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| 农银大盘蓝筹混合(660006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3120408 | ||||||||
| 基金代码 | 660006 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 农银大盘蓝筹混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银大盘蓝筹混合 基金主代码 660006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 9月 1日 报告期末基金份额总额 98,437,911.70份 投资目标 精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票，通过扎实的基 本面分析和积极的主动管理构建投资组合，以期取得基金资产的 长期理性增值。 投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构 建投资组合。首先根据对宏观经济、政策环境和资金供求等因素 的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学的分 析，并以此为基础对大类资产配置进行确定。在“自下而上”的 层面，本基金将严格执行备选股票库制度，在建立大盘蓝筹股票 库的基础上，综合运用定性和定量的手段，筛选出具有良好基本 面和发展前景的蓝筹股票进行投资。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 75％×沪深 300指数＋25％×中证全债 指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风 险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 农银大盘蓝筹混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -5,045,505.62 2.本期利润 1,615,160.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0164 4.期末基金资产净值 128,607,055.98 5.期末基金份额净值 1.3065 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.28% 1.01% 1.38% 0.96% -0.10% 0.05% 过去六个月 -11.44% 0.89% -9.96% 0.83% -1.48% 0.06% 过去一年 -22.41% 1.07% -15.67% 0.96% -6.74% 0.11% 过去三年 8.36% 1.18% -0.06% 0.97% 8.42% 0.21% 过去五年 16.10% 1.13% 5.42% 0.97% 10.68% 0.16% 自基金合同 生效起至今 30.65% 1.28% 49.45% 1.06% -18.80% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银大盘蓝筹混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%－95％，其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于 股票投资的 80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5％－40%，其中权证投资比 例范围为基金资产净值的 0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的 5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年 9月 1日）起六个月，建仓期满时，本 基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 宋永安 本基金的 基金经理 2015年 12月 2日 - 14年 硕士，具有证券从业资格。历任长信基 金管理公司金融工程研究员、农银汇理 基金管理公司研究员、农银汇理基金管 理公司基金经理助理。现任农银汇理基 金管理公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 农银大盘蓝筹混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度市场先跌后涨,市场结构分化比较严重。整个四季度，随着疫情的加重，对经济的影 响逐渐加大，尤其是 12月份放开后，各项数据都变不好。市场对经济的担忧加剧，但是对经济 前景预期却变得好起来；按照国外放开经验，整个消费和经济会逐渐恢复，公司的盈利也会逐渐 起来，因此 11、12月份市场震荡向上。基于市场价值和风格的判断，本基金四季度配置了低估 值的价值板块，在季度末获得了一定的超额收益。 展望 2023年，整个经济会逐渐走出低谷，比起 22年，市场也会有更多的投资机会。从国内 看，最大的变量就是疫情管制的放开，消费会逐步恢复到疫情前。大疫三年，各方对此都比较疲 惫，无论是管控的政府，还是生活受影响的民众；人流管控减少了消费场景，降低交流程度，降 低了交流意愿，在病毒危害降低的情况下实现乙类乙管是合适的。可预期的 2023年，消费活动 会逐渐恢复起来，消费意愿会逐步释放，同时收入也会逐渐提升。23年随着政府的换届，新一 届政府对经济的把控力度也会更强，在低基数下经济的增长目标也是比较容易实现的。从国外 看，随着美国加息进入尾声，整个风险溢价的预期也会逐渐下移，国外经上半年可能较弱，对我 国出口会有一定影响，但是下半年，欧美经济会逐步恢复，对出口有一定支持。股市的预期已经 过了最差的时候，23年大概率是震荡向上的市场。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3065元；本报告期基金份额净值增长率为 1.28%，业绩 农银大盘蓝筹混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 比较基准收益率为 1.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 104,980,553.07 81.23 其中：股票 104,980,553.07 81.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,584,560.27 5.09 其中：债券 6,584,560.27 5.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,637,389.84 13.65 8 其他资产 38,759.95 0.03 9 合计 129,241,263.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 3,206,030.00 2.49 B 采矿业 8,098,604.04 6.30 C 制造业 54,763,710.59 42.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,099,658.00 2.41 E 建筑业 2,399,885.00 1.87 F 批发和零售业 438,552.00 0.34 G 交通运输、仓储和邮政业 5,784,951.43 4.50 H 住宿和餐饮业 303,420.00 0.24 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,764,896.80 2.15 农银大盘蓝筹混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 J 金融业 17,979,104.08 13.98 K 房地产业 797,786.00 0.62 L 租赁和商务服务业 1,639,024.40 1.27 M 科学研究和技术服务业 1,605,340.00 1.25 N 水利、环境和公共设施管理业 853,723.00 0.66 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 739,764.33 0.58 R 文化、体育和娱乐业 506,103.40 0.39 S 综合 - - 合计 104,980,553.07 81.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 2,400 4,144,800.00 3.22 2 601398 工商银行 488,300 2,119,222.00 1.65 3 300750 宁德时代 5,300 2,085,126.00 1.62 4 601318 中国平安 41,500 1,950,500.00 1.52 5 600036 招商银行 46,500 1,732,590.00 1.35 6 600900 长江电力 80,300 1,686,300.00 1.31 7 002714 牧原股份 32,400 1,579,500.00 1.23 8 601012 隆基绿能 37,247 1,574,058.22 1.22 9 601988 中国银行 459,100 1,450,756.00 1.13 10 601088 中国神华 48,800 1,347,856.00 1.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 6,584,560.27 5.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,584,560.27 5.12 农银大盘蓝筹混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22国债 14 30,000 3,020,568.49 2.35 2 019656 21国债 08 25,000 2,543,782.19 1.98 3 019666 22国债 01 10,000 1,020,209.59 0.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 农银大盘蓝筹混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 2022 年 3 月 21 日，招商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 300万元。 2022年 9月 9日，招商银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款 “三查”不到位、总行对分支机构管控不力承担管理责任，被中国银行保险监督管理委员会处以 罚款 460万元。 2022 年 3 月 21 日，中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 360万元。 2022 年 3 月 21 日，中国银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 480万元。 2022 年 5 月 26 日，中国银行股份有限公司因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹 等违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 200万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,721.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,038.29 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 38,759.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 农银大盘蓝筹混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 98,767,620.63 报告期期间基金总申购份额 1,692,704.88 减：报告期期间基金总赎回份额 2,022,413.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 98,437,911.70 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 农银大盘蓝筹混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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