最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华双债加利债券A(000143) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3122587 | ||||||||
| 基金代码 | 000143 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华双债加利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 鹏华双债加利债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10 月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华双债加利债券 基金主代码 000143 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 27日 报告期末基金份额总额 5,753,626,275.52 份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以企 业债和可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩 比较基准的收益。 投资策略 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手 段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏 观经济周期所处阶段。基金将依据经济周期理论，结合 对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资 产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、 现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 2、债券 投资策略 本基金债券投资将主要采取信用策略，同时 辅之以久期策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略 等积极投资策略，在合理控制风险、保持适当流动性的 基础上，以企业债和可转债为主要投资标的，力争取得 超越基金业绩比较基准的收益。 3、股票投资策略 本 基金股票投资以精选个股为主，发挥基金管理人专业研 究团队的研究能力，从定量和定性两方面考察上市公司 的增值潜力。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）＋2％ 鹏华双债加利债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资 基金中具有中低风险收益特征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华双债加利债券 A 鹏华双债加利债券 C 下属分级基金的交易代码 000143 013149 报告期末下属分级基金的份额总额 5,017,755,314.94 份 735,870,960.58 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 10月 1 日-2022 年 12月 31日） 鹏华双债加利债券 A 鹏华双债加利债券 C 1.本期已实现收益 -175,673,871.76 -23,902,443.85 2.本期利润 -285,021,216.96 -37,912,699.08 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0564 -0.0314 4.期末基金资产净值 8,019,078,828.62 704,420,128.44 5.期末基金份额净值 1.5981 0.9573 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等 未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华双债加利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.05% 0.28% 1.20% 0.02% -4.25% 0.26% 过去六个月 -4.20% 0.32% 2.39% 0.01% -6.59% 0.31% 鹏华双债加利债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 过去一年 -5.15% 0.34% 4.75% 0.02% -9.90% 0.32% 过去三年 16.81% 0.35% 14.26% 0.01% 2.55% 0.34% 过去五年 32.11% 0.30% 23.76% 0.01% 8.35% 0.29% 自基金合同 生效起至今 82.66% 0.29% 48.62% 0.02% 34.04% 0.27% 鹏华双债加利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.10% 0.28% 1.20% 0.02% -4.30% 0.26% 过去六个月 -4.29% 0.32% 2.39% 0.01% -6.68% 0.31% 过去一年 -5.33% 0.34% 4.75% 0.02% -10.08% 0.32% 自基金合同 生效起至今 -4.27% 0.31% 6.77% 0.02% -11.04% 0.29% 注：业绩比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）＋2％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华双债加利债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2013年 05月 27日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例 已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王石千 基金经理 2018-03-28 - 8年 王石千先生，国籍中国，经济学硕士，8 年证券从业经验。2014 年 7月加盟鹏华 基金管理有限公司，曾任固定收益部高级 债券研究员，从事债券投资研究工作，现 担任债券投资一部副总经理/基金经理。 2018年 03月至今担任鹏华双债加利债券 型证券投资基金基金经理,2018 年 04月 至今担任鹏华丰利债券型证券投资基金 (LOF)基金经理,2018年 04月至 2020 年 02月担任鹏华纯债债券型证券投资基金 基金经理,2018 年 07月至今担任鹏华可 转债债券型证券投资基金基金经理,2018 年 10月至 2019 年 11月担任鹏华信用增 利债券型证券投资基金基金经理,2018 年 11月至今担任鹏华弘盛灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2019 年 07月 鹏华双债加利债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 至今担任鹏华双债保利债券型证券投资 基金基金经理,2019年 09月至 2021年 10 月担任鹏华永泽 18个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理,2019年 09 月至 2020年 12月担任鹏华丰饶定期开放债券 型证券投资基金基金经理,2020 年 07月 至今担任鹏华安惠混合型证券投资基金 基金经理,2020 年 07月至今担任鹏华安 睿两年持有期混合型证券投资基金基金 经理,2021年 02月至今担任鹏华安悦一 年持有期混合型证券投资基金基金经 理,2021年 11月至今担任鹏华安颐混合 型证券投资基金基金经理,2022 年 08月 至今担任鹏华永泽 18个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理,2022 年 09月 至今担任鹏华畅享债券型证券投资基金 基金经理,王石千先生具备基金从业资 格。本报告期内本基金基金经理未发生变 动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 鹏华双债加利债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年四季度债券市场收益率整体上行，信用债收益率上行幅度大于利率债。四季度防疫政 策调整、地产维稳措施继续出台，市场对宏观经济的预期开始修复，债券市场收益率开始上行， 理财产品赎回基金导致债券市场加速调整。随着理财产品赎回减少、资金利率回到低位，债券市 场收益率在 12 月中旬开始企稳。后续疫情冲击逐步结束，经济基本面见底回升，预期债券市场收 益率可能呈现震荡上行的走势。 2022 年四季度股票市场整体小幅上涨，但走势较为分化。沪深 300为代表的大盘蓝筹先跌后 涨，中证 1000 为代表的中小盘股票先涨后跌。随着 11 月防疫政策调整措施出台，市场对经济的 预期转好，带动出行、消费的相关股票大幅反弹，而以新能源为代表的成长股受到分流影响持续 下跌。后续疫情对经济的冲击将逐步弱化，企业盈利增速有望在明年上半年见底回升，股票市场 可能会呈现震荡上行的走势。 2022 年四季度转债市场继续下跌，中证转债指数四季度下跌 2.48%。转债市场在四季度不仅 受到股票市场的拖累，也受到了债券市场调整、理财产品赎回基金的影响，转债的估值有一定程 度的压缩。转债市场在调整后投资性价比已经有明显提升，虽然后续债券市场有调整的可能性， 对转债的表现会有所拖累，但后续股票市场震荡向上是转债市场主要的驱动力，转债市场具备较 多的个券机会。 