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| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3123280 | ||||||||
| 基金代码 | 501012 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(原汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF))2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 01 月 20 日 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 2 页 共 36 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自 2022 年 12 月 02 日起，汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）转型为 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）。本报告中，汇添富中证 中药指数型发起式证券投资基金（LOF）的报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 01 日止，汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的报告期自 2022 年 12 月 02 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况（转型后） 基 金 简 称 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF） 基 金 主 代 码 501011 基 金 运 作 上市契约型开放式 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 3 页 共 36 页 方 式 基 金 合 同 生 效 日 2022 年 12 月 02 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 (份) 1,516,060,073.41 投 资 目 标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投 资 策 略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金 不参与目标 ETF 的投资管理。 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策 略主要包括：资产配置策略，目标 ETF 的投资策略，成份股、备选成份股投资策 略，债券投资策略，股指期货、权证等金融衍生工具投资策略，股票期权投资策 略，融资及转融通投资策略，存托凭证的投资策略。 业 绩 比 较 基 准 中证中药指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% 风 险 收 益 特 征 本基金为汇添富中证中药 ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有 与标的指数相似的风险收益特征。 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 4 页 共 36 页 基 金 管 理 人 汇添富基金管理股份有限公司 基 金 托 管 人 中国建设银行股份有限公司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）A 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）C 下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 中药基金 中药 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 501011 501012 报 告 期 末 904,447,511.50 611,612,561.91 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 5 页 共 36 页 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 (份) 注：A 类份额扩位证券简称：中药基金 LOF；C 类份额扩位证券简称：中药基金 LOFC。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 560080 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022 年 09 月 26 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2022 年 10 月 17 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。本基 金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融 通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 中证中药指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.1 基金基本情况（转型前） 基金简 称 汇添富中证中药指数（LOF） 基金主 501011 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 6 页 共 36 页 代码 基金运 作方式 上市契约型开放式 基金合 同生效 日 2016 年 12 月 29 日 报告期 末基金 份额总 额(份) 1,361,929,349.18 投资目 标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证中药指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。 投资策 略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合 的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基 金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足 时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投 资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：资产配置策 略；股票投资组合构建；债券投资策略；股指期货、权证等金融衍生工具投 资策略；股票期权投资策略；融资及转融通投资策略；存托凭证的投资策略。 业绩比 较基准 中证中药指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% 风险收 益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时 本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数 所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管 理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托 管人 中国建设银行股份有限公司 下属分 级基金 的基金 简称 汇添富中证中药指数（LOF）A 汇添富中证中药指数（LOF）C 下属分 级基金 场内简 称 中药基金 中药 C 下属分 级基金 的交易 代码 501011 501012 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 7 页 共 36 页 报告期 末下属 分级基 金的份 额总额 (份) 866,117,275.26 495,812,073.92 注：A 类份额扩位证券简称：中药基金 LOF；C 类份额扩位证券简称：中药基金 LOFC。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 12 月 02 日 - 2022 年 12 月 31 日) 汇添富中证中药 ETF 联接 （LOF）A 汇添富中证中药 ETF 联接 （LOF）C 1.本期已实现收益 46,257,850.83 25,283,802.95 2.本期利润 -106,623,832.84 -83,040,934.91 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.1157 -0.1370 4.期末基金资产净值 1,073,770,747.26 712,560,664.46 5.期末基金份额净值 1.1872 1.1651 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3、本基金的《基金合同》生效日为 2022 年 12 月 02 日，至本报告期末不满一季度，因此 主要财务指标只列示从基金合同生效日至 2022 年 12 月 31 日数据，特此说明。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 01 日 - 2022 年 12 月 01 日) 汇添富中证中药指数 （LOF）A 汇添富中证中药指数 （LOF）C 1.本期已实现收益 -18,057,112.84 -9,523,643.75 2.本期利润 265,909,961.97 137,425,512.84 3.加权平均基金份额本期利 0.2675 0.2622 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 8 页 共 36 页 润 4.期末基金资产净值 1,116,720,053.55 627,542,583.61 5.期末基金份额净值 1.2893 1.2657 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效日 起至今 -7.92% 1.88% -7.84% 2.01% -0.08% -0.13% 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效日 起至今 -7.95% 1.88% -7.84% 2.01% -0.11% -0.13% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 9 页 共 36 页 注：本《基金合同》生效之日为 2022 年 12 月 02 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 10 页 共 36 页 期中。 本基金由原汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）于 2022 年 12 月 02 日转型 而来。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证中药指数（LOF）A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自 2022-10-01 至 2022-12-01 25.21% 2.10% 25.30% 2.10% -0.09% 0.00% 自 2022-07-01 至 2022-12-01 7.57% 1.64% 7.51% 1.64% 0.06% 0.00% 自 2022-01-01 至 2022-12-01 -2.21% 1.88% -3.30% 1.90% 1.09% -0.02% 自 2020-01-01 至 2022-12-01 64.91% 1.59% 43.97% 1.61% 20.94% -0.02% 自 2018-01-01 至 2022-12-01 27.57% 1.51% 8.70% 1.53% 18.87% -0.02% 自 2016-12-29 至 2022-12-01 28.93% 1.40% 8.87% 1.43% 20.06% -0.03% 汇添富中证中药指数（LOF）C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自 2022-25.13% 2.10% 25.30% 2.10% -0.17% 0.00% 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 11 页 共 36 页 10-01 至 2022-12-01 自 2022-07-01 至 2022-12-01 7.39% 1.64% 7.51% 1.64% -0.12% 0.00% 自 2022-01-01 至 2022-12-01 -2.56% 1.87% -3.30% 1.90% 0.74% -0.03% 自 2020-01-01 至 2022-12-01 62.98% 1.59% 43.97% 1.61% 19.01% -0.02% 自 2018-01-01 至 2022-12-01 25.52% 1.51% 8.70% 1.53% 16.82% -0.02% 自 2016-12-29 至 2022-12-01 26.57% 1.40% 8.87% 1.43% 17.70% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 12 页 共 36 页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 12 月 29 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 13 页 共 36 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限（年） 说明 过蓓蓓 本基金的基 金经理,指数 与量化投资 部总监助理 2022 年 12 月 02 日 11 国籍：中国。 学历：中国 科学技术大 学金融工程 博士。从业 资格：证券 投资基金从 业资格。从 业经历：曾 任国泰基金 管理有限公 司金融工程 部助理分析 师、量化投 资部基金经 理助理。 2015 年 6 月 加入汇添富 基金管理股 份有限公司， 现任指数与 量化投资部 总监助理。 2015 年 8 月 3 日至今任 汇添富中证 主要消费交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理。2015 年 8 月 3 日 至今任中证 金融地产交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 14 页 共 36 页 金经理。 2015 年 8 月 3 日至今任 中证能源交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理。 2015 年 8 月 3 日至今任 中证医药卫 生交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2015 年 8 月 3 日至今任 中证主要消 费交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2015 年 8 月 18 日至今任 汇添富深证 300 交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 的基金经理。 2015 年 8 月 18 日至今任 深证 300 交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理。 2016 年 12 月 22 日至今 任汇添富中 证生物科技 主题指数型 发起式证券 投资基金 （LOF）的基 金经理。 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 15 页 共 36 页 2016 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 1 日任汇 添富中证中 药指数型发 起式证券投 资基金(LOF) 的基金经理。 2018 年 5 月 23 日至今任 汇添富中证 新能源汽车 产业指数型 发起式证券 投资基金 （LOF）的基 金经理。 2018 年 10 月 23 日至今 任中证银行 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2019 年 3 月 26 日至今任 汇添富中证 医药卫生交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理。2019 年 4 月 15 日 至 2022 年 6 月 13 日任中 证银行交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理。