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| 国投瑞银新机遇混合A(000556) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304748 | ||||||||
| 基金代码 | 000556 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银新机遇混合 基金主代码 000556 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月11日 报告期末基金份额总额 626,891,698.75份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 （二）股票投资管理 本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。本基金构建股票组合的步骤是：根据定量与定性分析确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。 （三）债券投资管理 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。在基本价值评估的基础上，使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等开展债券投资，在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银新机遇混合C 下属两级基金的交易代码 000556 000557 报告期末下属两级基金的份额总额 446,001,619.11份 180,890,079.64份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银新机遇混合C 1.本期已实现收益 12,551,674.67 5,379,144.38 2.本期利润 16,649,164.92 7,172,189.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0309 0.0275 4.期末基金资产净值 463,916,123.32 187,446,326.82 5.期末基金份额净值 1.040 1.036 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银新机遇混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.28% 0.09% 1.01% 0.01% 2.27% 0.08% 国投瑞银新机遇混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.08% 0.09% 1.01% 0.01% 2.07% 0.08% 注：1、本基金主要通过不同资产配置及组合精选，以实现绝对收益作为投资目标，争取基金资产的稳健增值，以中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率（税后）+1%作为业绩比较基准，符合本基金的风险收益特征。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金基金合同生效日为2014年3月11日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银新机遇混合A基准2014-03-112014-04-092014-05-092014-06-092014-07-072014-08-042014-09-012014-09-304%3.5%3%2.5%2%1.5%1%0.5%0% 国投瑞银新机遇混合C 国投瑞银新机遇混合C基准2014-03-112014-04-092014-05-092014-06-092014-07-072014-08-042014-09-012014-09-303.5%3%2.5%2%1.5%1%0.5%0% 注：1、本基金基金合同生效日为2014年3月11日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例6.23%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例21.58%， 现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例10.49%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金基金经理 2014年3月11日 13 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银，现任国投瑞银优化增强债券基金、国投瑞银瑞源保本混合基金、国投瑞银纯债基金、国投瑞银新机遇混合基金基金经理和国投瑞银岁增利基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告 期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 年初以来的房地产销售的放缓对经济的影响依旧明显，但是政府从基建投资和出口两个角度开始托底经济，包括一季度汇率的主动贬值，以及二季度开始基建专项投资的财政支持力度加大，对冲房地产行业调整的压力。同时，管理层对房地产政策也开始进行积极的修正，包括限购政策的放松、首套房的认定、按揭利率的支持。此外，经济下行格局下，央行主动维持相对宽松的流动性格局，缓解经济硬着陆风险。从需求层面来看，社会融资总量累计增速不断放缓，高利率本身对需求形成了制约，同时从供给层面来看，央行也在主动引导利率水平不断走低。此外，随着管理层不断释放出改革提速的积极信号，显著提振证券市场投资者信心。政策托底、流动性宽松的背景下，证券市场持续走高，叠加投资者对于新一届管理层强势改革的预期提升，受益于改革和转型的中小市值股票涨幅居前。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，国投瑞银新机遇A级份额净值为1.040元，国投瑞银新机遇C级份额净值为1.036元，本报告期国投瑞银新机遇A级份额净值增长率3.28%，国投瑞银新机遇C级份额净值增长率3.08%，同期业绩比较基准收益率为1.01%。份额净值增长率高于业绩比较基准，主要由于本基金进入三季度加大了权益和可转债的投资比例，主动增加了可能受益于国企改革的相关公司的配置，对组合带来一定正贡献。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，在9月末出台进一步放松房地产信贷的政策后，我们预计货币政策仍将维持相对宽松，中国经济有望逐步企稳。在管理层深化改革的大背景下，经济硬着陆的风险不断减弱，权益类资产依然存在较大的投资机会，四季度本基金会借助于市场调整的机遇，择机加大权益配置比例。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 40,563,011.53 5.63 其中：股票 40,563,011.53 5.63 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 140,584,239.57 19.51 其中：债券 140,584,239.57 19.51 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 435,000,000.00 60.38 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 18,194,788.40 2.53 8 其他各项资产 86,130,155.16 11.95 9 合计 720,472,194.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 17,858,333.93 2.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,191,663.28 0.18 E 建筑业 11,679,988.32 1.79 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 6,479,496.00 0.99 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 1,432,000.00 0.22 业 J 金融业 1,921,530.00 0.30 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 40,563,011.53 6.23 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601669 中国电建 3,999,996 11,679,988.32 1.79 2 300393 中来股份 184,832 7,287,925.76 1.12 3 000089 深圳机场 1,439,888 6,479,496.00 0.99 4 000538 云南白药 54,863 2,812,826.01 0.43 5 600066 宇通客车 110,000 2,005,300.00 0.31 6 000001 平安银行 189,500 1,921,530.00 0.30 7 600050 中国联通 400,000 1,432,000.00 0.22 8 600079 人福医药 50,000 1,381,000.00 0.21 9 000915 山大华特 45,000 1,291,500.00 0.20 10 600486 扬农化工 49,958 1,199,991.16 0.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 50,115,000.00 7.69 其中：政策性金融债 50,115,000.00 7.69 4 企业债券 14,973,231.00 2.30 5 企业短期融资券 70,304,000.00 10.79 6 中期票据 － － 7 可转债 5,192,008.57 0.80 8 其他 － － 9 合计 140,584,239.57 21.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 140207 14国开07 500,000 50,115,000.00 7.69 2 071407005 14中信建投CP005 500,000 50,070,000.00 7.69 3 041357003 13中化工CP002 200,000 20,234,000.00 3.11 4 122165 12国电03 149,230 14,878,231.00 2.28 5 110025 国金转债 11,340 1,400,830.20 0.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 47,434.54 2 应收证券清算款 83,024,247.05 3 应收股利 － 4 应收利息 2,608,232.84 5 应收申购款 450,240.73 6 其他应收款 － 8 待摊费用 － 9 其他 － 10 合计 86,130,155.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300393 中来股份 7,287,925.76 1.12 网下申购新股锁定1年 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规 定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银新机遇混合C 本报告期期初基金份额总额 679,839,508.03 340,853,586.01 本报告期基金总申购份额 3,432,069.98 11,738,569.68 减：本报告期基金总赎回份额 237,269,958.90 171,702,076.05 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 446,001,619.11 180,890,079.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的中国电建（证券代码601669）以及信邦制药（证券代码002390）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年9月4日。 2.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定媒体公告时间为2014年9月3日。 3.报告期内基金管理人对在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务进行公告，指定媒体公告时间为2014年8月29日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2014]34号） 《关于国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2014]129号） 《国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2014年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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