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| 长江丰瑞3个月持有债券型C(015403) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128514 | ||||||||
| 基金代码 | 015403 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:杭州银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江丰瑞3个月持有债券型 基金主代码 015402 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年04月28日 报告期末基金份额总额 386,695,595.10份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的主要投资策略包括： 1、资产配置策略； 2、债券投资策略； 3、资产支持证券投资策略； 4、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债新综合全价（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币 活期存款基准利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江丰瑞3个月持有债券型A 长江丰瑞3个月持有债券型C 长江丰瑞 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页 下属分级基金的交易代码 015402 015403 报告期末下属分级基金的 份额总额 42,559,453.28份 344,136,141.82份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 长江丰瑞3个月持有债 券型A 长江丰瑞3个月持有债 券型C 1.本期已实现收益 51,596.69 838,442.07 2.本期利润 -280,216.90 -7,878,619.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0103 -0.0149 4.期末基金资产净值 42,573,945.29 343,779,410.87 5.期末基金份额净值 1.0003 0.9990 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费 用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江丰瑞3个月持有债券型A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.39% 0.07% -0.57% 0.07% -0.82% 0.00% 过去六个月 -0.16% 0.06% 0.13% 0.06% -0.29% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.03% 0.06% 0.21% 0.06% -0.18% 0.00% 长江丰瑞3个月持有债券型C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 长江丰瑞 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -1.43% 0.07% -0.57% 0.07% -0.86% 0.00% 过去六个月 -0.26% 0.06% 0.13% 0.06% -0.39% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -0.10% 0.06% 0.21% 0.06% -0.31% 0.00% 注：（1）本基金的业绩比较基准为：中债新综合全价（总值）指数收益率*95%+金融机 构人民币活期存款基准利率（税后）*5%；（2）本基金基金合同生效日为2022年4月28 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长江丰瑞 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页 注：（1）本基金基金合同生效日为2022年4月28日，截至本报告期末未满一年；（2） 本基金建仓期为基金合同生效日起6个月内，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基 金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 基金经理 2022-04-28 - 13年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 东兴证券股份有限公司客 服经理、华农财产保险股 份有限公司投资经理。现 任长江证券（上海）资产 管理有限公司公募固定收 益投资部总经理，长江收 益增强债券型证券投资基 金、长江乐盈定期开放债 券型发起式证券投资基 金、长江乐鑫定期开放债 长江丰瑞 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页 券型发起式证券投资基 金、长江可转债债券型证 券投资基金、长江安盈中 短债六个月定期开放债券 型证券投资基金、长江添 利混合型证券投资基金、 长江安享纯债18个月定期 开放债券型证券投资基 金、长江双盈6个月持有期 债券型发起式证券投资基 金、长江致惠30天滚动持 有短债债券型发起式证券 投资基金、长江丰瑞3个月 持有期债券型证券投资基 金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证 监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 长江丰瑞 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易 价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年4季度，国内经济从需求不足、供给冲击、预期转弱的“三重压力”过渡到 “强预期，弱现实”。11月开始，国内防疫政策和房地产调控政策做出了重大调整，房 地产三箭齐发，稳地产“16条”落地，政策应出尽出，对资本市场形成较大的预期冲击； 自11月上旬以来，强预期叠加资金面有所收敛，债市快速调整，叠加银行理财负债端的 赎回负反馈，债市短时间抛盘较大，调整力度罕见；12月初随着降准落地，在年底央行 较宽松的流动性支持下，市场趋于稳定。从4季度经济数据来看，11月全国规模以上工 业增加值当月同比增速有所回落；消费方面，受疫情反复影响，居民消费能力和意愿较 低，消费数据偏弱；投资方面，11月固定资产投资增速大幅回落，在宽信用和结构性货 币政策的持续加码下，基建数据较好，助力托底经济；虽然房地产政策应出尽出，但地 产多项数据仍无显著改善，从融资数据和物价方面来看，4季度PPI同比转为负，CPI有 所回落；社融同比增速10月和11月连续小幅回落至年内低点，信贷增速也小幅回落。各 项数据表明，四季度的宏观环境主要为宽财政和稳货币，整体政策处在助力托底经济的 方向中，但经济恢复动能仍略显不足。 从具体品种来看，由于债券市场调整加大，债券收益率大幅上行，10年期国债收益 率上行至2.92%的年内高点后回落至2.86%附近震荡盘整，曲线稍走平；由于理财赎回事 件的流动性冲击，信用债调整幅度大于利率债，信用利差回到2015年来90%的历史分位 数水平。 长江丰瑞 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页 报告期内，本基金在债券投资上采取的较为稳健的投资思路，重点配置于中短久期 的中高等级债券，在市场调整的过程中，组合杠杆和久期有所增加，也一定程度上加大 了控制回撤的难度。但在市场逐步起稳后，组合较高的杠杆比例和静态收益水平可能带 来较大的反弹。