最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C(013832) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3131306 | ||||||||
| 基金代码 | 013832 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧汇选混合（FOF-LOF） 基金主代码 501213 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年11月10日 报告期末基金份额总额 1,094,247,409.59份 投资目标 本基金是基金中基金，灵活投资于多种具有不同风 险收益特征的基金和其他资产，在严格控制投资组 合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 在大类资产配置方面，本基金主要采用战略资产配 置策略（SAA）和战术资产配置策略（TAA）。 对于不同类别的公募基金，本基金将分别按照不同 的指标进行筛选，其中：对货币型基金，主要从基 金规模、流动性、风险、收益率等层面进行评估， 以满足流动性管理要求为主。对于指数基金、ETF、 大宗商品基金等被动管理的公募基金，本基金主要 通过其配合市场、行业板块轮动等进行优选配置， 增强投资回报。本基金使用日最大跟踪偏离度、累 计跟踪偏离度、日均跟踪偏离度、跟踪误差等指标 评估其投资风格、收益情况、波动性以及回撤等并 考虑子基金的基金规模、是否是市场基准指数、是 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 3页 否开放申购赎回等因素，选择优质标的进行投资。 对于主动管理的公募非货币型基金，本基金通过基 金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或 多种方法，进行初步分析，获得候选基金池。在候 选基金池范围内，从多维度对待选投资标的进行定 性分析，并做出最终的投资决策。 本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略，精 选价值被低估的个股。 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买 卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港 股通标的股票，本基金主要采用"自下而上"个股研 究方式，精选出具有投资价值的优质标的。 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场 收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收 益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩 比较基准的回报。 业绩比较基准 中证800指数收益率×80% +银行活期存款利率(税 后)×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收 益高于债券型基金中基金、债券型基金，高于货币 型基金中基金、货币市场基金，低于股票型基金中 基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票， 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧汇选混合(FOF-LOF) A 中欧汇选混合(FOF-LOF) C 下属分级基金场内简称 中欧汇选FOF - 下属分级基金的交易代码 501213 013832 报告期末下属分级基金的份额总 额 784,852,012.79份 309,395,396.80份 注：根据《中欧基金管理有限公司关于中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金 （FOF-LOF）封闭运作期届满相关安排的公告》，本基金的封闭运作期于2022年11月9日 届满，本基金自2022年11月10日起转为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“中 欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）”。本基金更名后，基金场外简称变更为“中欧 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 4页 汇选混合（FOF-LOF）”，A类基金份额场内简称仍为“中欧汇选”，扩位简称仍为“中 欧汇选 FOF”，A类基金份额基金代码仍为501213，C类基金份额基金代码仍为013832。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 中欧汇选混合(FOF-LO F)A 中欧汇选混合(FOF-LO F)C 1.本期已实现收益 -22,558,814.90 -9,046,368.87 2.本期利润 8,621,900.52 2,433,875.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0076 4.期末基金资产净值 682,277,429.94 266,517,313.96 5.期末基金份额净值 0.8693 0.8614 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧汇选混合(FOF-LOF)A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.01% 1.21% 1.65% 0.95% -0.64% 0.26% 过去六个月 -10.86% 1.08% -10.08% 0.85% -0.78% 0.23% 过去一年 -14.02% 1.20% -17.13% 1.01% 3.11% 0.19% 自基金合同 生效起至今 -13.07% 1.13% -15.53% 0.97% 2.46% 0.16% 中欧汇选混合(FOF-LOF)C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 5页 ④ 过去三个月 0.81% 1.21% 1.65% 0.95% -0.84% 0.26% 过去六个月 -11.21% 1.08% -10.08% 0.85% -1.13% 0.23% 过去一年 -14.71% 1.20% -17.13% 1.01% 2.42% 0.19% 自基金合同 生效起至今 -13.86% 1.13% -15.53% 0.97% 1.67% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日期为 2021年 11月 10日，按基金合同的规定，本基金自基 金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 6页 注：本基金基金合同生效日期为 2021年 11月 10日，按基金合同的规定，本基金自基 金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 桑磊 基金经理 2021- 11-10 - 15 年 历任平安资产管理公司风 险管理、组合投资经理， 中国平安人寿保险股份有 限公司资产配置管理岗、 助理资产配置经理，中国 平安保险（集团）股份有 限公司首席投资官办公室 助理资产策略经理，众安 在线财产保险股份有限公 司资产管理部负责人，永 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 7页 诚保险资产管理有限公司 （筹）组合投资经理。20 16/12/01加入中欧基金管 理有限公司,历任配置研 究员、投资经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有29次，为量化策略组合因 投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度内地股票市场弱势震荡，部分行业振幅较大，申万行业分类中，多数行业收 涨，其中社会服务、计算机、传媒等行业涨幅居前，煤炭、石油石化、电力设备等行业 跌幅居前，债券市场受稳增长预期以及流动性冲击影响，收益率上行幅度较大。美股四 季度整体也是弱势震荡，港股四季度表现较为强势，美元指数大幅走弱，人民币相对美 元升值，黄金以及铜等商品上涨，原油表现较弱，美债收益率高位震荡。 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 8页 本基金今年四季度的主要持仓仍然坚持长期资产配置策略，在四季度股票市场弱势 震荡且部分行业振幅较大的波动过程中，行业风格的持仓结构整体调整较小。本基金投 资的权益类资产以长期业绩优异的主动权益型基金为主，交易便捷的指数型基金为辅， 也直接投资了部分个股作为补充，并适当参与新股申购。其他资产方面，继续参与可转 债个券的交易性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为1.01%，同期业绩比较基准收益率为1.65%；C类 份额净值增长率为0.81%，同期业绩比较基准收益率为1.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 81,623,621.39 8.26 其中：股票 81,623,621.39 8.26 2 基金投资 807,753,318.84 81.78 3 固定收益投资 87,344,488.50 8.84 其中：债券 87,344,488.50 8.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,492,423.48 1.06 8 其他资产 489,602.21 0.05 9 合计 987,703,454.