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| 中加颐慧定开债券A(005336) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3131329 | ||||||||
| 基金代码 | 005336 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加颐慧定开债券 基金主代码 005336 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月17日 报告期末基金份额总额 6,955,607,965.17份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过 对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、 国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把 握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收 益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析 方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、 中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的 配置比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 3 页，共 13 页 与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投 资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需 求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平 高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C 下属分级基金的交易代码 005336 005337 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,955,607,965.17份 0.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C 1.本期已实现收益 69,778,466.07 0.00 2.本期利润 -41,661,157.00 0.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0060 - 4.期末基金资产净值 7,172,509,025.08 0.00 5.期末基金份额净值 1.0312 1.0000 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.截至本报告期末，本基金C类基金份额为0。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加颐慧定开债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 4 页，共 13 页 ④ 过去三个月 -0.58% 0.12% -0.60% 0.08% 0.02% 0.04% 过去六个月 1.17% 0.09% 0.12% 0.06% 1.05% 0.03% 过去一年 2.80% 0.08% 0.51% 0.06% 2.29% 0.02% 过去三年 10.21% 0.06% 2.55% 0.07% 7.66% -0.01% 过去五年 22.39% 0.05% 8.87% 0.07% 13.52% -0.02% 自基金合同 生效起至今 22.89% 0.05% 8.60% 0.06% 14.29% -0.01% 中加颐慧定开债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% 0.00% -0.60% 0.08% 0.60% -0.08% 过去六个月 0.00% 0.00% 0.12% 0.06% -0.12% -0.06% 过去一年 0.00% 0.00% 0.51% 0.06% -0.51% -0.06% 过去三年 0.00% 0.00% 2.55% 0.07% -2.55% -0.07% 过去五年 0.00% 0.00% 8.87% 0.07% -8.87% -0.07% 自基金合同 生效起至今 0.00% 0.00% 8.60% 0.06% -8.60% -0.06% 注：截至本报告期末，本基金 C类基金份额为 0。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 5 页，共 13 页 注：截至本报告期末，本基金 C类基金份额为 0。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 6 页，共 13 页 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 王霈 本基金基金经理 2020- 02-19 - 7 王霈女士，金融学硕士， 具备基金从业资格。曾就 职于多伦多Exchange Sol utions CO.,LTD担任分析 师。2015年加入中加基金， 从事债券市场研究与投资 工作。曾任中加颐睿纯债 债券型证券投资基金（20 20年3月3日至2022年11月 8日）的基金经理，现任中 加颐慧三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 （2020年2月19日至今）、 中加丰尚纯债债券型证券 投资基金（2020年3月20 日至今）、中加丰裕纯债 债券型证券投资基金（20 20年3月20日至今）、中加 纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金（2020年3 月4日至今）、中加裕盈纯 债债券型证券投资基金（2 020年3月4日至今）、中加 颐瑾六个月定期开放债券 型发起式证券投资基金（2 020年3月4日至今）、中加 丰享纯债债券型证券投资 基金（2020年3月20日至 今）、中加颐智纯债债券 型证券投资基金（2022年1 0月10日至今）、中加中债 -新综合债券指数发起式 证券投资基金（2022年10 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 7 页，共 13 页 月20日至今）的基金经理。 注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基 金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生 效）日期。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度以来，以十年期国债收益率为例，债券收益率10月震荡下行，然后在11月和 12月分别出现两次大幅上行，整体收益率抬升。具体看10月第一周资金面大幅转松叠加 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 8 页，共 13 页 国庆期间出行和地产销售数据不佳，俄乌冲突升级等因素推动，收益率曲线下移，第二 周降准落空、人民币汇率贬值压制市场情绪，收益率曲线上行，最后一周税期资金面收 敛但央行公开市场大幅净投放，美元指数回落、人民币贬值压力有所缓解，此外高频数 据表现一般，债市震荡走强。