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| 恒生前海中证质量成长低波动指数C(006144) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3084620 | ||||||||
| 基金代码 | 006144 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-12-17 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 恒生前海中证质量成长低波动指数证券 投资基金清算报告 基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告出具日期：2022年12月12日 报告公告日期：2022年12月17日 §1 重要提示 恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金由中国证监会证监许可[2018]964号文 准予注册，《恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金 合同》”）于2019年6月5日生效。 鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《基金合同》的约定，本基 金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止恒生前海中 证质量成长低波动指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决 结果暨决议生效公告详见2022年11月23日刊 登 在 《证券时报》 、 基 金 管 理 人 网 站（https://www.hsqhfunds.com/）、中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《恒生前海基金管理有限公司关于恒生前海中证质 量成长低波动指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。本基金管 理人按照《基金合同》的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金 的基金最后运作日定为 2022年11月23日，并于2022年11月24日进入清算期。 本基金管理人恒生前海基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2022 年11月24 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）对本基金进行清算审计、上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。 §2 基金概况 2.1基金基本情况 基金名称 恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海中证质量成长低波动指数 基金主代码 006143 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年6月5日 基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同存续期 不定期 份额类别简称 恒生前海中证质量成长低波动指数A 恒生前海中证质量成长低波动指数C 份额类别子代码 006143 006144 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下，力 争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证质量成长低波动指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 基金运作情况概述 恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金经中国证券监督管理委员会《关于准 予恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]964号） 注册，并获得中国证监会证券基金机构监管部《关于恒生前海中证质量成长低波动指数证券 投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2019]672号），自2019年4月8日至2019年5 月31日止通过各销售机构向社会公开募集。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为 206,931,898.58元人民币，其中A类（基金代码：006143）206,552,816.58 元人民币，C 类（基金代码：006144）379,082.00元人民币；认购款项在基金验资确认日之前产生的银 行利息共计171,924.73元人民币，其中A类171,674.57元人民币，C类250.16元人民 币。上述资金已于2019年6月4日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公 司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为1079户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，募 集发售期募集的有效认购份额为 206,931,898.58 份基金份额，其中 A 类206,552,816.58 份，C类 379,082.00 份。利息结转的基金份额为 171,924.73 份基金份额，其中A类 171,674.57份，C类250.16份。两项合计共207,103,823.31份基金份额，已全部计入投资 者基金账户，归投资者所有。 《恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金基金合同》于2019年6月5日生 效。 鉴于市场环境的变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《基金合同》的约定，本基 金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议并表决通过了《关于终止恒生前海中 证质量成长低波动指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本基金的基金最后运作日 定为 2022年11月23日，并于2022年11月24日进入清算期。 §4 财务务会计报告 4.1资产负债表（经审计） 单位：人民币元 资 产 2022年11月23日基金最后运作日 资 产： 银行存款 567,395.32 结算备付金 3.00 存出保证金 788.99 交易性金融资产 2,068,375.10 其中：股票投资 2,068,375.10 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 其中：债券投资 - 资产支持证券投资 - 其他投资 - 应收清算款 142,598.76 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 2,779,161.17 负债和净资产 2022年11月23日基金最后运作日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 512,536.02 应付管理人报酬 2,708.39 应付托管费 677.08 应付销售服务费 216.53 应付交易费用 - 应付税费 - 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 70,503.54 负债合计： 586,641.56 净资产： 实收基金 1,736,385.49 未分配利润 456,134.12 净资产合计 2,192,519.61 负债和净资产总计 2,779,161.17 注：报告截止日2022年11月23日(基金最后运作日)，恒生前海中证质量成长低波动指数 证券投资基金A类基金份额净值1.2687元，A类基金份额总额1,128,005.29份；恒生前海 中证质量成长低波动指数证券投资基金C类基金份额净值1.2515元，C类基金份额总额 608,380.20份。恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金基金份额总额 1,736,385.49份。由于报告性质所致,本清算报告并无比较期间的相关数据列。 4.2利润表（经审计） 单位：人民币元 项 目 本期 2022年1月1日至2022年 11月23日 （基金最后运作日） 一、营业总收入 -701,929.36 1.利息收入 2,260.25 其中：存款利息收入 2,260.25 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -167,439.82 其中：股票投资收益 -316,083.47 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 148,643.65 其他投资收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -548,661.70 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 11,911.91 减：二、营业总支出 264,376.58 1．管理人报酬 32,793.77 2．托管费 8,198.37 3．销售服务费 3,778.04 4．交易费用 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 219,606.40 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -966,305.94 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -966,305.94 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 -966,305.94 注：本财务报表的实际编制期间为2022年1月1日至2022年11月23日(基金最后运作日) 止期间。由于报告性质所致,本清算报告并无比较期间的相关数据列。 §5 基金财产分配 本基金自2022年11月24日起进入清算程序，基金财产清算小组对本基金的资产、负 债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 5.1清算费用 按照《恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金基金合同》第十九部分“基金 合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用指本基金清算期间基金财产清算 小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。清算费用由基金财产清算小组优先从基 金财产中支付。 5.2资产处置情况 （1）本基金最后运作日(2022年11月23日)银行存款及应计利息为人民币567,395.32 元，其中本金为人民币566,334.49元，应计利息为人民币1,060.83元；结算备付金应计 利息人民币3.00元；存出保证金及应计利息人民币788.99元，其中本金为人民币786.85 元，应计利息为人民币2.14元，共计人民币568,187.31元。 （2）自2022年11月24日本基金进入清算程序起至清算款划出前一日止，本基金银 行存款、结算备付金和存出保证金产生的利息收入和基金最后运作日(2022年11月23日) 应收利息中未结息的部分将由本基金的基金管理人恒生前海基金管理有限公司先行垫付， 基金管理人垫付资金孳生的利息归本基金的基金管理人所有，待实际结息资金到账后再归 还本基金的基金管理人，与之前预估数所产生的误差也由本基金的基金管理人承担。 （3）截至本基金清算期间截止日(2022年12月8日)，本基金存放于证券交易所的结 算备付金、结算保证金将由本基金的基金管理人恒生前海基金管理有限公司先行垫付，基 金管理人垫付资金孳生的利息归本基金的基金管理人所有，待备付金到账后再归还本基金 的基金管理人。 （4）本基金最后运作日(2022年11月23日)持有的交易性金融资产已于2022年11月 24日全部变现并于2022年11月25日到账人民币2,070,046.72元。 （5）截至本基金清算期间截止日(2022年12月8日)，本基金所有应收证券清算款均 已收回。 5.3负债清偿情况 （1）本基金最后运作日(2022年11月23日) ，经恒生前海基金管理有限公司登记系 统确认的基金赎回款项为人民币512,536.02元，分别为于2022年11月21日提出申请并 于2022年11月22日确认的基金净赎回款项人民币374,393.44元、于2022年11月22日 提出申请并于2022年11月23日确认的基金净赎回款项人民币138,142.58元。本基金清 算起始日(2022年11月24日) 经恒生前海基金管理有限公司登记系统2022年11月23日 提出申请并于2022年11月24日确认的基金净赎回款项人民币203,261.63元。截至本基 金清算期间截止日(2022年12月8日)，上述应付基金净赎回款项均已支付。 （2）本基金最后运作日(2022年11月23日)应付管理人报酬人民币2,708.39元，该 款项已于2022年11月25日支付。 （3）本基金最后运作日(2022年11月23日)应付托管费人民币677.08元，该款项已 于2022年11月25日支付。 （4）本基金最后运作日(2022年11月23日)应付销售服务费人民币216.53元，该款 项已于2022年11月25日支付。 （5）本基金最后运作日(2022年11月23日)应付交易费用为席位佣金为人民币 2,612.14元，清算期间股票变现产生席位佣金人民币1,515.43元，合计人民币4,127.57 元，该款项已于2022年11月25日支付。 （6）本基金最后运作日(2022年11月23日)应付持有人大会公证费人民币10,000.00 元，该款项已于2022年11月25日支付。 （7）本基金最后运作日(2022年11月23日)应付指数使用费人民币29,891.40元，该 款项已根据恒生前海基金管理有限公司与中证指数有限公司签署的《中证指数使用许可协 议》中约定的收费方式并经中证指数有限公司确认于11月29日冲回人民币0.1元，于2022 年11 月30日实际支付人民币29,891.30元。 （8）本基金最后运作日(2022年11月23日)应付持有人大会律师费人民币10,000.00 元，该款项已于2022年12月2日支付。 （9）本基金最后运作日(2022年11月23日)应付清盘审计费人民币18,000.00元，该 款项已于2022年12月2日支付。 5.4清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 项目 清算期间（自2022年11月24日起至2022年12月8日止） 一、清算收益 1、利息收入（注） 283.64 2、投资收益-股票投资收益 45,617.16 3、公允价值变动收益 -45,460.97 4、股利收入-股息红利税 -1,955.56 5、其他收入-赎回费收入 5.23 清算收入小计 -1,510.50 二、清算费用 1、其他费用 124.65 清算费用小计 124.65 三、清算净收益 -1,635.15 注：利息收入计提清算期间（自2022年11月24日起至2022年12月8日止）银行存款利 息及清算保证金利息。 5.5资产处置及负债清偿后的剩余资产情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2022年11月23日基金净资产 2,192,519.61 加：清算期间净收益 -1,635.15 减：2022年11月24日确认的赎回款 203,266.86 二、2022年12月8日基金净资产 1,987,617.60 其中：006143恒生前海中证质量成长低波动指数A 1,232,317.86 006144恒生前海中证质量成长低波动指数C 755,299.74 资产处置及负债清偿后，本基金清算期间截止日(2022年12月8日)基金剩余财产为 人民币1,987,617.60元。根据本基金《基金合同》约定，依据基金财产清算分配方案将基 金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后按 各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金 份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有人持有该类基金份额比例进行分配。 同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等分配权。 清算期结束日次日2022年12月9日至清算款划出日前一日的银行存款和存出保证金 产生的利息亦属于基金份额持有人所有。 5.6基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见 书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 §6 备查文件目录 6.1备查文件目录 （1） 恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金财务报表及审计报告 （2） 上海市通力律师事务所关于恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金清 算事宜之法律意见 6.2存放地点 广东省深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001。 6.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。 恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金 基金财产清算小组 2022年12月17日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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