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| 上银慧财宝货币B(000543) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304231 | ||||||||
| 基金代码 | 000543 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧财宝货币市场基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一四年十月二十五日 §1 重要提示 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧财宝货币 基金主代码 000542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年02月27日 报告期末基金份额总额 2,002,958,993.42份 投资目标 确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的稳定收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。 投资策略 本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求安排，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。将综合运用平均剩余期限和组合期限结构、资产配置、滚动投资、正回购、个券选择、流动性管理、收益率曲线分析等多种策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动 性、预期收益稳健的基金产品，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 下属两级基金的交易代码 000542 000543 报告期末下属两级基金的份额总额 1,172,656,532.30份 830,302,461.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年07月01日-2014年09月30日） 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 1.本期已实现收益 11,579,123.99 8,270,340.76 2.本期利润 11,579,123.99 8,270,340.76 3.期末基金资产净值 1,172,656,532.30 830,302,461.12 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上银慧财宝货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1573% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.8170% 阶段 0.0019% 注：本基金收益分配按日结转。 2、上银慧财宝货币B 过去三个月 1.2181% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.8778% 0.0019% 注：本基金收益分配按日结转。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上银慧财宝货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年02月27日-2014年09月30日） 1、上银慧财宝货币A 注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日，建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。 2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。 2、上银慧财宝货币B 注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日，建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。 2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈玥 本基金基金经理 2014年02月27日 － 6年 硕士，FRM。历任上海银行理财经理、金融市场部风险管理专员、交易员、交易副主管。2013年11月加入上银基金管理有限公司，现任上银慧财宝货币市场基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上 银慧财宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债券市场上演"先跌后盘再涨"的态势。三季度债市一般而言，大概率出现盘整，但8月份经济数据全面差于预期，为托底经济增速，央行向市场注入了流动性，释放了约5000亿元规模的SLF，以对冲季末因素和打新股引起的资金面阶段性紧张。三季度以来，央行持续通过下调公开市场回购利率的方式，引导市场利率下行，债市步入新一轮牛市，长期限品种在悲观的经济面预期作用下，利率下行幅度大于短期限品种，收益率曲线呈现平坦化的特征，期限利差进一步压缩至历史极低位置。 本基金在逐渐获得了客户的信任后，总份额从二季度末近11亿元稳步增长至三季度末的近20亿元。在央行的宽松政策下，整个货币市场利率处于下行通道，我们在坚持"稳扎稳打"的宗旨下，合理平衡了流动性和收益回报的关系，资产配置继续保持以中短期限存款为主，合理分布各月资金到期量以保证客户流动性需要，并且积极利用短期波动进行债券配置，博取较好的价差收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，上银慧财宝A类份额净值收益率为1.1573%，B类份额净值收益率为1.2181%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从当前的基本面、资金面和政策面分析，债市并无明显利空。从外部环境来看，尽管美国经济复苏强劲，但其他主要经济体增长疲软，欧元区难以主要依靠外需实现复苏；从内部环境来看，依据目前的经济运行态势，宏观经济尚未走出底部，政府也先后出台了一系列政策试图稳增长。预计未来短期内整体资金面仍将相对宽裕，央行将继续引导市场利率下行，支持"稳增长"目标实现，但仍然不排除由于受到新增外汇占款下降、季末和节假日资金需求波动、存款偏离度限制以及IPO集中发行等因素的影响，资金面出现短期波动。 我们将综合分析本基金的份额变动，做好份额变动的分析和预测，以满足投资者流动性需求为首务，同时，合理搭配协议存款、短期融资券、浮息债等品种，并动态调整上述品种的占比关系，力争提高组合收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 760,928,199.09 33.75 其中：债券 760,928,199.09 33.75 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 148,200,822.30 6.57 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 1,290,017,187.16 57.22 4 其他资产 55,327,289.20 2.45 5 合计 2,254,473,497.75 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.61 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 249,999,475.00 12.48 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 94 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限情况说明 根据本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 14.89 12.48 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 20.97 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 28.97 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.00 － 4 90天(含)—180天 30.98 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 13.99 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 109.79 12.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 190,484,700.59 9.51 其中：政策性金融债 190,484,700.59 9.51 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 570,443,498.50 28.48 6 中期票据 － － 7 其他 － － 8 合计 760,928,199.09 37.99 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 60,188,560.94 3.00 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011481003 14淮南矿SCP003 700,000 70,057,452.99 3.50 2 140404 14农发04 500,000 50,153,383.42 2.50 3 140429 14农发29 500,000 50,106,864.90 2.50 4 011489001 14鞍钢股SCP001 500,000 50,010,738.35 2.50 5 011481005 14淮南矿SCP005 500,000 50,000,149.18 2.50 6 071441002 14恒泰证券CP002 500,000 49,993,253.85 2.50 7 011491002 14京能投SCP002 500,000 49,987,302.93 2.50 8 100236 10国开36 300,000 30,098,516.49 1.50 9 090205 09国开05 300,000 30,090,044.45 1.50 10 041460033 14森工集CP002 300,000 30,060,322.70 1.50 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0782% 报告期内偏离度的最低值 0.0117% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0584% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 20,022,957.09 4 应收申购款 35,300,124.67 5 其他应收款 － 6 待摊费用 4,207.44 7 其他 － 8 合计 55,327,289.20 §6 开放式基金份额变动 单位：份 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 报告期期初基金份额总额 592,132,457.50 548,782,871.57 报告期基金总申购份额 2,498,635,205.36 1,248,949,315.07 减：报告期基金总赎回份额 1,918,111,130.56 967,429,725.52 报告期期末基金份额总额 1,172,656,532.30 830,302,461.12 注：总申购份额含份额级别调整和红利再投；总赎回份额含份额级别调整。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2014年07月02日 2,876,000.00 2,876,000.00 － 2 分红 2014年07月16日 656,703.46 656,703.46 － 3 赎回 2014年07月21日 10,000,000.00 10,000,000.00 － 4 赎回 2014年07月21日 780,000.00 780,000.00 － 5 赎回 2014年07月22日 350,000.00 350,000.00 － 6 申购 2014年07月29日 8,650,000.00 8,650,000.00 － 7 赎回 2014年08月08日 1,000,000.00 1,000,000.00 － 8 分红 2014年08月18日 668,417.16 668,417.16 － 9 赎回 2014年08月25日 100,000.00 100,000.00 － 10 赎回 2014年08月26日 21,800,000.00 21,800,000.00 － 11 赎回 2014年09月09日 800,000.00 800,000.00 － 12 赎回 2014年09月15日 5,000,000.00 5,000,000.00 － 13 分红 2014年09月16日 504,342.18 504,342.18 － 14 赎回 2014年09月16日 1,700,000.00 1,700,000.00 － 15 申购 2014年09月26日 300,000.00 300,000.00 － 合计 -27,874,537.20 -27,874,537.20 注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额（不含交易费用），交易份额为确认份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、上银慧财宝货币市场基金相关批准文件 2、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》 3、《上银慧财宝货币市场基金托管协议》 4、《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 二〇一四年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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