最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏回报二号混合(002021) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3132727 | ||||||||
| 基金代码 | 002021 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏回报二号证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 交易代码 002021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 8月 14日 报告期末基金份额总额 4,533,679,874.89份 投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略等。在股票投资策略上，本基金股票投资部分主要 采取价值型投资策略。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期 存款利率。 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金， 低于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -64,178,352.08 2.本期利润 -112,247,920.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0246 4.期末基金资产净值 4,898,400,657.80 5.期末基金份额净值 1.080 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.26% 0.68% 0.38% 0.00% -2.64% 0.68% 过去六个月 -6.74% 0.57% 0.76% 0.00% -7.50% 0.57% 过去一年 -10.39% 0.69% 1.50% 0.00% -11.89% 0.69% 过去三年 17.66% 1.06% 4.50% 0.00% 13.16% 1.06% 过去五年 28.35% 1.08% 7.50% 0.00% 20.85% 1.08% 自基金合同 生效起至今 666.14% 1.06% 38.12% 0.00% 628.02% 1.06% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏回报二号证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年 8月 14日至 2022年 12月 31日) 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 阳琨 本基金 的基金 经理、公 司投资 总监、投 委会成 员 2021-11-02 - 27年 硕士。曾任宝盈 基金基金经理 助理，益民基金 投资部部门经 理，中国对外经 济贸易信托投 资有限公司财 务部部门经理 等。2006 年 8 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任策略研 究员、股票投资 部副总经理、兴 和证券投资基 金 基 金 经 理 （2009年1月1 日至 2012 年 1 月 12日期间)、 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 兴华证券投资 基金基金经理 （2007 年 6 月 12日至 2013年 4 月 11 日期 间)、华夏盛世 精选混合型证 券投资基金基 金经理（2009 年12月18日至 2015 年 9 月 1 日期间)、华夏 大盘精选证券 投资基金基金 经理（2015年 9 月 1 日至 2017 年 5 月 2 日期 间)、华夏大中 华企业精选灵 活配置混合型 证券投资基金 （QDII）基金 经理（2016年 1 月 20日至 2018 年 10月11日期 间)、华夏新时 代灵活配置混 合型证券投资 基金（QDII） 基金经理（2018 年 5月 30日至 2019年 7月 15 日期间)、华夏 成长证券投资 基金基金经理 （2021 年 2 月 22日至 2022年 4月 11日期间) 等。 季新星 本基金 的基金 经理 2021-11-02 - 13年 硕士。曾任申万 菱信基金管理 有限公司权益 投资部研究员、 申万菱信消费 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 增长混合型证 券投资基金基 金经理、申万菱 信新动力混合 型证券投资基 金基金经理。 2020 年 7 月加 入华夏基金管 理有限公司。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年第四季度，国内股票指数波动较大，没有趋势性行情。市场在 3季度快速下跌 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 后，进入本季度底部震荡。风格方面，整体上低估值板块表现相对较好，高估值成长型板块 进入 12月份回调明显。 二十大在十月成功召开，为我国经济未来五年乃至更长时期的发展指明了方向，发展仍 是我们党执政兴国的首要任务，二十大明确提出了中国式现代化的发展道路，贯彻新发展理 念、坚持高质量发展、构建新发展格局是发展的着力点。12月份，我国疫情防控政策发生 明显优化调整，疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，12月份全国各地疫情 高峰先后到来，4季度国内宏观经济和企业整体收入盈利预计会受到明显影响，也为未来经 济重新启动奠定了基础，相应的 A股消费相关板块在四季度走出了先跌后涨的行情，预示 着市场对未来的消费复苏有更多期待。国内政策方面，二十大之后，对一些热点领域的政策 导向也逐渐趋向明晰，房地产市场持续深度调整背景下，监管层先后出台了以“金融十六条” 等为代表的支持政策，从信贷、公开市场发债、股权融资等维度对房地产市场和企业进行支 持，相应的四季度以地产、银行、地产产业链为代表的板块表现相对较好；随着对平台经济 等板块的红绿灯监管制度逐步成型，对互联网、教育等板块的政策也开始出现缓和，相关板 块在 4季度也开始出现上涨。 海外经济方面，我们判断四季度是通胀压力最大的时候，随着西方国家经济出现调整迹 象，我们判断通胀压力高峰已经出现，未来一段时间海外的主要矛盾可能会逐步转移至经济 增长和需求方面。 本基金在年初以来降低了股票持仓比例，以防御经济下行、海外通胀和利率上行的风险。 进入四季度后，随着二十大的成功召开、防疫政策的调整、海外通胀压力开始出现缓解，我 们对未来中国经济的企稳回升持相对乐观的判断，同时 A股市场经过一年的调整，估值已 经回调到具有较好性价比的位置，四季度本基金逐步提升了组合的权益仓位。在板块上，地 产、金融、医药、科技、新能源等细分板块均有加仓。 进入 2023年，我们对中国经济和 A股市场都相对乐观。我们坚信，长期为投资者贡献 回报的主要来源有两个方面，一是中国经济的长期持续稳健增长，二是机构投资者对行业、 公司基本面的深入挖掘，以研究创造价值，力求为我们的投资者贡献长期超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日，本基金份额净值为 1.080元，本报告期份额净值增长率为-2.26%， 同期业绩比较基准增长率为 0.38%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,160,426,452.53 63.96 其中：股票 3,160,426,452.53 63.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,491,865,014.51 30.19 其中：债券 1,491,865,014.51 30.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 287,779,139.49 5.82 8 其他资产 859,484.00 0.02 9 合计 4,940,930,090.