4.87 其中：债券 2,153,380.43 4.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,702,768.21 3.85 8 其他资产 333,447.62 0.75 9 合计 44,181,168.08 100.00 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 667,849.00 1.58 B 采矿业 887,693.00 2.10 C 制造业 26,226,950.49 62.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,938,191.00 4.59 E 建筑业 572,242.48 1.35 F 批发和零售业 391,805.00 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 1,480,182.00 3.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,962,112.00 4.64 J 金融业 3,861,905.40 9.14 K 房地产业 501,600.45 1.19 L 租赁和商务服务业 96,532.00 0.23 M 科学研究和技术服务业 760,617.00 1.80 N 水利、环境和公共设施管理业 279,769.00 0.66 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 146,710.00 0.35 Q 卫生和社会工作 205,684.00 0.49 R 文化、体育和娱乐业 11,729.00 0.03 S 综合 - - 合计 39,991,571.82 94.62 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 2.45 2 600157 永泰能源 600,500 918,765.00 2.17 3 002594 比亚迪 3,100 796,607.00 1.88 4 002460 赣锋锂业 11,400 792,414.00 1.87 5 688556 高测股份 10,300 772,706.00 1.83 6 600438 通威股份 19,202 740,813.16 1.75 7 603259 药明康德 8,800 712,800.00 1.69 8 002756 永兴材料 7,300 672,841.00 1.59 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 9 000088 盐 田 港 131,000 664,170.00 1.57 10 300750 宁德时代 1,600 629,472.00 1.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,153,380.43 5.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,153,380.43 5.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019666 22国债 01 11,200 1,142,634.74 2.70 2 019674 22国债 09 6,000 607,704.49 1.44 3 019663 21国债 15 2,000 201,669.97 0.48 4 019679 22国债 14 2,000 201,371.23 0.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -4,093.77 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货均以套期保值为目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2022年 5月 6日，比亚迪股份有限公司（下称“比亚迪”，股票代码：002594.SZ）因 过失引起火灾，被深圳市公安局大鹏分局消防监督管理大队罚款 500元。 本基金投研人员分析认为，处罚对公司有一定警示作用，处罚金额对公司的基本面影 响有限。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常 投资决策程序对比亚迪进行了投资。 2022 年 12 月 6 日，江西赣锋锂业股份有限公司（下称“赣锋锂业”，股票代码： 002460.SZ）因内幕交易，被中国证监会江西监管局处以罚款、没收违法所得、警告的处 罚。 本基金投研人员分析认为，处罚对公司有很强的警示作用，处罚金额对公司的基本面 影响有限，处罚信息已经反映在股票价格中。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管 理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对赣锋锂业进行了投资。 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,193.83 2 应收清算款 307,291.59 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,962.20 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 333,447.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信量化核心混合 A 创金合信量化核心混合 C 报告期期初基金份额总额 10,168,957.19 14,228,702.77 报告期期间基金总申购份额 4,595,762.04 10,348,477.17 减：报告期期间基金总赎回 份额 1,115,594.53 10,314,020.35 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 13,649,124.70 14,263,159.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 个人 1 20221001 - 20221106 9,676,795.05 0.00 9,676,795.05 0.00 0.00% 个人 2 20221208 - 20221231 0.00 6,484,663.77 0.00 6,484,663.77 23.23% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022年 12月 31日，创金合信基金共管理 90只公募基 金，公募管理规模 940.93亿元。 §9 备查文件目录 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 9.1 备查文件目录 1、《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信量化核心混合型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信量化核心混合型证券投资基金 2022年 4季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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