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| 农银金鑫定开债券(005921) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3120188 | ||||||||
| 基金代码 | 005921 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 农银金鑫定开债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银金鑫定开债券 基金主代码 005921 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 3日 报告期末基金份额总额 4,661,165,569.55份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的 投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市 场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属 配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略 等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 （二）开放期投资策略 在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排 投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主 要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期 流动性的需求。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基 金，低于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 农银金鑫定开债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 43,387,597.20 2.本期利润 -12,177,622.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0026 4.期末基金资产净值 5,245,143,072.68 5.期末基金份额净值 1.1253 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.23% 0.09% -0.14% 0.08% -0.09% 0.01% 过去六个月 1.31% 0.08% 1.56% 0.07% -0.25% 0.01% 过去一年 3.04% 0.07% 3.49% 0.07% -0.45% 0.00% 过去三年 15.10% 0.18% 12.66% 0.08% 2.44% 0.10% 自基金合同 生效起至今 21.61% 0.14% 24.37% 0.07% -2.76% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银金鑫定开债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需 要，每个开放期开始前 1个月至开放期结束后 1个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内， 本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金 不受上述 5%的限制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当 程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭振宇 本基金的 基金经理 2021年 9月 25日 - 7年 历任中国农业银行股份有限公司金融市 场部风险管理、研究及高级交易员岗 位，现任农银汇理基金管理有限公司固 定收益部副总经理及基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 农银金鑫定开债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年第四季度，市场主要围绕疫情政策变化进行波动。进入 10月份，疫情持续发酵打压 市场风险偏好，债市继续向好，但组合预期疫情终将过去，把握定力，维持了较低的久期和仓 位，但也错过了一定的行情；随后疫情防控政策逐步优化，中国经济复苏的预期持续走高，债市 受到打压，同时叠加理财和基金赎回的负反馈，债市整体调整剧烈，组合尽管维持较为谨慎的仓 位，但仍然难以完全避免市场的大幅调整，也遭受了一定程度的回撤；年底市场有所反弹，但组 合总体维持谨慎，意图维持净值平稳但也损失了一定超额收益。 展望 2023年，疫情后经济复苏是大概率事件，但复苏斜率和复苏高度仍有较大分歧，预期 差的存在也是债市交易的机会；通胀在需求回升后有持续回升的可能，将继续压制债市。总体而 言，2023年行情将更加复杂，获取超额收益的难度加大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1253元；本报告期基金份额净值增长率为-0.23%，业绩 比较基准收益率为-0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 农银金鑫定开债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,455,289,201.08 99.77 其中：债券 7,455,289,201.08 99.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,892,491.91 0.23 8 其他资产 64,469.57 0.00 9 合计 7,472,246,162.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,235,136,635.59 99.81 其中：政策性金融债 1,023,134,282.20 19.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 841,291,385.02 16.04 农银金鑫定开债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 9 地方政府债 1,378,861,180.47 26.29 10 其他 - - 11 合计 7,455,289,201.08 142.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112217098 22光大银行 CD098 5,000,000 495,756,624.66 9.45 2 210303 21进出 03 2,700,000 278,686,306.85 5.31 3 2120086 21浙商银行小 微债 01 2,400,000 242,714,958.90 4.63 4 180401 18农发 01 2,200,000 241,273,819.18 4.60 5 2128012 21浦发银行 01 2,300,000 238,558,129.86 4.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022 年 3 月 21 日，上海浦东发展银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量 农银金鑫定开债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 及数据报送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 420万元。 2022 年 3 月 21 日，中国光大银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 490万元。 2022 年 5 月 24 日，中国光大银行股份有限公司因理财业务存在以下违法违规行为：一、老 产品规模在部分时点出现反弹；二、托管机构未及时发现理财产品集中度超标；三、托管业务违 反资产独立性要求，操作管理不到位，被中国证券监督管理委员会处以罚款 400万元。 2022 年 3 月 21 日，浙商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送存在违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 380万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 64,469.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 64,469.57 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,661,165,472.59 农银金鑫定开债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 报告期期间基金总申购份额 96.96 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,661,165,569.55 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 -管理人持有的本基金份额 10,002,250.00 -买入/申购总份额 - -卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,002,250.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.21 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,002,250.00 0.21 10,002,250.00 0.21 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - 200,164,070.00 4.29 - 其他 4,651,163,319.55 99.79 - - 合计 4,661,165,569.55 100.00 210,166,320.00 4.51 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 农银金鑫定开债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022-10- 01至 2022-12- 31 4,186,045,581.40 0 0 4,186,045,581.40 89.81 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金 时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面 临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且 如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都 可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止的风险 单一投资者大额赎回后可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将面临根据基 金合同的约定终止基金合同、清算或转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理金鑫 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 农银金鑫定开债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 6、本报告期内公开披露的临时公告。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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