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| 嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3098732 | ||||||||
| 基金代码 | 010516 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-30 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2022年12月29日 送出日期：2022年12月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉合中债-1-3年政金债指数 基金代码 010516 下属基金简称 嘉合中债-1-3年政金债指数A 下属基金代码 010516 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-04-14 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 季慧娟 2021-04-14 2007-07-14 叶平 2022-02-14 2017-05-02 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金采用指数化投资，通过控制基金组合对标的指数的偏离度，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似总回报。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，或可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）优化抽样复制策略；（2）替代性策略；（3）其他债券投资策略。 业绩比较基准 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 注：详见《嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 0.50% 100万≤M＜500万 0.30% M≥500万 每笔1000元 赎回费 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.10% N≥30日 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 标的指数许可使用费 当前一日的基金资产净值少于10亿元（不包括10亿元），按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提；当前一日的基金资产净值不少于10亿元、少于20亿元（包括10亿元，不包括20亿元），按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提；当前一日的基金资产净值不少于20亿元（包括20亿元），按前一日的基金资产净值的0.025%的年费率计提。 其他费用 信息披露费、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）标的指数的风险 即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异， 因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此 而增加跟踪误差，影响投资收益。 （2）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市 场的平均回报率可能存在偏离。 （3）标的指数波动的风险：标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、 公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基 金收益水平发生变化，产生风险。 （4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： ①由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差。 ②由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中 产生跟踪偏离度和跟踪误差。 ③由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券付 息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面 可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。另外，指数成份债券在 付息时，根据法规，持有人需缴纳利息税，因此实际收到的利息金额将低于票面利息金额， 相应的，利息再投资收益也较全额票面利息降低，该两方面差异也进一步导致基金收益率偏 离标的指数收益率和加大跟踪误差偏离度。 ④由于成份债券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产 生跟踪偏离度和跟踪误差。 ⑤由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基 金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 ⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手 段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的 跟踪程度。 ⑦其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的权 重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申 购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误 差。 （5）标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为 本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 （6）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合 并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临 更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差 异，影响投资收益。 （7）成份券停牌或违约的风险 可能面临因成份券发行人不能按时支付债券利息或偿还本金，从而带来损失的风险。 本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临停牌或违约风险，且指数编制 机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及 时对相关成份券进行调整，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪 误差。 （8）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内， 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与 指数价格走势可能发生较大偏离。 （9）本基金主要投资于政策性金融债，可能面临以下风险： ①政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行进行改制，政策性金融债的性质有 可能发生较大变化，债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险。 ②政策性金融债的流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性，在极端 市场环境下，可能集中买进或卖出，存在流动性风险。 ③投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一，若单一主体发生重大事项变化，可 能对基金净值表现产生较大影响。 2、系统性风险 （1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购买力风险；（5）再投 资风险；（6）杠杆风险。 3、非系统性风险 4、管理风险 5、流动性风险 6、其他风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金实际情况可能存在一定 的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公 告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.haoamc.com，客服电话:400-060-3299。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 1、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约 束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行 《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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