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 33,132,601.77 0.68 C 制造业 1,729,059,022.58 35.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,114,580.00 0.19 E 建筑业 49,881,291.00 1.02 F 批发和零售业 34,824,290.25 0.71 G 交通运输、仓储和邮政业 137,476,762.00 2.81 H 住宿和餐饮业 - - 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 I 信息传输、软件和信息技术服务业 203,790,407.41 4.16 J 金融业 346,151,545.38 7.07 K 房地产业 513,463,414.92 10.48 L 租赁和商务服务业 21,667,809.00 0.44 M 科学研究和技术服务业 53,939,436.35 1.10 N 水利、环境和公共设施管理业 46,477.38 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 27,878,814.49 0.57 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,160,426,452.53 64.52 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600519 贵州茅台 234,974 405,800,098.00 8.28 2 600048 保利发展 18,950,900 286,727,117.00 5.85 3 600941 中国移动 2,890,918 195,628,421.06 3.99 4 300750 宁德时代 414,712 163,155,995.04 3.33 5 600009 上海机场 2,382,200 137,476,762.00 2.81 6 002304 洋河股份 844,273 135,505,816.50 2.77 7 600383 金地集团 8,995,004 92,018,890.92 1.88 8 600926 杭州银行 5,885,900 76,987,572.00 1.57 9 601318 中国平安 1,532,450 72,025,150.00 1.47 10 300059 东方财富 3,672,012 71,237,032.80 1.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 302,266,219.18 6.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,189,461,550.68 24.28 其中：政策性金融债 1,139,720,742.46 23.27 4 企业债券 - - 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 137,244.65 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,491,865,014.51 30.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 200407 20农发 07 2,500,000 254,372,876.71 5.19 2 210322 21进出 22 2,500,000 252,402,123.29 5.15 3 210208 21国开 08 2,000,000 202,512,273.97 4.13 4 220014 22附息国债 14 2,000,000 201,431,232.88 4.11 5 210218 21国开 18 1,500,000 151,427,178.08 3.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、中国农业发展银行、国家 开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主 体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 524,778.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 334,705.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 859,484.00 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 113605 大参转债 137,244.65 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,578,621,224.43 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 报告期期间基金总申购份额 54,607,723.11 减：报告期期间基金总赎回份额 99,549,072.65 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,533,679,874.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022年 10月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 10月 14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 10月 20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 10月 22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 11月 5日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 11月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 11月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 11月 26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 11月 30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 告。 2022年 12月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 12月 17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 12月 20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 12月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 12月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联 互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投 资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香 港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》； 3、《华夏回报二号证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 华夏回报二号证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |