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| 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3126612 | ||||||||
| 基金代码 | 015647 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 7 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 8 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................ 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 11 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 13 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 13 9.2 存放地点 .............................................................................................................................................................. 13 9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................................. 13 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 基金主代码 015647 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年05月20日 报告期末基金份额总额 789,892,708.29份 投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离 度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态 最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性 和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成 份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟 踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离 度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理 措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 13页 一年定期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合 型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资 于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日） 1.本期已实现收益 3,811,828.66 2.本期利润 2,275,290.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 4.期末基金资产净值 798,681,964.34 5.期末基金份额净值 1.0111 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.24% 0.03% 0.37% 0.02% -0.13% 0.01% 过去六个月 0.88% 0.02% 0.94% 0.02% -0.06% 0.00% 自基金合同 生效起至今 1.11% 0.02% 1.18% 0.02% -0.07% 0.00% 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2022年05月20日，至报告期末未满1年。按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符 合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 江文 军 基金经理 2022- 05-20 - 7 年 上海财经大学经济学硕 士。曾任永赢基金管理有 限公司投资经理。2018年 加入淳厚基金，现任淳厚 基金管理有限公司淳厚稳 惠债券型证券投资基金基 金经理、淳厚中短债债券 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 13页 型证券投资基金基金经 理、淳厚稳鑫债券型证券 投资基金基金经理、淳厚 安裕87个月定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、淳厚安心87个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理、淳厚稳宁6个月 定期开放债券型证券投资 基金基金经理、淳厚稳悦 债券型证券投资基金基金 经理、淳厚稳荣一年定期 开放债券型发起式证券投 资基金基金经理、淳厚中 证同业存单AAA指数7天持 有期证券投资基金基金经 理。 祁洁 萍 基金经理 2022- 05-20 - 14 年 东华大学理学硕士。曾任 永赢基金管理有限公司固 定收益部固定收益总监， 光大证券股份有限公司证 券投资总部投资顾问、执 行董事，平安证券有限责 任公司研究所债券研究 员。2018年加入淳厚基金， 现任淳厚基金管理有限公 司总经理助理、固定收益 投资部总监、淳厚中短债 债券型证券投资基金基金 经理、淳厚安心87个月定 期开放债券型证券投资基 金基金经理、淳厚稳嘉债 券型证券投资基金基金经 理、淳厚益加增强债券型 证券投资基金基金经理、 淳厚稳宁6个月定期开放 债券型证券投资基金基金 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 13页 经理、淳厚中证同业存单A AA指数7天持有期证券投 资基金基金经理、淳厚稳 丰债券型证券投资基金基 金经理、淳厚中债1-3年政 策性金融债指数证券投资 基金基金经理、淳厚优加 回报一年持有期混合型证 券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的 投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库 建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总 监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可 以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成 果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反 向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行 为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，债券市场收益率先下后上，市场围绕弱现实和强预期反复博弈，此外超预 期的理财赎回负反馈更进一步加剧了债市调整的幅度。10月，疫情扰动反复，经济修复 动能不及预期，汇率贬值压力也得以缓解，10年期国债收益率震荡下行，由2.76%下行 至2.65%。信用债方面，信用利差也大幅收窄，持续在底部波动。11月，房地产利好政 策频出，防疫政策也出现松动预期，债市随着预期转向，出现方向性调整，集中定价经 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 13页 济修复的“强预期”，同时理财赎回潮负反馈持续强化，放大债市波动，10年期国债收 益率快速大幅上行，由2.65%上行至2.92%。信用债方面，由于市场预期转向，对“宽信 用”担忧加剧，此前收益率绝对水平偏低本没有安全垫，理财产品净值回撤单日创下年 内最大值，理财投资者逐步赎回理财产品，为应对赎回在市场上抛售信用债，进一步放 大理财产品净值波动，刺激新一轮的赎回冲动，该负向循环不断造成信用利差迅速大幅 走阔。12月，疫情防控政策的调整放开，基本面虽一差再差，但市场已经对“弱现实” 逐渐适应，提振经济的政策“强预期”和理财赎回潮冲击持续，10年期国债收益率一度 上行至2.92%的年内高点。后续在央行年末呵护流动性及监管“指导理财赎回”下，债 市有所修复，10年期国债收益率逐渐回落至2.84%。而信用债方面，在理财赎回的持续 冲击下，信用利差出现了历史上的短期最大调整，且由于年末理财集中到期，新发规模 尚难以弥补赎回缺口，故在缺少主流资金介入的情况下，信用债到期收益率下修幅度不 如利率债，信用债被动拉升。总体来看，四季度债券市场宽幅震荡，先下后上呈V型反 转，由于地产和疫情政策和预期发生实质性改变，债券市场基本面承压，10年国债收益 率一度冲破2.90%后虽略有回落但仍收于前三季度区间震荡的上轨，信用债各期限和品 种收益率均创下年内最高位置。 本基金在报告期内采用稳健积极的投资策略，主要以投资存单为主，并维持一定杠 杆操作,息差收益稳定。 展望后期，基本面方面，在实施“乙类乙管”防疫政策下，预计2023年一季度，疫 情对经济运行的影响将逐步消减，经济大概率触底后进入逐步复苏阶段，二季度经济基 本面对债券市场的压力逐步加大。流动性方面，2022年12月最后两周，央行呵护跨年资 金意图明显，银行间流动性充裕，隔夜资金利率不断下破年内新低。央行四季度的货币 政策例会提出“稳健的货币政策要精准有力”，“支持扩内需”。央行副行长刘国强解 读为总量要够、结构要准，可见谈论短期内货币政策转向的可能性为时过早。预计2023 年一季度，在复苏基础不足，经济尚处于底部，央行将继续保持较为宽松的货币政策， 以配合稳增长、宽信用政策的进一步落地和效果显现。债券市场方面，对债市而言后续 的利空冲击将从对预期的定价转换为对基本面的定价，主要关注后续消费、信贷需求的 触底回升。随着各城市人员返岗复工，基本面强修复预期将限制长端利率的下行空间， 一旦资金面宽松不及预期，利率中枢或将近一步抬高。从目前看，利率走势已经包含了 对经济复苏的定价，而往往一季度各机构配置需求较大，若春节窗口期资金面延续宽松， 可关注实体经济回升不及预期，债券超调带来的短暂交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0111元，本报 告期内，基金份额净值增长率为0.24%，同期业绩比较基准收益率为0.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 798,050,705.52 85.74 其中：债券 796,963,366.42 85.63 资产支持证券 1,087,339.10 0.12 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,069,241.10 10.75 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,730,804.60 0.83 8 其他资产 24,904,143.44 2.68 9 合计 930,754,894.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 13页 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,939,465.75 6.38 其中：政策性金融债 50,939,465.75 6.38 4 企业债券 30,632,153.97 3.84 5 企业短期融资券 181,316,339.72 22.70 6 中期票据 10,242,810.96 1.28 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 523,832,596.02 65.59 9 其他 - - 10 合计 796,963,366.42 99.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 112203071 22农业银行CD07 1 700,000 69,402,653.85 8.69 2 112220127 22广发银行CD12 7 700,000 69,234,678.49 8.67 3 112211116 22平安银行CD11 6 700,000 69,173,788.46 8.66 4 200313 20进出13 500,000 50,939,465.75 6.38 5 042280310 22芯鑫租赁CP00 1 500,000 50,549,452.05 6.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 2289272 22浦鑫归航3优 先 100,000 1,087,339.10 0.14 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 13页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资前十大证券中22农业银行CD071的发行人中国农业银行股份有限公司于 2022年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条 和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款480万元。中国农业银 行股份有限公司于2022年9月30日，因违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二 十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款150 万元。 本基金投资前十大证券中22广发银行CD127的发行人广发银行股份有限公司于2022 年3月21日,因违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和 相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款420万元。广发银行股份 有限公司于2022年8月31日，因违反人民币管理规定、占压财政存款或者资金、违反国 库管理其他规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户 身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或 者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被中国人民银行警告，并处以罚款3484.8 万元。 本基金投资前十大证券中22平安银行CD116的发行人平安银行股份有限公司于2022 年3月21日,因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相 关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款400万元。 本基金投资前十大证券中22中国银行CD025的发行人中国银行股份有限公司于2022 年3月21日,因违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和 相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款480万元。中国银行股份 有限公司于2022年5月26日,因违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款200万元。 本基金投资前十大证券中22华夏银行CD156的发行人华夏银行股份有限公司于2022 年3月21日,因违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和 相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款460万元。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 13页 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 24,904,143.44 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 24,904,143.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,949,101,794.55 报告期期间基金总申购份额 683,824,560.88 减：报告期期间基金总赎回份额 2,843,033,647.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 789,892,708.29 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 淳厚中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 13页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基 金设立的文件； 3、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》； 4、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》； 5、《淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 淳厚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼 9.3 查阅方式 上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基 金管理有限公司查阅。 淳厚基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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