报告期内本基金以持有中高评级信用债和股票为主，股票维持在偏高仓位，对个股进行了调 整，可转债仓位小幅提升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期鹏华双债加利债券 A 份额净值增长率为-3.05%，同期业绩比较基 准增长率为 1.20%，鹏华双债加利债券 C 份额净值增长率为-3.10%，同期业绩比较基准增长率为 1.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 鹏华双债加利债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,459,194,786.32 14.32 其中：股票 1,459,194,786.32 14.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,483,701,722.39 83.26 其中：债券 8,483,701,722.39 83.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 35,000,000.00 0.34 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 207,594,220.39 2.04 8 其他资产 4,262,762.76 0.04 9 合计 10,189,753,491.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 69,012,550.60 0.79 C 制造业 856,457,369.20 9.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 27,459,302.16 0.31 G 交通运输、仓储和邮政业 316,462,849.69 3.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 89,584,687.46 1.03 J 金融业 72,746,195.73 0.83 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 23,650,135.48 0.27 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 3,821,696.00 0.04 合计 1,459,194,786.32 16.73 鹏华双债加利债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601975 招商南油 17,008,541 67,013,651.54 0.77 2 600026 中远海能 5,436,999 65,515,837.95 0.75 3 600009 上海机场 915,658 52,842,623.18 0.61 4 601872 招商轮船 9,037,678 50,520,620.02 0.58 5 688617 惠泰医疗 141,505 43,432,129.65 0.50 6 688063 派能科技 133,186 42,040,160.90 0.48 7 603658 安图生物 678,400 41,959,040.00 0.48 8 601916 浙商银行 13,552,610 39,844,673.40 0.46 9 002415 海康威视 1,142,600 39,625,368.00 0.45 10 002180 纳思达 727,800 37,765,542.00 0.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 608,414,811.06 6.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,030,682.20 2.06 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 3,071,469,029.72 35.21 5 企业短期融资券 437,979,943.02 5.02 6 中期票据 3,162,744,693.27 36.26 7 可转债（可交换债） 1,023,062,563.12 11.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,483,701,722.39 97.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 2,291,840 233,815,714.45 2.68 2 042280296 22电网 CP010 2,100,000 211,658,424.66 2.43 3 113055 成银转债 1,487,760 178,550,928.10 2.05 4 102101792 21百联集 MTN001 1,600,000 161,961,336.99 1.86 5 019638 20国债 09 1,464,000 148,293,292.94 1.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 鹏华双债加利债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 成都银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行成都分行的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,752,142.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 510,620.01 6 其他应收款 - 7 其他 - 鹏华双债加利债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 8 合计 4,262,762.76 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113055 成银转债 178,550,928.10 2.05 2 113060 浙 22转债 118,487,241.75 1.36 3 113057 中银转债 107,216,904.96 1.23 4 110083 苏租转债 55,459,915.08 0.64 5 128034 江银转债 51,965,446.32 0.60 6 110079 杭银转债 47,677,226.75 0.55 7 113045 环旭转债 46,019,568.63 0.53 8 113050 南银转债 45,789,165.15 0.52 9 113052 兴业转债 45,014,175.26 0.52 10 113056 重银转债 36,767,348.35 0.42 11 127006 敖东转债 32,842,607.93 0.38 12 127056 中特转债 30,274,674.41 0.35 13 110043 无锡转债 29,921,718.46 0.34 14 113011 光大转债 27,318,177.35 0.31 15 110053 苏银转债 26,997,532.71 0.31 16 127022 恒逸转债 25,753,659.11 0.30 17 113516 苏农转债 21,128,191.70 0.24 18 127018 本钢转债 18,977,400.06 0.22 19 128048 张行转债 15,095,958.86 0.17 20 127032 苏行转债 10,208,413.61 0.12 21 110047 山鹰转债 6,181,637.64 0.07 22 132014 18 中化 EB 3,962,183.62 0.05 23 128081 海亮转债 3,517,123.68 0.04 24 113588 润达转债 1,727,196.54 0.02 25 113537 文灿转债 1,488,305.64 0.02 26 128072 翔鹭转债 990,533.06 0.01 27 132020 19 蓝星 EB 655,279.86 0.01 28 110075 南航转债 529,940.15 0.01 29 113627 太平转债 224,076.16 0.00 30 110063 鹰 19转债 201,946.74 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华双债加利债券 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华双债加利债券 A 鹏华双债加利债券 C 报告期期初基金份额总额 4,512,779,421.00 1,245,459,189.76 报告期期间基金总申购份额 1,733,170,305.93 427,123,604.73 减:报告期期间基金总赎回份额 1,228,194,411.99 936,711,833.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,017,755,314.94 735,870,960.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华双债加利债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华双债加利债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华双债加利债券型证券投资基金 2022 年第 4季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 鹏华双债加利债券 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2023 年 1 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |