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| 华宝增强收益债券B(240013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3120120 | ||||||||
| 基金代码 | 240013 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝增强收益债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝增强收益债券 基金主代码 240012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 2月 17日 报告期末基金份额总额 17,522,598.40份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下追求较高当期 收益和总回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究， 对相关资产类别（包括固定收益类资产、权益类资产和 货币资产等）的预期收益进行动态跟踪，决定其配置比 例。 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自 下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率×100% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。在债 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 14页 券型基金产品中,其长期平均风险程度和预期收益率高 于纯债券基金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B 下属分级基金的交易代码 240012 240013 报告期末下属分级基金的份额总额 8,362,241.10份 9,160,357.30份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B 1.本期已实现收益 86,896.50 67,283.38 2.本期利润 -285,896.71 -221,766.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0350 -0.0255 4.期末基金资产净值 10,966,866.62 11,256,698.67 5.期末基金份额净值 1.3115 1.2288 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝增强收益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.60% 0.50% -0.38% 0.11% -2.22% 0.39% 过去六个月 -6.04% 0.44% 0.48% 0.10% -6.52% 0.34% 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 14页 过去一年 -6.81% 0.54% 0.19% 0.09% -7.00% 0.45% 过去三年 7.04% 0.42% 2.31% 0.11% 4.73% 0.31% 过去五年 19.13% 0.33% 9.82% 0.11% 9.31% 0.22% 自基金合同 生效起至今 76.40% 0.26% 8.06% 0.11% 68.34% 0.15% 华宝增强收益债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.71% 0.50% -0.38% 0.11% -2.33% 0.39% 过去六个月 -6.23% 0.44% 0.48% 0.10% -6.71% 0.34% 过去一年 -7.18% 0.54% 0.19% 0.09% -7.37% 0.45% 过去三年 5.77% 0.42% 2.31% 0.11% 3.46% 0.31% 过去五年 16.76% 0.33% 9.82% 0.11% 6.94% 0.22% 自基金合同 生效起至今 66.98% 0.26% 8.06% 0.11% 58.92% 0.15% 注：（1）基金业绩基准：中国债券总指数收益率×100%； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 14页 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2009年 08月 17日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李栋梁 本基金基 金经理、 混合资产 2014-10-11 - 20年 硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝 信托有限责任公司和太平资产管理有限 公司从事固定收益的证券研究和投资管 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 14页 部总经理 理工作。2010年 10月加入华宝基金管理 有限公司，先后担任债券分析师、基金经 理助理、固定收益部副总经理、混合资产 部副总经理等职务，现任混合资产部总经 理。2011年 6月起任华宝宝康债券投资 基金基金经理，2014年 10月起任华宝增 强收益债券型证券投资基金基金经理， 2015年 10月至 2017年 12月任华宝新价 值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新 机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金经理，2016年 4月至 2019年 6月任 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理，2016年 6月起任华 宝可转债债券型证券投资基金基金经理， 2016年 9月至 2017年 12月任华宝新活 力灵活配置混合型证券投资基金基金经 理，2016年 12月至 2021年 3月任华宝 新起点灵活配置混合型证券投资基金基 金经理，2017年 1月至 2018年 6月任华 宝新动力一年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，2017年 2月起 任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2017年 3月至 2018年 7 月任华宝新回报一年定期开放混合型证 券投资基金基金经理，2017年3月至2018 年 8月任华宝新优选一年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，2017 年 6月至 2019年 3月任华宝新优享灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，2021 年 4月起任华宝双债增强债券型证券投 资基金基金经理，2022年 5月起任华宝 安宜六个月持有期债券型证券投资基金 基金经理，2022年 11月起任华宝安悦一 年持有期混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 14页 法》及其各项实施细则、《华宝增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风 险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度政策主体围绕疫情防控优化+蓄力 2023年经济复苏两大主题展开。10月份二十大胜利 召开后，相关落地政策密集出台。11月防疫措施”二十条“公布，房地产第二支箭（民企债券融 资支持工具）出台，央行也于月末全面降准 0.25pct，政策的信号与方向逐渐明晰。进入 12月， 防疫”新十条“再度出台，疫情防控进入新阶段，地产第三只箭（恢复房企再融资）也靴子落地。 年末的中央经济工作会议中，突出稳增长信号，继续强调高质量发展，对于消费、投资、出口等 领域也进行了较为积极的表述。 债市方面，10月份资金面维持宽裕水平，经济弱修复趋势延续，利率在上半月呈现震荡格局， 而后下半月伴随各地疫情反复一路下行。进入 11月份，疫情防控优化政策、地产刺激政策陆续出 台带动 10Y国债利率在 11月 14日大幅上行 10bp，此后债市赎回负反馈延续，10Y国债收益率至 12月初一度触及 2.92%，而后伴随央行超额续作 MLF+公开市场操作维稳，理财赎回负反馈有所弱 化，叠加疫情高峰来临对实体经济构成短期冲击，利率在 12月中旬开始震荡下行。 权益资产方面，四季度围绕强预期+弱现实组合展开。经济弱复苏，大盘指数于 10月末探底， 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 14页 而后 11月地产 20条新政带动地产链大涨，权益市场情绪回暖，疫情防控政策优化改善市场对于 未来经济修复的预期，指数 11月月修复约 8%，但并未出现明确的板块趋势性行情，板块轮动特 征明显。进入 12月，疫情冲击下权益市场情绪也受到了一定影响，大盘指数 12月最大回撤超过 5%，风格轮动依旧较快。转债方面，11月理财赎回负反馈导致转债出现明显的“压估值”趋势， 转债价格中位数从 11月中旬 123元下行至 12月 23日 115元附近，转股溢价率中位数从季度初 46%左右压降至 12月 23日 37.85%；转债交易量同样出现明显萎缩，12月下半月日均交易量仅为 481亿元，约为 11月日均交易量的 67%。 