2019 年 10 月 8 日至 今任中证 800 交易型 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 16 页 共 36 页 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 2 月 1 日至 今任汇添富 国证生物医 药交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2021 年 6 月 3 日至今任 汇添富中证 新能源汽车 产业交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 9 月 29 日至 今任汇添富 中证 800 交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理。2022 年 2 月 28 日 至 2022 年 10 月 31 日 任汇添富国 证生物医药 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金的基 金经理。 2022 年 8 月 15 日至今任 汇添富纳斯 达克生物科 技交易型开 放式指数证 券投资基金 （QDII）的 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 17 页 共 36 页 基金经理。 2022 年 9 月 26 日至今任 汇添富中证 中药交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2022 年 10 月 20 日 至今任汇添 富中证 100 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2022 年 12 月 2 日至今 任汇添富中 证中药交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金（LOF）的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据 公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限（年） 说明 过蓓蓓 本基金的基 金经理,指数 与量化投资 部总监助理 2016 年 12 月 29 日 2022 年 12 月 01 日 11 国籍：中国。 学历：中国 科学技术大 学金融工程 博士。从业 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 18 页 共 36 页 资格：证券 投资基金从 业资格。从 业经历：曾 任国泰基金 管理有限公 司金融工程 部助理分析 师、量化投 资部基金经 理助理。 2015 年 6 月 加入汇添富 基金管理股 份有限公司， 现任指数与 量化投资部 总监助理。 2015 年 8 月 3 日至今任 汇添富中证 主要消费交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理。2015 年 8 月 3 日 至今任中证 金融地产交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理。 2015 年 8 月 3 日至今任 中证能源交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理。 2015 年 8 月 3 日至今任 中证医药卫 生交易型开 放式指数证 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 19 页 共 36 页 券投资基金 的基金经理。 2015 年 8 月 3 日至今任 中证主要消 费交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2015 年 8 月 18 日至今任 汇添富深证 300 交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 的基金经理。 2015 年 8 月 18 日至今任 深证 300 交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理。 2016 年 12 月 22 日至今 任汇添富中 证生物科技 主题指数型 发起式证券 投资基金 （LOF）的基 金经理。 2016 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 1 日任汇 添富中证中 药指数型发 起式证券投 资基金(LOF) 的基金经理。 2018 年 5 月 23 日至今任 汇添富中证 新能源汽车 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 20 页 共 36 页 产业指数型 发起式证券 投资基金 （LOF）的基 金经理。 2018 年 10 月 23 日至今 任中证银行 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2019 年 3 月 26 日至今任 汇添富中证 医药卫生交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理。2019 年 4 月 15 日 至 2022 年 6 月 13 日任中 证银行交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理。2019 年 10 月 8 日至 今任中证 800 交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 2 月 1 日至 今任汇添富 国证生物医 药交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2021 年 6 月 3 日至今任 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 21 页 共 36 页 汇添富中证 新能源汽车 产业交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 9 月 29 日至 今任汇添富 中证 800 交 易型开放式 指数证券投 资基金联接 基金的基金 经理。2022 年 2 月 28 日 至 2022 年 10 月 31 日 任汇添富国 证生物医药 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金的基 金经理。 2022 年 8 月 15 日至今任 汇添富纳斯 达克生物科 技交易型开 放式指数证 券投资基金 （QDII）的 基金经理。 2022 年 9 月 26 日至今任 汇添富中证 中药交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2022 年 10 月 20 日 至今任汇添 富中证 100 交易型开放 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 22 页 共 36 页 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2022 年 12 月 2 日至今 任汇添富中 证中药交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金（LOF）的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据 公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律 法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、 违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度 的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公 司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采 用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 23 页 共 36 页 3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进 行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场 成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行 了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的 情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8 次，投资组合因投资策略与 其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、 交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年四季度市场主要指数震荡反弹，沪深 300 微涨 1.75%，中证 1000 涨 2.56%，小 盘风格稍强于大盘。