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类份额净值为1.0003元，C类份额净值为0.9990元；本报告 期内，本基金A类份额净值增长率为-1.39%，C类份额净值增长率为-1.43%，同期业绩比 较基准收益率为-0.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 489,995,048.97 98.59 其中：债券 466,018,253.35 93.76 资产支持证券 23,976,795.62 4.82 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,838,469.17 1.17 8 其他资产 1,188,760.17 0.24 9 合计 497,022,278.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 长江丰瑞 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,064,661.64 1.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,158,649.32 5.22 其中：政策性金融债 20,158,649.32 5.22 4 企业债券 299,610,268.92 77.55 5 企业短期融资券 55,507,526.03 14.37 6 中期票据 79,801,954.51 20.66 7 可转债（可交换债） 5,875,192.93 1.52 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 466,018,253.35 120.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 012283228 22泰州城建 SCP002 300,000 30,065,926.03 7.78 2 102282356 22湖南财信 MTN001 300,000 29,399,367.12 7.61 3 175899 21轻盐01 200,000 20,574,635.62 5.33 4 163532 20泰山02 200,000 20,443,189.04 5.29 5 072210073 22湘财证券 CP001 200,000 20,372,421.92 5.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 长江丰瑞 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页 值比例(%) 1 135278 22徐矿3A 240,000 23,976,795.62 6.21 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据风险管理的原则、在风险可控的前提下，本基金以套期保值为目的，适度参与国债 期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 (元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 2,881.42 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：国债期货投资本期收益为扣除相关税费后的金额。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金的国债期货投资整体操作上相对谨慎，对基金的收益影响不大，符 合既定的投资政策和投资目的。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 长江丰瑞 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页 5.11.2 根据基金合同约定，本基金不得直接投资于股票。本基金本报告期末未持有股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 32,607.21 2 应收证券清算款 956,232.93 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 199,920.03 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,188,760.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113052 兴业转债 2,036,287.67 0.53 2 113056 重银转债 1,596,891.07 0.41 3 113042 上银转债 1,049,979.18 0.27 4 113037 紫银转债 1,008,160.82 0.26 5 110062 烽火转债 130,173.29 0.03 6 127056 中特转债 53,700.90 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江丰瑞3个月持有债 券型A 长江丰瑞3个月持有债 券型C 报告期期初基金份额总额 24,186,273.49 616,624,863.80 长江丰瑞 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页 报告期期间基金总申购份额 30,545,241.20 103,354,077.97 减：报告期期间基金总赎回份额 12,172,061.41 375,842,799.95 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 42,559,453.28 344,136,141.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 长江丰瑞3个月持有债 券型A 长江丰瑞3个月持有债 券型C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 29,987,005.20 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 29,987,005.20 - 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 70.46 - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例 的分母采用各自类别的份额总额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2022-12-12 29,987,005.20 30,000,000.00 1000.00 合计 29,987,005.20 30,000,000.00 注：本基金管理人运用固有资金申购本基金A类份额，适用认购费率1000元/笔，符合基 金合同和招募说明书的相关约定。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金合同 3、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 4、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 长江丰瑞 3个月持有期债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12 页 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 8.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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