10月债市主要跟着资金面和海外因素进行波动。进入11月， 资金面收敛，地产政策发力和防疫政策放松预期发酵，以及理财赎回负反馈导致债市月 中出现大幅调，虽然央行加大公开市场呵护，叠加疫情严重导致防疫政策被动收紧，市 场一度出现缓和，但受到地产政策频发，降准落地利好出尽，临近月末资金收敛、NCD 涨价，债市再度调整。12月上旬防疫政策放松、地产政策发力、NCD持续涨价，以及理 财赎回又一波冲击导致债市继续调整，政治局定调稳增长意图明确，但债市对此反应不 大，经济数据低于预期，MLF超量续作但未调降利率，债市经过大幅调整后，情绪略有 缓和，中央经济工作会议召开，新增信息较少且提及房住不炒，债市情绪有所修复，两 个重要会议落地叠加央行公开市场陆续投放跨年流动性呵护资金面，流动性宽松驱动 下，利率债中短端、信用债短端以及二永债出现估值修复。展望一季度，元旦和春节返 乡或使感染人数阶段性上升，疫情的反复可能使经济修复增加难度，预计短期央行仍会 维持相对宽松的货币政策，中期当疫情对经济影响消失,需求不断复苏持续推升通胀时， 才可能引发货币政策的调整；基本面，疫情降为乙类乙管，预计消费增速将出现改善， 地产政策底已过，随着政策的发力，地产链趋于复苏，基建和制造业仍有韧性，出口趋 于回落。海外方面，预计通胀回落，紧缩货币政策放缓，美欧经济将面临衰退，随着美 欧需求放缓，预计外需有压力。报告期内，基金持仓保持适度久期和杠杆，其中信用债 以中高等级为主，注意控制流动性和信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加颐慧定开债券A基金份额净值为1.0312元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-0.58%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%；截至报告期末中加颐 慧定开债券C基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.00%， 同期业绩比较基准收益率为-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 9 页，共 13 页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,426,524,717.74 99.99 其中：债券 8,379,093,591.25 99.43 资产支持证券 47,431,126.49 0.56 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 684,283.59 0.01 8 其他资产 722.98 0.00 9 合计 8,427,209,724.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,039,266,726.58 98.14 其中：政策性金融债 1,195,487,857.54 16.67 4 企业债券 292,739,846.58 4.08 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,047,087,018.09 14.60 7 可转债（可交换债） - - 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 10 页，共 13 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,379,093,591.25 116.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 2220019 22南京银行01 5,000,000 513,079,589.04 7.15 2 2220012 22浙商银行小微 债01 5,000,000 511,564,246.58 7.13 3 2228021 22民生银行01 5,000,000 508,667,123.29 7.09 4 2021030 20上海农商01 5,000,000 507,185,753.42 7.07 5 2121062 21北京农商二级 5,000,000 492,349,452.05 6.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1789364 17中盈3A2 3,000,000 47,431,126.49 0.66 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行在报告编制日前一年受到银 保监会处罚。浙商银行在报告编制日前一年内受到银保监会处罚。中国民生银行在报告 编制日前一年内受到银保监会处罚。上海农村商业银行在报告编制日前一年内受到银保 监会处罚。北京农商银行在报告编制日前一年内受到银保监会处罚。宁波银行在报告编 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 11 页，共 13 页 制日前一年内受到银保监会处罚。平安银行在报告编制日前一年内受到银保监会处罚。 江苏银行在报告编制日前一年内受到银保监会处罚。中国银行在报告编制日前一年内受 到银保监会处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规 及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 722.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 722.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C 报告期期初基金份额总额 6,955,607,965.17 - 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 12 页，共 13 页 报告期期末基金份额总额 6,955,607,965.17 - 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,000.00份额为发起份额，发起份额承诺的持有期限为3年，自 2017年11月17日起至2022年7月11日止。本报告期末无发起式基金发起资金持有份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20221001-202 21231 6,955,605,72 7.29 0.00 0.00 6,955,605,72 7.29 99.99% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占 比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所 持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文 件 2、《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.2 存放地点 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 13 页，共 13 页 基金管理人处 10.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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