行业方面，消费、传媒、医药等前期大幅回调的板块上涨明显，周期、 成长板块下跌，能源中的石油石化、煤炭是四季度下跌最多的一级行业。四季度的反弹始 于极度悲观情绪的修复，叠加防控政策的变化，市场预期反应走在前，因此出现了政策明 确转变后，板块冲高回落的特征，12 月后半月行业较普遍回调。 海外在连续快速加息后，转为经济衰退预期，叠加欧洲超预期的暖冬天气，油价、天 然气价格大幅回落，通胀指标有所缓解。海外市场分析预期美联储加息将持续至 2023 年年 中，利率水平预期仍将维持高位。利率水平的上升，使得全球未来经济增长预期有所下调， 汇率波动有所加剧，成长股面临增长和估值的双重压力。国内通胀水平稳定，也给了国内 较好的流动性和利率水平的空间，经济周期的时差效应，使得稳增长政策可以继续出台。 四季度货币政策例会强调经济三重压力，货币发力、财政兜底或将成为 2023 年宏观格局。 11 月以来，收益率曲线扁平、利率债和信用债普遍回调，说明市场对货币政策在 2023 年 逐步退出宽松有所预期。 医药在四季度反弹幅度在一级行业里靠前，而中药板块是医药二级行业中反弹最强的， 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 24 页 共 36 页 四季度上涨 16.26%。四季度，中药板块的反弹，主要是由于市场预期防控放松后，居民自 我健康管理需求增加，带动“防疫工具包”需求的增加。市场的交易节奏明显早于真正的 政策出台时间点。2023 年，A 股医药反弹值得重视；细分领域， “中药”和“生物科技”代 表的“中” 、 “西”依然是近 10 年来医药内部分化的两条主线，投资价值不容忽视。中药作 为中国独有的稀缺资产，政策呵护明显，现金流充足，创新动力很强，与“生物科技”代 表的西医领域在估值方式、驱动因素上存在互补性。 作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资 策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2022 年 12 月 2 日变更注册为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基 金联接基金（LOF） ，转型前，本报告期汇添富中证中药指数(LOF)A 类份额净值增长率为 25.21%；本报告期汇添富中证中药指数(LOF)C 类份额净值增长率为 25.13%。同期业绩比较 基准收益率为 25.30%。 转型后，本报告期汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）A 类份额净值增长率为-7.92%；本 报告期汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）C 类份额净值增长率为-7.95%。同期业绩比较基准 收益率为-7.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告（转型后） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,672,588.30 0.47 其中：股票 8,672,588.30 0.47 2 基金投资 1,702,173,528.88 91.92 3 固定收益投资 503,428.08 0.03 其中：债券 503,428.08 0.03 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - - 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 25 页 共 36 页 5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 89,690,968.92 4.84 8 其他资产 50,814,542.92 2.74 9 合计 1,851,855,057.10 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （元） 占基金资产净 值比例 （%） 汇添富中证 中药交易型 开放式指数 证券投资基 金 股票型 交易型开放 式 汇添富基金 管理股份有 限公司 1,702,173, 528.88 95.29 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 7,155,889.85 0.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 49,690.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,330,690.21 0.07 J 金融业 - - 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 26 页 共 36 页 K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 12,316.92 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 66,597.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 57,404.12 0.00 S 综合 - -合计 8,672,588.30 0.49 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 688031 星环科技 12,047 949,303.60 0.05 2 688114 华大智造 5,336 592,882.96 0.03 3 600436 片仔癀 1,988 573,458.48 0.03 4 000538 云南白药 9,095 494,404.20 0.03 5 600085 同仁堂 7,933 354,446.44 0.02 6 002603 以岭药业 10,000 299,600.00 0.02 7 600332 白云山 8,993 267,901.47 0.01 8 688432 有研硅 20,044 265,382.56 0.01 9 000423 东阿阿胶 6,091 247,903.70 0.01 10 000999 华润三九 5,000 234,050.00 0.01 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 27 页 共 36 页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 503,428.08 0.03 2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 地方政府债 - -10 其他 - -11 合计 503,428.08 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 019679 22 国债 14 5,000 503,428.08 0.03 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第28 页 共36 页 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国 银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、 交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 238,626.04 2 应收证券清算款 29,742,362.05 3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 20,833,554.83 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 50,814,542.92 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 占基金资产 流通受限情 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第29 页 共36 页 分的公允价 值（元） 净值比例 （％） 况说明 1 688031 星环科技 949,303.60 0.05 新股流通受 限 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,647,162,670.32 93.41 其中：股票 1,647,162,670.32 93.41 2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 93,946,980.86 5.33 8 其他资产 22,184,171.42 1.26 9 合计 1,763,293,822.60 100.00 注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 1,324,008.00 元，占期 末基金资产净值比例 0.08%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第30 页 共36 页 B 采矿业 - -C 制造业 1,620,758,836.2 7 92.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 22,640,200.00 1.30 G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 1,643,399,036.2 7 94.22 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 2,044,980.78 0.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - - 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 31 页 共 36 页 F 批发和零售业 - -G 交通运输、仓储和邮政业 16,300.26 0.00 H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,567,889.92 0.09 J 金融业 - -K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 14,788.56 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 57,181.04 0.00 R 文化、体育和娱乐业 62,493.49 0.00 S 综合 - -合计 3,763,634.05 0.22 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 000538 云南白药 2,400,867 137,473,644 .42 7.88 2 002603 以岭药业 2,791,400 118,522,844 .00 6.80 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 32 页 共 36 页 3 600436 片仔癀 454,788 117,785,544 .12 6.75 4 600085 同仁堂 2,291,197 112,612,332 .55 6.46 5 600332 白云山 2,348,993 74,885,896. 84 4.29 6 000999 华润三九 1,319,400 74,242,638. 00 4.26 7 002317 众生药业 2,177,006 73,778,733. 34 4.23 8 000423 东阿阿胶 1,529,791 59,570,061. 54 3.42 9 000623 吉林敖东 3,109,100 48,999,416. 00 2.81 10 600771 广誉远 1,643,733 48,818,870. 10 2.80 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 688031 星环科技 12,047 1,121,093.8 2 0.06 2 688114 华大智造 5,336 600,993.68 0.03 3 688432 有研硅 20,044 320,102.68 0.02 4 301389 隆扬电子 12,690 272,644.65 0.02 5 301396 宏景科技 3,960 159,896.88 0.01 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第33 页 共36 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国 银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、 交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 228,475.38 2 应收证券清算款 188,832.12 3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 21,766,450.61 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 34 页 共 36 页 6 其他应收款 413.31 7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 22,184,171.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的公允价 值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 流通受限情 况说明 1 688031 星环科技 1,121,093.8 2 0.06 新股流通受 限 2 301389 隆扬电子 25,722.63 0.00 新股流通受 限 3 301396 宏景科技 15,020.28 0.00 新股流通受 限 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 汇添富中证中药 ETF 联接 （LOF）A 汇添富中证中药 ETF 联接 （LOF）C 基金合同生效日（2022 年 12 月 02 日）基金份额总额 866,117,275.26 495,812,073.92 本报告期基金总申购份额 332,297,265.38 568,600,359.35 减：本报告期基金总赎回份 额 293,967,029.14 452,799,871.36 本报告期基金拆分变动份额 - -本报告期期末基金份额总额 904,447,511.50 611,612,561.91 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第 35 页 共 36 页 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 汇添富中证中药指数 （LOF）A 汇添富中证中药指数 （LOF）C 本报告期期初基金份额总额 1,103,441,187.23 634,529,925.66 本报告期基金总申购份额 316,619,878.77 441,210,133.11 减：本报告期基金总赎回份 额 553,943,790.74 579,927,984.85 本报告期基金拆分变动份额 - -本报告期期末基金份额总额 866,117,275.26 495,812,073.92 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 汇添富中证中药 ETF 联接（LOF）2022 年第 4 季度报告 第36 页 共36 页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、 《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》 ； 3、 《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》 ； 4、 《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》 ； 5、 《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议》 ； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的 各项公告； 8、报告期内汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）在规定 报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 01 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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