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| 泰康香港银行指数A(006809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3117194 | ||||||||
| 基金代码 | 006809 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 泰康香港银行指数 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康香港银行指数 基金主代码 006809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 16日 报告期末基金份额总额 125,949,134.12份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按 照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的 调整。 股票投资方面，当预期成份股发生调整和成份股发生配 股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对 本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些 特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效 复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合进 行适当调整，以保证基金份额净值增长率与业绩比较基 准的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金力争将将净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度控制在 0.45%以内，年跟踪误差控制在 5%以 内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施 避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 债券投资方面，本基金基于流动性管理及策略性投资的 泰康香港银行指数 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 需要，投资于债券资产。信用策略中，本基金将重点分 析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财 务质量、融资目的等要素，综合评价并定期更新信用债 券的信用等级；同时，结合宏观经济分析，合理预测信 用利差曲线的变动趋势，确定信用债券的配置比例。可 转换债券投资策略中，本基金将选择公司基本素质优良、 其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行 投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投 资价值，以合理价格买入。中小企业私募债的投资策略 中，本基金主要基于信用品种投资，在此基础上重点分 析信用风险及流动性风险。 业绩比较基准 中证香港银行投资指数收益率（使用估值汇率折算） *95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境 外市场的风险。 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C 下属分级基金的交易代码 006809 006810 报告期末下属分级基金的份额总额 60,685,722.51份 65,263,411.61份 注：2022年 11月 18日，基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C 1.本期已实现收益 -3,085,661.61 -3,365,029.31 2.本期利润 4,450,921.49 4,723,732.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0724 0.0705 4.期末基金资产净值 54,900,348.81 58,178,218.66 5.期末基金份额净值 0.9047 0.8914 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 泰康香港银行指数 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康香港银行指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.09% 1.32% 9.56% 1.33% -0.47% -0.01% 过去六个月 -3.71% 1.14% -6.48% 1.18% 2.77% -0.04% 过去一年 5.21% 1.15% 1.63% 1.18% 3.58% -0.03% 过去三年 -9.40% 1.18% -17.45% 1.22% 8.05% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -9.53% 1.12% -19.46% 1.16% 9.93% -0.04% 泰康香港银行指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.97% 1.33% 9.56% 1.33% -0.59% 0.00% 过去六个月 -3.91% 1.15% -6.48% 1.18% 2.57% -0.03% 过去一年 4.77% 1.15% 1.63% 1.18% 3.14% -0.03% 过去三年 -10.48% 1.19% -17.45% 1.22% 6.97% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -10.86% 1.12% -19.46% 1.16% 8.60% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰康香港银行指数 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2019年 04月 16日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘伟 本基金基 金经理 2019年 4月 16 日 - 11年 刘伟于 2011年 6月加入泰康资产，担任 风险控制部风险管理研究员。2016年 2 泰康香港银行指数 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 月加入泰康公募，现任泰康基金量化基金 经理。曾任中国人民健康保险公司产品开 发部精算部精算岗。2017年 5月 4日至 2022年 8月 23日担任泰康沪港深精选灵 活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深 价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2017年 9月 29日至今担任泰 康泉林量化价值精选混合型证券投资基 金基金经理。2018年 2月 6日至今担任 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基 金基金经理。2018年 12月 21日至 2022 年 1月 26日担任泰康中证港股通非银行 金融主题指数型发起式证券投资基金基 金经理。2019年 1月 29日至 2022年 3 月 25日担任泰康中证港股通地产指数型 发起式证券投资基金基金经理。2019年 4 月 3日至 2022年 5月 31日担任泰康中证 港股通 TMT主题指数型发起式证券投资 基金基金经理。2019年 4月 9日至今担 任泰康中证港股通大消费主题指数型发 起式证券投资基金基金经理。2019年 4 月 16日至今担任泰康港股通中证香港银 行投资指数型发起式证券投资基金基金 经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中 披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 泰康香港银行指数 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济在 2022年四季度再度遭受到了疫情较为严峻的考验，也见证了防疫政策的转变。 10-11月在动态清零的原则下，冬季防疫难度显著加大，消费活动明显下行，出口也在外需走弱 的背景下出现了明显的降速。地产政策继续边际放松，但受制于疫情扰动和居民预期，地产继续 在深度负增长的底部徘徊。进入 12月，防疫政策明显调整，各地陆续进入到闯关期，部分城市率 先达峰。12月的经济活动延续低迷，但随着各地陆续完成第一波感染，预计 2023年初经济或能 看到改善，主要体现在消费和服务业部门，地产预计能逐步低位弱企稳，但出口继续限制经济反 弹的高度。 回顾市场表现，22年 4季度，二十大的召开和美国通胀数据的变化引发市场波动明显加大。 从大盘指数表现来看，上证综指上涨 2.14%，创业板指上涨 2.53%，恒生指数上涨 14.86%。 投资操作方面，基金本期秉承被动化投资理念，力争紧密跟踪基准指数表现，并做好对指数 成分调整、申赎和流动性头寸的应对，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数先抑后 扬，10月份大幅下跌后迎来大幅反弹，成分股均有所反弹。