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| 金鹰添荣纯债债券A(004033) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3126650 | ||||||||
| 基金代码 | 004033 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金于 2022年 11月 23日至 2022年 12月 22日通过通讯方式召开基金份 额持有人大会，会议表决通过了《关于终止金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基 金合同有关事项的议案》，本基金最后运作日为 2022年 12月 28日，自 2022年 12月 29日起进入清算期。详情请查阅基金管理人发布的相关公告。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 28日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰添荣纯债债券 基金主代码 004033 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 7日 报告期末基金份额总额 89,094.62份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较 基准的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考 虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、 债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研 判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估 的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存 款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收 益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收 益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基 金、股票型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 金鹰添荣纯债债券 A 金鹰添荣纯债债券 C 下属分级基金的交易代 码 004033 013256 报告期末下属分级基金 的份额总额 87,785.55份 1,309.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 28日) 金鹰添荣纯债债券 A 金鹰添荣纯债债券 C 1.本期已实现收益 -8,038.22 -1,865.96 2.本期利润 -7,492.14 -1,783.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0623 -0.0039 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 4.期末基金资产净值 75,639.63 960.26 5.期末基金份额净值 0.8616 0.7335 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金2022年12月29日进入清算期。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰添荣纯债债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -6.01% 0.34% -0.51% 0.06% -5.50% 0.28% 过去六个 月 -13.15% 0.25% 0.14% 0.05% -13.29% 0.20% 过去一年 -18.92% 0.19% 0.60% 0.05% -19.52% 0.14% 过去三年 -11.91% 0.14% 2.86% 0.05% -14.77% 0.09% 过去五年 -1.27% 0.11% 8.56% 0.05% -9.83% 0.06% 自基金合 同生效起 至今 1.83% 0.10% 6.79% 0.05% -4.96% 0.05% 注：1.1 本基金2022年12月29日进入清算期； 1.2 其中过去三个月指2022年10月1日至2022年12月28日。过去六个月、过 去一年等阶段以此类推。 2、金鹰添荣纯债债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 过去三个 月 -7.35% 0.38% -0.51% 0.06% -6.84% 0.32% 过去六个 月 -22.94% 0.72% 0.14% 0.05% -23.08% 0.67% 过去一年 -30.33% 0.52% 0.60% 0.05% -30.93% 0.47% 自基金合 同生效起 至今 -29.08% 0.45% 1.19% 0.04% -30.27% 0.41% 注：1.1 本基金2022年12月29日进入清算期； 1.2 其中过去三个月指2022年10月1日至2022年12月28日。过去六个月、过 去一年等阶段以此类推。 1.3 本基金自2021年7月30日起增设C类基金份额，C类基金份额首次确认日 为2021年8月5日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 3月 7日至 2022年 12月 28日) 1．金鹰添荣纯债债券 A： 2．金鹰添荣纯债债券 C： 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 （2）本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年 期定期存款利率（税后）×20%。 （3）本基金自 2021年 7月 30日起增设 C类基金份额，C类基金份额首次 确认日为 2021年 8月 5日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨刚 本基 金的 基金 经理， 公司 首席 经济 学家 2022-02- 19 - 26 杨刚先生，1996年 7月至 2001 年4月就职于大鹏证券综合研 究所，先后负责行业研究、宏 观策略研究和协助研究所管 理工作，历任高级研究员和部 门主管；2001 年 5 月至 2009 年3月就职于平安证券综合研 究所，负责行业研究、宏观策 略研究及研究管理，历任高级 研究员、部门主管和副所长等 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 职务；2009年 4月至 2010年 4月就职于平安证券资产管理 部，担任执行总经理。杨刚先 生于 2010 年 5 月加入金鹰基 金管理有限公司，担任研究发 展部研究总监，现任权益研究 部基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基 金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾四季度，权益市场继续受到国内外多重重要因素的共同影响，整体呈现 先跌后升的低位小阳线走势。