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| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3133943 | ||||||||
| 基金代码 | 013977 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债 基金主代码 013976 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年11月30日 报告期末基金份额总额 658,139,172.28份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、资 产支持证券投资策略；4、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综 合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利 率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿佳60天滚动 持有发起式中短债A 财通资管鸿佳60天滚动 持有发起式中短债C 财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 13页 下属分级基金的交易代码 013976 013977 报告期末下属分级基金的份额总 额 67,266,185.91份 590,872,986.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 财通资管鸿佳60天滚 动持有发起式中短债 A 财通资管鸿佳60天滚 动持有发起式中短债 C 1.本期已实现收益 -350,915.64 -3,600,178.19 2.本期利润 -1,115,708.62 -11,622,621.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0118 -0.0127 4.期末基金资产净值 69,706,122.65 610,975,023.61 5.期末基金份额净值 1.0363 1.0340 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.91% 0.07% 0.25% 0.03% -1.16% 0.04% 过去六个月 0.95% 0.06% 0.92% 0.02% 0.03% 0.04% 过去一年 3.23% 0.05% 2.37% 0.02% 0.86% 0.03% 自基金合同 生效起至今 3.63% 0.05% 2.63% 0.02% 1.00% 0.03% 财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 13页 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.96% 0.07% 0.25% 0.03% -1.21% 0.04% 过去六个月 0.85% 0.06% 0.92% 0.02% -0.07% 0.04% 过去一年 3.02% 0.05% 2.37% 0.02% 0.65% 0.03% 自基金合同 生效起至今 3.40% 0.05% 2.63% 0.02% 0.77% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 13页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月，报告期末本基金已建仓完毕，截至 建仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 邹舟 本基金基金经理、财 通资管鸿福短债债 券型证券投资基金、 财通资管鑫锐回报 混合型证券投资基 金、财通资管新添益 6个月持有期混合型 发起式证券投资基 金、财通资管鸿启90 天滚动持有中短债 债券型发起式证券 2021- 11-30 - 6 美国本特利大学会计学硕士、 工商管理学硕士。2016年4月 加入财通证券资产管理有限 公司，历任固定收益部交易 员，固收公募投资部基金经理 助理。 财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 13页 投资基金、财通资管 鸿商中短债债券型 证券投资基金、财通 资管鸿慧中短债债 券型发起式证券投 资基金和财通资管 睿盈债券型证券投 资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基 金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易 价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 13页 从基本面来看，11、12月受到疫情影响范围扩大的冲击以及外需走弱等方面因素的 影响，经济、贸易、金融等相关数据依然偏弱。12月PMI数据明显下探，制造业与非制 造业PMI均达到年内最低点，其中制造业5项成分指数除原材料库存外均出现回落，非制 造业主要受服务业在疫情冲击下景气度下滑显著的影响。11月通胀数据仍然维持在相对 低位，CPI同比上涨1.6%持平预期，PPI同比回落1.3%低于市场预期，主要系疫情之下内 需难以释放以及叠加基数走高等原因；11月出口（美元计）同比减少8.7%，进口（美元 计）同比减少10.6%，均低于市场预期；11月金融数据整体低于预期，当月新增社融1.99 万亿，同比少增6,109亿元，新增人民币贷款1.21万亿，同比少增600亿，社融存量同比 增长10.0%，为有数据统计以来最低，M2受居民存款大幅提升的支撑较前值有所回升； 11月社零同比降5.9%，低于市场预期。 政策方面，12月召开的中央经济工作会议延续了“需求收缩、供给冲击、预期转弱” 三重压力的判断，强调需要大力提振市场信心，做好“三稳”工作，强调了“扩大内需”的 重要性；在货币政策方面，会议强调了“精准有力”、更加注重结构性；在财政方面，提 到要保持必要的财政支出强度；同时强调了要加大宏观政策调控力度，加强各类政策协 调配合，形成共促高质量发展合力。四季度财政政策方面，12月12日财政部定向发行7500 亿元3年期限特别国债；货币政策方面，央行于12月5日下调金融机构存款准备金率0.25 个百分点，共计释放长期资金约5000亿元，12月MLF超额等价续作，LPR报价持平上月。 地产相关政策方面，11月以来多项支持房地产企业融资的政策陆续落地。 国内方面，近期疫情防控政策不断优化，自疫情防控政策优化的20条以及“新10条” 发布后，虽然从部分较早到达峰值的城市来看，其居民出行有所好转，但综合全国来看， 疫情影响之下的“弱现实”状态或将延续。 海外方面，美联储、欧洲央行均在12月议息会议上宣布加息50bp，加息幅度同步放 缓。美联储主席以及欧央行行长在会后的表态偏强硬，认为短期内仍应该继续加息并且 尚不考虑降息。 本基金在报告期内采取中短久期、票息和杠杆策略，配置了优质高性价比的城投债， 以提高组合的静态收益，辅以利率债、高评级信用债、高评级国股存单等的波段操作， 在保证流动性的前提下增厚产品收益，力争为投资人创造长期稳健的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A基金份额净值为1.0363 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.91%，同期业绩比较基准收益率为0.25%； 截至报告期末财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C基金份额净值为1.0340元，本 报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.96%，同期业绩比较基准收益率为0.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内无需要说明的相关情况。 财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 903,223,298.73 98.08 其中：债券 903,223,298.73 98.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 16,413,665.04 1.78 8 其他资产 1,298,329.80 0.14 9 合计 920,935,293.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 39,944,615.38 5.87 财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 13页 2 央行票据 - - 3 金融债券 71,607,309.58 10.52 其中：政策性金融债 71,607,309.58 10.52 4 企业债券 134,602,932.87 19.77 5 企业短期融资券 327,085,971.78 48.05 6 中期票据 179,421,092.60 26.36 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 78,850,700.75 11.58 9 其他 71,710,675.77 10.54 10 合计 903,223,298.73 132.69 注:其他为地方政府债。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 012282490 22福州城投SCP 004 500,000 50,337,602.74 7.40 2 210208 21国开08 400,000 40,502,454.79 5.95 3 229962 22贴现国债62 400,000 39,944,615.38 5.87 4 210202 21国开02 300,000 31,104,854.79 4.57 5 112209133 22浦发银行CD1 33 300,000 29,589,889.32 4.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 13页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额 收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市 值(元) 公允价值变 动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -49,796.05 国债期货投资本期公允价值变动（元） -51,703.95 注：期货投资本期收益为扣除相关税费后的金额。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额 收益 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾 受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理委员会的处 罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 13页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,115.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,285,213.13 6 其他应收款 0.69 7 其他 - 8 合计 1,298,329.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿佳60天滚动 持有发起式中短债A 财通资管鸿佳60天滚动 持有发起式中短债C 报告期期初基金份额总额 83,543,091.96 865,386,526.61 报告期期间基金总申购份额 40,333,598.63 515,453,010.59 减：报告期期间基金总赎回份额 56,610,504.68 789,966,550.83 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 67,266,185.91 590,872,986.37 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 13页 单位：份 财通资管鸿佳60天滚 动持有发起式中短债 A 财通资管鸿佳60天滚 动持有发起式中短债 C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,002,250.22 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 10,002,250.22 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 1.52 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,002,250.22 1.52% 10,002,250.22 1.52% 自基金合 同生效之 日起不少 于3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 21,062.93 0.00% - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,023,313.15 1.52% 10,002,250.22 1.52% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 财通资管鸿佳 60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 13页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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