报告期内，指数估值位于低位、股息 率较高，具备配置价值。报告期内基金维持高仓位运行，跟踪误差保持稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康港股通香港银行指数 A基金份额净值为 0.9047元,本报告期基金份额净 值增长率为 9.09%；截至本报告期末泰康港股通香港银行指数 C 基金份额净值为 0.8914 元,本报 告期基金份额净值增长率为 8.97%；同期业绩比较基准增长率为 9.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 107,044,018.02 94.04 其中：股票 107,044,018.02 94.04 泰康香港银行指数 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,334,415.10 5.56 8 其他资产 451,584.82 0.40 9 合计 113,830,017.94 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 107,044,018.02元，占期末资 产净值比例为 94.66%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 107,044,018.02 94.66 F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 107,044,018.02 94.66 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 泰康香港银行指数 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 03988 中国银行 6,355,000 16,121,915.61 14.26 2 01398 工商银行 4,474,000 16,065,889.72 14.21 3 00939 建设银行 3,657,000 15,974,106.23 14.13 4 00005 汇丰控股 364,800 15,820,740.70 13.99 5 03968 招商银行 354,500 13,822,392.98 12.22 6 02388 中银香港 326,000 7,746,080.13 6.85 7 00011 恒生银行 59,000 6,840,840.31 6.05 8 01288 农业银行 2,372,000 5,678,481.66 5.02 9 01658 邮储银行 919,000 3,981,438.38 3.52 10 00998 中信银行 804,000 2,484,934.22 2.20 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 泰康香港银行指数 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 招商银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、监管标准化数据(EAST)系统数据 质量及数据报送存在违法违规行为等行为在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚，因发 卡授信不审慎等行为在本报告编制前一年内受到上海银保监局的行政处罚。 中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规 行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 中国建设银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、理财老产品规模在部分时点 出现反弹、监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编 制前一年内受到银保监会的行政处罚。 中国农业银行因理财托管业务违反资产独立性原则要求、监管标准化数据(EAST)系统数据质 量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 中国银行股份有限公司因理财老产品规模在部分时点出现反弹、监管标准化数据(EAST)系统 数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 中国邮政储蓄银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法 违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 中信银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为 等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 泰康香港银行指数 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 2 应收证券清算款 268,753.59 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 182,831.23 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 451,584.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C 报告期期初基金份额总额 83,096,619.18 89,057,273.93 报告期期间基金总申购份额 3,158,803.24 7,547,591.77 减:报告期期间基金总赎回份额 25,569,699.91 31,341,454.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 60,685,722.51 65,263,411.61 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,500.05 报告期期间买入/申购总份额 - 泰康香港银行指数 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 报告期期间卖出/赎回总份额 10,000,500.05 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 注：1.报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额； 2.2022年 11月 18日本基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公 司，原泰康资产固有资金现为管理人股东固有资金，泰康基金未运用固有资金投资本基金。期间 卖出/赎回份额数据是因基金管理人发生变更而产生的，实际泰康资产管理有限责任公司未赎回固 有资金投资份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 - - - - - 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 10,000,500.05 7.94 10,000,500.05 7.94 3年 其他 - - - - - 合计 10,000,500.05 7.94 10,000,500.05 7.94 - 注：2022年 11月 18日本基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司， 故基金管理人固有资金变更为管理人股东资金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 泰康香港银行指数 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 机构 1 20221001 - 20221231 74,980,603.68 - 46,137,496.09 28,843,107.59 22.90 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购 与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、 巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影 响等特有风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金注册的文件； （二）《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金合同》； （三）《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金托管协议》； （五）《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金产品资料概要》。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《证券日报》）或登录基金管理人网站 （http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 查阅。 泰康基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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