国内，新的高层决策班底及可能的决策思路在陆续 展示。国际层面，G20峰会上实现了大国元首之间疫后的首次线下会晤。与此同 时，国内的疫情防控政策持续优化及各地的疫情不断反复互为交织。此外，国内 扩内需、稳信心、托底地产、提振经济的各项支持政策接踵而出。而在海外，在 全球央行中具有最重要影响力的美联储压制高通胀的鹰派动作仍在持续，但边际 层面出现一定缓和。俄乌冲突仍在延续，僵局未改。 债券市场方面，经历完季末资金的惯常收敛，10月债市再次回归低位波动， 政策利好层出的地产并未在“金九银十”有所起色，多点散发的疫情让市场对宽信 用预期逐渐降温，利率震荡下行。10 月下旬，银行净融出规模显著下降，资金 面的突然收紧让已经习惯低成本的市场觉察到不安，海外加息压力给国内货币政 策走向增加了不确定性。11月国内更是出台了“疫情防控二十条”、“金融十六条” 等重磅政策，重振经济的推进步伐加快，债市急速回调，十年国债从季度内低点 上行幅度 20bp有余，高点上探到 2.92%。由于 2020年以来的这波债券牛市使得 资产收益率已经降至低位，导致债券资产的安全垫不足，以银行理财为代表的产 品净值回撤较大，并引发赎回的负向反馈，债市愈发脆弱。临近年末，落地降准， 央行通过积极的公开市场操作稳定市场情绪，以及疫情全国蔓延使得经济复苏的 速度和幅度更加模糊，具备相对性价比的债券资产迎来资金回流，债券收益率下 行，十年国债回到 2.84%。 由于本基金是纯债基金，且规模已较小，在符合流动性、安全性及满足产品 合规性要求的前提下，根据对宏观环境和政策的跟踪分析，我们继续通过配置利 率债以获得稳定的票息收益和适当的资本利得。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，A 类基金份额净值为 0.8616 元，本报告期份额净值增长 为-6.01%，同期业绩比较基准增长率为-0.51%；C类基金份额净值为 0.7335元， 本报告期份额净值增长为-7.35%，同期业绩比较基准增长率为-0.51%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 报告期内，本基金资产净值已发生连续超过 60个工作日低于 5000万元的情 形，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。 本基金自 2022年 12月 29日起进入清算期。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 100,640.16 93.94 其中：债券 100,640.16 93.94 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,416.93 5.99 7 其他各项资产 71.71 0.07 8 合计 107,128.80 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期内未投资于股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 100,640.16 131.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 100,640.16 131.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 019679 22国债 14 1,000.00 100,640.16 131.38 注：本基金本报告期末仅持有一只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资于权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合 同规定的备选股票库情况。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 71.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 8 其他 - 9 合计 71.71 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内未投资股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰添荣纯债债券A 金鹰添荣纯债债券C 本报告期期初基金份额总额 126,652.24 12,629,774.59 报告期期间基金总申购份额 40,887.58 193,578.01 减：报告期期间基金总赎回份额 79,754.27 12,822,043.53 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 87,785.55 1,309.07 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无交易。 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 个人 1 2022年 11月 23日 至 2022年 11月 30 日 0.00 95,877.28 95,877.28 0.00 0.00% 2 2022年 12月 28日 至 2022年 12月 28 日 19,226.66 0.00 0.00 19,226.66 21.58 % 3 2022年 12月 28日 至 2022年 12月 28 日 18,918.88 0.00 0.00 18,918.88 21.23 % 4 2022年 10月 10日 至 2022年 10月 10 日 6,314,725. 94 0.00 6,314,725. 94 0.00 0.00% 5 2022年 11月 23日 至 2022年 11月 29 日 0.00 95,877.28 95,877.28 0.00 0.00% 6 2022年 10月 10日 至 2022年 10月 10 日 6,314,725. 94 0.00 6,314,725. 94 0.00 0.00% 7 2022年 11月 21日 至 2022年 11月 21 日 0.00 29,100.68 29,100.68 0.00 0.00% 8 2022年 12月 2日 至 2022年 12月 7 日 0.00 29,100.68 29,100.68 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金于 2022年 11月 23日至 2022年 12月 22日通过通讯方式召开基金份 额持有人大会，会议表决通过了《关于终止金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基 金合同有关事项的议案》，本基金最后运作日为 2022年 12月 28日，自 2022年 12月 29日起进入清算期。详情请查阅基金管理人发布的相关公告。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会注册的金鹰添荣纯债债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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