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| 德邦德利货币B(000301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304775 | ||||||||
| 基金代码 | 000301 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德利货币市场基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年09月16日 报告期末基金份额总额 684,417,086.38份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 德邦德利货币A 德邦德利货币B 下属两级基金的交易代码 000300 000301 报告期末下属两级基金的份额总额 197,435,653.41份 486,981,432.97份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年07月01日-2014年09月30日） 德邦德利货币A 德邦德利货币B 1.本期已实现收益 1,110,106.99 9,513,986.58 2.本期利润 1,110,106.99 9,513,986.58 3.期末基金资产净值 197,435,653.41 486,981,432.97 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、德邦德利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1901% 0.0105% 0.3403% 0.0000% 0.8498% 0.0105% 2、德邦德利货币B 阶段 净值收 净值收 业绩比 业绩比较基 ①-③ ②-④ 益率① 益率标准差② 较基准收益率③ 准收益率标准差④ 过去三个月 1.2505% 0.0105% 0.3403% 0.0000% 0.9102% 0.0105% 注：本基金收益分配为按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 德邦德利货币A基金基准2013-09-162013-11-092014-01-022014-02-252014-04-202014-06-132014-08-062014-09-305%4.5%4%3.5%3%2.5%2%1.5%1%0.5%0% 注：本基金的基金合同生效日为2013年9月16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定.图示日期为2013年9月16日至2014年9月30日。 德邦德利货币B基金基准2013-09-162013-11-092014-01-022014-02-252014-04-202014-06-132014-08-062014-09-305%4.5%4%3.5%3%2.5%2%1.5%1%0.5%0% 注：本基金的基金合同生效日为2013年9月16日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满1年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定.图示日期为2013年9月16日至2014年9月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 侯慧娣 本基金的基金经理、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理 2013年10月15日 － 5 理学硕士，约翰霍普金斯大学博士生候选人，历任世商软件有限公司债券分析师、国信证券经济研究所固定收益分析师、本公司债券高级研究员。现任本基金的基金经理和德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。 何晶 本基金的基金经理、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理 2013年09月16日 － 5 哥伦比亚大学硕士。历任职江海证券数量分析、东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。现任本基金的基金经理和德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，在历经了上半年两个季度的“牛市”之后，交易性机构纷纷获利了结，再加上经济数据暂时向好,市场观望气氛浓厚，此外还有IPO打新行为对资金市场的不断扰动，债券市场在7、8两个月有所"休整"，整体收益率有所上行并持续了一段时间的盘整。而进入9月以后，债券市场迎来了又一波行情，打破了三季度债市必熊的魔咒。分析此轮行情的原因，有以下几大利好因素，首先是经济基本面的不景气：传统行业持续低迷，房地产更是进入下行周期，拖累整体经济下行；其次是货币宽松的大环境：央行在三季度动作频繁，先是有5000亿SLF定向释放，紧接着又对14天回购利率进行了下调，各种政策层面的措施也在稳步实施，可以看出，今年以来央行的政策非常连贯，利率下行、融资成本下降是大势所趋。事实上，三季度末，央行无论是从宏观政策还是微观措施方面，从各个方面对季末资金面进行了"呵护"，配合银监会出台的存款偏离度新政，即使在有IPO扰动的情况下，整体季末资金面维持宽松状态。此外，CPI持续低位运行，也加大了央行货币政策的运用空间。 三季度，银行间质押式回购R001以及R007加权均值分别为2.98%和3.55%，虽然较上季度有所上行，但总体资金面还是维持较宽松状态。其中，受IPO打新行为的影响，交易所资金价格在各月末几天有上行幅度较大的情况，但整体依然改变不了银行间资金 市场的宽松局面。 在三季度先调整、后牛市的过程中，本基金较为精准的把握了整体债券市场的节奏，在市场调整期配置了大量优质债券，随后随着行情的到来，获得了一定的资本利得，并且为四季度做好了储备。总体来说，三季度以来，本基金取得了较高的收益率，为持有人提供了较丰厚的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期A类基金份额净值收益率为1.1901%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。B类基金份额净值收益率为1.2505%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 400,756,142.48 49.23 其中：债券 400,756,142.48 49.23 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 246,000,565.00 30.22 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 117,323,134.73 14.41 4 其他资产 50,039,128.92 6.15 5 合计 814,118,971.13 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.57 其中：买断式回购融资 － 序 项目 金额 占基金资产净值比 号 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 127,439,575.68 18.62 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2014年07月25日 22.25 赎回 发生后十个交易日内 2 2014年07月28日 22.98 赎回 发生后十个交易日内 3 2014年07月29日 23.77 赎回 发生后十个交易日内 4 2014年07月30日 23.59 赎回 发生后十个交易日内 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 128 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 1 2014年09月20 121.00 赎回 发生后 日 十个交易日内 2 2014年09月19日 122.00 赎回 发生后十个交易日内 3 2014年09月22日 128.00 赎回 发生后十个交易日内 注：本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内本基金发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况详见上表。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 65.63 18.62 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.92 － 2 30天(含)—60天 7.30 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 19.05 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 21.97 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 113.95 18.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 150,129,258.79 21.94 其中：政策性金融债 150,129,258.79 21.94 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 250,626,883.69 36.62 6 中期票据 － － 7 其他 － － 8 合计 400,756,142.48 58.55 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 19,960,327.99 2.92 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041460050 14湘高速CP002 500,000 50,266,982.59 7.34 2 140410 14农发10 500,000 50,103,958.82 7.32 3 071422008 14齐鲁证券CP008 500,000 49,995,264.08 7.30 4 140212 14国开12 300,000 30,027,954.40 4.39 5 041471005 14万联能源CP001 300,000 30,014,167.80 4.39 6 130243 13国开43（增4） 300,000 30,004,673.66 4.38 7 041473001 14丹东港CP001 200,000 20,134,447.81 2.94 8 140204 14国开04 200,000 20,032,343.92 2.93 9 041361049 13中炬高新CP001 200,000 20,024,764.49 2.93 10 130233 13国开33 200,000 19,960,327.99 2.92 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1931% 报告期内偏离度的最低值 0.0630% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1223% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 报告期内，本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 5.8.3 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 15,844,678.38 3 应收利息 9,182,213.48 4 应收申购款 25,012,237.06 5 其他应收款 － 6 其他 － 7 合计 50,039,128.92 §6 开放式基金份额变动 单位：份 德邦德利货币A 德邦德利货币B 报告期期初基金份额总额 83,102,345.30 829,896,097.67 报告期基金总申购份额 383,534,700.37 1,096,599,354.32 减：报告期基金总赎回份额 269,201,392.26 1,439,514,019.02 报告期期末基金份额总额 197,435,653.41 486,981,432.97 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2014年07月18日 21,461.15 21,461.15 － 2 红利再投 2014年08月18日 28,482.23 28,482.23 － 3 申购 2014年09月03日 10,000,000.00 10,000,000.00 － 4 红利再投 2014年09月18日 46,809.81 46,809.81 － 5 申购 2014年09月29日 3,000,000.00 3,000,000.00 － 本报告期自2014年07月01日起至09月30日止。交易日期为确认日期。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德利货币市场基金基金合同； 3、德邦德利货币市场基金托管协议； 4、德邦德利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 8.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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