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| 博时上证超大盘ETF联接A(050013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130809 | ||||||||
| 基金代码 | 050013 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 博时上证超大盘 ETF联接 基金主代码 050013 交易代码 050013 基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金 基金合同生效日 2009年 12月 29日 报告期末基金份额总额 79,398,461.54份 投资目标 通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密 跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基 金，标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债 券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数 的表现，以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平 的投资收益。 本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的方式， 包括在该 ETF的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎回，也包括在 该 ETF的二级市场以现金直接买卖 ETF份额。本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF二级市场流动性较好的情况 下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离 度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 2 本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不 低于基金资产净值的 90%。在正常市场情况下，本基金的风险控制目 标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和 跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏 离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 上证超级大盘指数收益率 X95%+银行活期存款税后利率 X5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券 基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510020 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2009年 12月 29日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010年 3月 19日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应的调整。 业绩比较基准 上证超级大盘指数（价格指数）。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券 基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 本基金为被 动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级 大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益 特征相似。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 22,532.14 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 3 2.本期利润 3,530,577.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0443 4.期末基金资产净值 82,162,904.21 5.期末基金份额净值 1.0348 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.39% 1.36% 3.91% 1.39% 0.48% -0.03% 过去六个月 -11.38% 1.16% -12.55% 1.19% 1.17% -0.03% 过去一年 -16.86% 1.25% -19.25% 1.28% 2.39% -0.03% 过去三年 -6.53% 1.20% -17.69% 1.22% 11.16% -0.02% 过去五年 -0.50% 1.16% -15.50% 1.20% 15.00% -0.04% 自基金合同生 效起至今 3.48% 1.32% -20.07% 1.33% 23.55% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 §4 管理人报告 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 4 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 唐屹兵 基金经理 2022-07-22 - 7.5 唐屹兵先生，硕士。2015 年从美国罗格斯大学硕 士研究生毕业后加入博 时基金管理有限公司。历 任研究员、高级研究员、 投资经理助理、基金经理 助理。现任博时创业板指 数证券投资基金(2022 年 7 月 22 日—至今)、博时 上证超级大盘交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金(2022年 7月 22 日—至今)、博时中证可持 续发展 100交易型开放式 指数证券投资基金(2022 年 7月 22日—至今)、博 时沪深 300交易型开放式 指数证券投资基金(2022 年 7月 22日—至今)、上 证超级大盘交易型开放 式指数证券投资基金 (2022 年 7 月 22 日—至 今)、博时中证红利交易型 开放式指数证券投资基 金(2022年 7月 22日—至 今)、博时上证科创板新材 料交易型开放式指数证 券投资基金(2022 年 9 月 30日—至今)的基金经理， 博时中证银行指数证券 投资基金（LOF）的基金 经理助理。 尹浩 基金经理 2019-10-11 - 10.4 尹浩先生，硕士。2012年 起先后在华宝证券、国金 证券工作。2015年加入博 时基金管理有限公司。历 任高级研究员、高级研究 员兼基金经理助理。现任 博时创业板交易型开放 式指数证券投资基金联 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 5 接基金(2019 年 10 月 11 日—至今)、博时创业板交 易型开放式指数证券投 资基金(2019 年 10 月 11 日—至今)、博时上证超级 大盘交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 (2019 年 10 月 11 日—至 今)、上证超级大盘交易型 开放式指数证券投资基 金(2019 年 10 月 11 日— 至今)、博时中证 5G产业 50 交易型开放式指数证 券投资基金(2020 年 3 月 27 日—至今)、博时中证 新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金 (2020 年 12 月 10 日—至 今)、博时中证智能消费主 题交易型开放式指数证 券投资基金(2020年 12月 30 日—至今)、博时中证 5G产业 50交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金(2021 年 7 月 14 日—至今)、博时中证 新能源交易型开放式指 数证券投资基金(2021 年 7 月 15 日—至今)、博时 中证科创创业 50 交易型 开放式指数证券投资基 金(2021年 8月 19日—至 今)、博时中证金融科技主 题交易型开放式指数证 券投资基金(2021 年 9 月 24 日—至今)、博时中证 科创创业 50 交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金(2021 年 11 月 30 日—至今)、博时国 证龙头家电交易型开放 式指数证券投资基金 (2021 年 12 月 13 日—至 今)、博时中证湖北新旧动 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 6 能转换交易型开放式指 数证券投资基金(2021 年 12月 29日—至今)、博时 中证全指电力公用事业 交易型开放式指数证券 投资基金(2022 年 7 月 1 日—至今)、博时中证成渝 地区双城经济圈成份交 易型开放式指数证券投 资基金(2022年 8月 15日 —至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年四季度 A股主要呈现结构行情，受益于后疫情线下消费复苏的消费者服务、商贸零售和传媒涨 幅居前，国产软件自主可控大背景下的信创板块也有不错表现。港股恒生科技在国内防疫放松以及美国通 胀低于预期的共同推动下四季度表现优异，涨幅接近 20%。海外主要市场四季度均有不同程度的上涨。本 基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟 踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 7 展望 2023年一季度，高通胀下，美欧央行持续紧缩货币政策，同时海外高通胀对消费、投资的抑制逐 步加深，美国 11月制造业 PMI自 2020年 6月以来首次跌破荣枯平衡线，美欧经济 2023年一季度面临继续 下滑的压力。美国 10月、11月通胀超预期回落，预计随着能源和食品价格下滑，2023年一季度美国通胀 将延续回落态势。在经济下滑和通胀回落的背景下，美联储 2023年加息步伐放缓。疫情原因 2022年四季 度国内经济整体走弱，12月中央经济工作会议上提出扩大内需位列重点工作首位，加上疫情防控放松和第 一波感染高峰过后，关注线下消费复苏，内需有望成为明年中国经济增长的主要驱动力。地产在政策支持 下，明年有望企稳，但更广范围的信用主体修复及消费者信心恢复仍然需要时间。在经济短期增长仍面临 压力的背景下，明年一季度流动性预计仍维持合理充裕。从上市公司盈利看，预计 2022年四季度 A股整体 仍面临压力，明年一季度有望迎来底部修复，在盈利修复和地产、平台经济和疫情等政策放松推动市场风 险偏好提升的共同作用下，预计 2023年一季度 A股市场有望迎来修复行情。在投资策略上，本基金作为一 只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日，本基金基金份额净值为 1.0348元，份额累计净值为 1.0348元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 4.39%，同期业绩基准增长率 3.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,258.00 0.01 其中：股票 5,258.00 0.01 2 基金投资 77,975,827.32 94.72 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 8 7 银行存款和结算备付金合计 4,327,844.23 5.26 8 其他各项资产 12,834.94 0.02 9 合计 82,321,764.49 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 超大 ETF 指数型基金 交易型开放 式指数基金 博时基金管 理有限公司 77,975,827.32 94.90 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,258.00 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,258.00 0.01 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600745 闻泰科技 100 5,258.00 0.01 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 9 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 572.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 10 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,262.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,834.94 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 78,600,272.97 报告期期间基金总申购份额 3,075,764.63 减：报告期期间基金总赎回份额 2,277,576.06 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 79,398,461.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 4季度报告 11 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 12月 31日，博时基金公司共管理 341只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15141亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5227亿元人民币，累计 分红逾 1778亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文 件 2、《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 3、《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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