基金始终维持了较高的转债投资比例和股票投资比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A净值增长率为-2.60%，本报告期基金份额 C净值增长率为-2.71%;同期业 绩比较基准收益率为-0.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金基金资产净值存在连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。根 据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管机构。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,431,020.00 14.73 其中：股票 3,431,020.00 14.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 18,529,538.53 79.53 其中：债券 18,529,538.53 79.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 790,033.41 3.39 8 其他资产 547,657.27 2.35 9 合计 23,298,249.21 100.00 注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 14页 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 220,800.00 0.99 C 制造业 2,271,160.00 10.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 754,560.00 3.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 184,500.00 0.83 S 综合 - - 合计 3,431,020.00 15.44 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000733 振华科技 3,000 342,690.00 1.54 2 300775 三角防务 8,000 304,000.00 1.37 3 600030 中信证券 15,000 298,650.00 1.34 4 600809 山西汾酒 1,000 284,990.00 1.28 5 002475 立讯精密 8,000 254,000.00 1.14 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 14页 6 300776 帝尔激光 2,000 252,000.00 1.13 7 603288 海天味业 3,000 238,800.00 1.07 8 002466 天齐锂业 3,000 236,970.00 1.07 9 000776 广发证券 15,000 232,350.00 1.05 10 600036 招商银行 6,000 223,560.00 1.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 302,056.85 1.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,324,567.18 14.96 其中：政策性金融债 2,258,128.82 10.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 14,902,914.50 67.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,529,538.53 83.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018008 国开 1802 22,000 2,258,128.82 10.16 2 122385 15中信 02 10,000 1,066,438.36 4.80 3 110073 国投转债 6,000 630,250.36 2.84 4 127073 天赐转债 5,000 608,728.77 2.74 5 123104 卫宁转债 5,254 600,841.68 2.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 14页 本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华宝增强收益债券截止 2022年 12月 31日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限 公司因存在以下行为：一是 2015年设立中信证券海外投资有限公司，未按照当时《证券法》第一 百二十九条的规定报证监会批准。二是未按期完成境外子公司股权架构调整工作，存在控股平台 下设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体（SPV）下设子公司、股权架构层级多 达 8 层等问题。三是存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务和返程子公司从事咨 询、研究等业务的问题。公司于 2022年 6月 2日收到中国证监会责令你公司改正，并于收到决定 之日起 3个月内向深圳证监局提交整改报告的行政监管措施。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,217.58 2 应收证券清算款 500,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 46,439.69 6 其他应收款 - 7 其他 - 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 12页 共 14页 8 合计 547,657.27 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110073 国投转债 630,250.36 2.84 2 123104 卫宁转债 600,841.68 2.70 3 123128 首华转债 599,981.10 2.70 4 123101 拓斯转债 555,577.40 2.50 5 128142 新乳转债 555,003.42 2.50 6 123117 健帆转债 525,002.05 2.36 7 123076 强力转债 513,471.23 2.31 8 113604 多伦转债 507,409.96 2.28 9 113627 太平转债 475,633.36 2.14 10 127025 冀东转债 467,931.76 2.11 11 113053 隆 22转债 457,232.99 2.06 12 113045 环旭转债 456,611.29 2.05 13 127024 盈峰转债 456,532.64 2.05 14 113641 华友转债 442,705.32 1.99 15 110076 华海转债 442,126.03 1.99 16 113043 财通转债 432,435.73 1.95 17 110067 华安转债 431,431.78 1.94 18 123113 仙乐转债 417,001.65 1.88 19 113046 金田转债 414,489.32 1.87 20 123025 精测转债 386,981.92 1.74 21 113606 荣泰转债 355,469.67 1.60 22 113579 健友转债 337,873.56 1.52 23 127042 嘉美转债 329,996.71 1.48 24 128136 立讯转债 326,846.38 1.47 25 123114 三角转债 281,961.26 1.27 26 128109 楚江转债 227,384.93 1.02 27 127044 蒙娜转债 222,222.47 1.00 28 128123 国光转债 211,347.16 0.95 29 113054 绿动转债 205,531.78 0.92 30 113037 紫银转债 201,632.16 0.91 31 123108 乐普转 2 176,450.34 0.79 32 110082 宏发转债 128,715.85 0.58 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 13页 共 14页 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B 报告期期初基金份额总额 8,201,486.62 8,649,565.97 报告期期间基金总申购份额 320,839.25 3,657,856.52 减:报告期期间基金总赎回份额 160,084.77 3,147,065.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,362,241.10 9,160,357.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 10月 15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝增强收益债券型证券投资基金基金合同； 华宝增强收益债券型证券投资基金招募说明书； 华宝增强收益债券型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 华宝增强收益债券 2022年第 4季度报告 第 14页 共 14页 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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