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| 新华中证环保产业指数(164304) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3129711 | ||||||||
| 基金代码 | 164304 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华中证环保产业指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华中证环保产业指数 场内简称 新华环保 基金主代码 164304 交易代码 164304 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 3日 报告期末基金份额总额 117,716,703.70份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资程序 约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟 踪。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪 误差不超过 4%。 投资策略 本基金按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 建指数化投资组合，原则上采用完全复制法，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生 调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基 金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 影响时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以 便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款 利率（税后）。 风险收益特征 本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险 的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标 的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司 相似的风险收益特征。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -1,848,087.74 2.本期利润 -10,075,754.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0856 4.期末基金资产净值 153,459,721.49 5.期末基金份额净值 1.3036 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.17% 1.63% -6.29% 1.65% 0.12% -0.02% 过去六个月 -20.67% 1.63% -21.60% 1.64% 0.93% -0.01% 过去一年 -22.58% 1.83% -23.81% 1.85% 1.23% -0.02% 自基金合同 生效起至今 30.88% 1.91% 24.35% 1.92% 6.53% -0.01% 注：1、本基金的业绩比较基准为95%×中证环保产业指数收益率+5%×商业银行活期存款利 率（税后） 。由于本基金的投资标的为中证环保产业指数， 且本基金现金或者到期日在一 年之内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 因此本基金将业绩比较基准定为95%×中证 环保产业指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。 2、本基金转换基准日为2020年12月1日，在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的 基金份额净值为基准，根据新华环保A份额和新华环保B份额的转换比例对转换基准日登记 在册的基金份额实施转换 。自2020年12月3日起，本基金的基金名称变更为“新华中证环保 产业指数证券投资基金”。 3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 新华中证环保产业指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020年 12月 3日至 2022年 12月 31日） 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 邓岳 本基金 基金经 理，新 华 MSCI 中国 A 股国际 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理、新 华 MSCI 2017-08-07 - 14 信息与信号处理专业硕士, 历任北京红色天时金融科 技有限公司量化研究员，国 信证券股份有限公司量化 研究员，光大富尊投资有限 公司量化研究员、投资经 理，盈融达投资（北京）有 限公司投资经理。 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 中国 A 股国际 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 基金经 理、新 华沪深 300指 数增强 型证券 投资基 金基金 经理、 新华中 证云计 算 50 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理、新 华灵活 主题混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规 则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华中证环保产业指数证券投资基金的管理 人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联 交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等 投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保 证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间 优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实 施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2022年四季度，市场触底反弹，市场代表指数沪深 300指数在 11月初开始进入了一轮 预期修复的行情。由于前期市场跌幅较深，本身指数处于低位，对放开后经济逐步复苏的预 期也比较强烈，叠加二十大、中央经济工作会议等重磅会议拉动经济的预期，11-12月沪深 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 300指数涨幅超过 10%。 展望后续市场：相对于黑天鹅频发的 2022年，很多行业基本面都会有一定的修复，2023 年总体对 A 股比较看好。虽然受制于海外市场经济周期向下趋势明显，外需可能受到一定 的压制，要实现中央经济工作会议定调“稳增长、稳就业、稳物价”的大目标，就必须要在政 策端发力拉动经济增长，对政策拉动整体经济增长比较有信心。其中，政策着力点比较强的 行业，走势有超额收益的概率更高。二十大提出的“发展”和“安全”两条主线，也是明年投资 需要重点关注的方向。 中证环保指数成分股大部分是新能源和清洁能源相关行业，而能源安全是一个国家经济 基础的重中之重，二十大报告中也维持了对逐步实现碳中和的大方向不变，所以，对未来新 能源赛道的发展比较看好。 本基金为指数基金，以对标的指数的有效跟踪为投资目标。 2022 年四季度，本基金采用完全复制的被动式指数投资方法，避免不必要的交易，产 品紧密跟踪了指数的走势，保持了较小的跟踪误差。报告期内，标的指数发生成分股定期调 整，在有效地控制了跟踪误差的情况下，平稳地完成了调整。 未来本基金将延续同样的被动投资策略，紧跟标的指数，争取维持与指数较小的偏离度。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.3036 元，本报告期份额净值增长率为 -6.17%，同期比较基准的增长率为-6.29%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 145,422,077.48 94.13 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 其中：股票 145,422,077.48 94.13 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,884,948.70 5.75 7 其他各项资产 184,318.08 0.12 8 合计 154,491,344.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 969,210.00 0.63 C 制造业 114,039,906.96 74.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,662,880.08 17.37 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 354,564.00 0.23 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 309,582.00 0.20 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 N 水利、环境和公共设施管理业 2,301,049.10 1.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 144,637,192.14 94.25 5.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 549,768.18 0.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 135,600.26 0.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 65,880.87 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 12,795.29 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,399.28 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,441.46 0.00 S 综合 - - 合计 784,885.34 0.51 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300750 宁德时代 38,500 15,146,670.00 9.87 2 601012 隆基绿能 291,930 12,336,961.80 8.04 3 600900 长江电力 547,242 11,492,082.00 7.49 4 300274 阳光电源 49,962 5,585,751.60 3.64 5 300014 亿纬锂能 58,899 5,177,222.10 3.37 6 600438 通威股份 130,000 5,015,400.00 3.27 7 002129 TCL中环 124,400 4,684,904.00 3.05 8 002812 恩捷股份 25,710 3,375,465.90 2.20 9 688599 天合光能 52,205 3,328,590.80 2.17 10 002459 晶澳科技 45,314 2,722,918.26 1.77 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688439 振华风光 1,135.00 130,366.10 0.08 2 688375 国博电子 1,222.00 115,112.40 0.08 3 688237 超卓航科 1,868.00 103,991.56 0.07 4 688244 永信至诚 1,248.00 62,574.72 0.04 5 688137 近岸蛋白 777.00 54,001.50 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 “天合光能”的发行人天合光能股份有限公司 2022年 12月 6日因有关市场传闻事项被上交所 下发监管工作函。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开遣责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,324.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 172,993.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 184,318.08 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688439 振华风光 130,366.10 0.08 处于锁定期 2 688375 国博电子 115,112.40 0.08 处于锁定期 3 688237 超卓航科 103,991.56 0.07 处于锁定期 4 688244 永信至诚 62,574.72 0.04 处于锁定期 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 5 688137 近岸蛋白 54,001.50 0.04 处于锁定期 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 118,312,580.04 报告期期间基金总申购份额 16,778,883.90 减：报告期期间基金总赎回份额 17,374,760.24 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 117,716,703.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募集的文件 新华中证环保产业指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 （二）关于申请募集新华中证环保产业指数分级证券投资基金之法律意见书 （三）《新华中证环保产业指数证券投资基金托管协议》 （四）《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华中证环保产业指数证券投资基金招募说明书》 （七）《新华中证环保产业指数证券投资基金产品资料概要》（更新） （八）关于以通讯方式召开新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大 会的公告 （九） 新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议 生效的公告 （十） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （十一） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十二） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更 住所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金 管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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