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| 融通通瑞债券C(000859) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 307087 | ||||||||
| 基金代码 | 000859 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。 §2 基金产品概 况 基金简称 融通通瑞一年目标触发式债券 交易代码 000466 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2014年3月21日 报告期末基金份额总额 250,948,217.50份 投资目标 封闭期内，本基金在严格控制投资风险的基础上，通过券种配置及个券选择，努力追求绝对收益，力争在最长封闭期内实现6%的目标回报。 投资策略 基金将坚持稳健投资，在严格控制风险的基础上，追求目标回报。 业绩比较基准 封闭期内，本基金业绩比较基准为年化收益率6%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指 标和基金净值表现 3.1 主 要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 5,095,396.21 2.本期利润 6,365,304.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0254 4.期末基金资产净值 263,454,476.03 5.期末基金份额净值 1.050 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金 份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.54% 0.06% 1.51% 0.00% 1.03% 0.06% 3.2.2 自基金 合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2014年3月21日。 2、本基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月。截至报告期末，各项资产配置比例符合规定。 §4 管理人报告 4.1 基 金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩海平 本基金的基金经理、融通债券基金经理、融通通泰保本混合的基金经理、融通通福分级债的基金经理，固定收益部总监。 2014年3月21日 - 11 韩海平先生，CFA，FRM，中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学与技术双学士，具有证券从业资格。2003年10月至2007年4月在招商基金管理有限公司工作，从事数量化投资策略研究工作；2007年5月至2012年9月在国投瑞银基金管理有限公司工作，历任高级研究员、基金经理、固定收益组副总监；2012年9月加入融通基金管理有限公司。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管 理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常 交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报 告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，在强于预期的二季度经济数据的带动下，7月中上旬中长期利率债收益率出现急速调整，10年期金融债收益率最高上升40bp。随后在7、8月份 PMI、工业增加值等经济增长数据低于预期，货币供应量和社融增速出现明显回落，在央行下调正回购利率和5000亿SLF投放等因素的刺激下，中长期政策性金融债收益率明显下行，收益率曲线平坦化。中长期金融债和城投债表现较好，民营信用债在“华通路桥”事件冲击下，利差有所扩大。 投资运作上，融通通瑞目标收益基金降低了低评级信用债券配置，增加3年中票配置，保持适度的杠杆水平。 9月份PMI与上月持平，从中观数据来看，发电增速、粗钢产量增速由负转正，发电耗煤增速回升，经济出现企稳迹象。但9月以来下游地产销量降幅仍在扩大，地产行业“金九”落空，四季度经济增长仍面临压力。央行银监会联合发文放松房贷政策，属于托底之举，仍不足以改变经济弱势。央行的货币政策操作仍将以定向放松为主，货币政策将保持宽松。本基金将继续增加信用债的配置，保持适度杠杆水平。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为2.54%，同期业绩比较基准收益率为1.51%。 §5 投资组合报 告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 347,935,684.25 97.06 其中：债券 307,888,966.44 85.89 资产支持证券 40,046,717.81 11.17 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,242,073.65 1.46 7 其他资产 5,280,550.35 1.47 8 合计 358,458,308.25 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报 告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 126,736,966.44 48.11 5 企业短期融资券 20,213,000.00 7.67 6 中期票据 160,939,000.00 61.09 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 307,888,966.44 116.87 5.5 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 124668 14滇公路 199,040 20,471,264.00 7.77 2 101454035 14陕交建MTN001 200,000 20,268,000.00 7.69 3 101461020 14北大荒MTN001 200,000 20,212,000.00 7.67 4 101465011 14玉渊潭MTN001 200,000 20,198,000.00 7.67 5 101472005 14宁国投MTN001 200,000 20,180,000.00 7.66 5.6 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123508 14吉城02 200,000 20,024,153.42 7.60 2 123507 14吉城01 200,000 20,022,564.39 7.60 5.7 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货 投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告 期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货 投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资 组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 其他资 产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,536.05 2 应收证券清算款 459,692.47 3 应收股利 - 4 应收利息 4,786,321.83 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,280,550.35 5.10.3 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.10.4 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金 份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 250,948,217.50 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 250,948,217.50 §7 基金管理人 运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目 录 8.1 备 查文件目录 （一）中国证监会批准融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存 放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查 阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一四年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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