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 9页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 77,816,494.50 8.20 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 135,659.94 0.01 J 金融业 3,579,543.00 0.38 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 29,652.25 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 56,667.20 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 81,623,621.39 8.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300750 宁德时代 119,200 46,895,664.00 4.94 2 601012 隆基绿能 406,464 17,177,168.64 1.81 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 10页 3 300763 锦浪科技 45,100 8,120,255.00 0.86 4 002466 天齐锂业 64,400 5,086,956.00 0.54 5 300033 同花顺 36,300 3,579,543.00 0.38 6 688291 金橙子 3,961 95,499.71 0.01 7 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.01 8 301267 华厦眼科 856 56,667.20 0.01 9 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00 10 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 64,624,258.09 6.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 22,720,230.41 2.39 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 87,344,488.50 9.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019679 22国债14 380,000 38,260,534.25 4.03 2 019638 20国债09 200,000 20,258,646.58 2.14 3 113060 浙22转债 110,000 13,287,792.05 1.40 4 110084 贵燃转债 80,000 9,432,438.36 0.99 5 019656 21国债08 60,000 6,105,077.26 0.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 11页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 88,164.49 2 应收证券清算款 137,161.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 12页 5 应收申购款 101,808.27 6 其他应收款 162,467.59 7 其他 - 8 合计 489,602.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113060 浙22转债 13,287,792.05 1.40 2 110084 贵燃转债 9,432,438.36 0.99 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限 部分的公 允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况 说明 1 688291 金橙子 95,499.71 0.01 新股流通受限 2 301267 华厦眼科 56,667.20 0.01 新股流通受限 3 301308 江波龙 46,453.68 0.00 新股流通受限 4 301327 华宝新能 42,826.74 0.00 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 (元) 占基金 资产净 值比例 (%) 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 004813 中欧先进 制造股票 契约型开 放式 28,350,00 2.07 74,781,6 35.46 7.88 是 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 13页 C 2 001811 中欧明睿 新常态混 合A 契约型开 放式 26,752,36 1.61 67,394,5 49.37 7.10 是 3 512880 证券ETF 交易型开 放式 59,183,00 0.00 51,430,0 27.00 5.42 否 4 001955 中欧养老 混合A 契约型开 放式 16,144,65 6.12 47,466,9 03.46 5.00 是 5 005787 中欧新趋 势混合(L OF)C 契约型开 放式 36,201,19 1.91 44,031,5 09.72 4.64 是 6 004235 中欧价值 智选混合 C 契约型开 放式 9,908,24 9.61 42,638,1 70.55 4.49 是 7 004236 中欧新动 力混合(L OF)C 契约型开 放式 13,884,26 0.80 39,181,3 83.98 4.13 是 8 002685 中欧丰泓 沪港深灵 活配置混 合A 契约型开 放式 29,887,47 3.66 38,148,3 71.38 4.02 是 9 515790 光伏ETF 交易型开 放式 21,681,98 5.00 29,791,0 47.39 3.14 否 10 159995 芯片ETF 交易型开 放式 28,388,10 0.00 28,388,1 00.00 2.99 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2022年10月01日至 2022年12月31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） - - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 4,825.33 4,825.33 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 564,592.20 562,509.22 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 14页 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 2,653,385.63 1,665,500.74 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 446,926.76 277,583.25 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事项。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 中欧汇选混合(FOF-LO F)A 中欧汇选混合(FOF-LO F)C 报告期期初基金份额总额 897,883,148.57 329,757,724.24 报告期期间基金总申购份额 1,971,630.68 1,471,312.23 减：报告期期间基金总赎回份额 115,002,766.46 21,833,639.67 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 784,852,012.79 309,395,396.80 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 中欧汇选混合(FOF-LO F)A 中欧汇选混合(FOF-LO F)C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 89,999,990.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 89,999,990.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 11.47 - 注：买入/申购总份额包含红利再投份额、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。 中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 4季度报告 第 15页 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）募集注册 的文件 2、《中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》 3、《中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》 4、《中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2023年01月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |