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| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304012 | ||||||||
| 基金代码 | 161219 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银新兴产业混合（LOF） 基金主代码 161219 交易代码 前端：161219 后端：161220 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月13日 报告期末基金份额总额 54,627,659.53份 投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资人带来长期的超额收益。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 本基金类别资产配置比例遵循以下原则： （1）股票投资占基金资产的30-80%； （2）权证投资占基金资产的比例不高于3%； （3）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数 风险收益特征 本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 1.本期已实现收益 2,137,892.71 2.本期利润 6,066,117.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0988 4.期末基金资产净值 58,934,806.28 5.期末基金份额净值 1.079 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.55% 0.81% 11.02% 0.56% -0.47% 0.25% 注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围30-80%的中间值，即约55%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用中证新兴产业指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孟亮 本基金基金经理、基金投资部副总监 2012年3月10日 － 9 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银消费服务指数基金（LOF）和国投瑞银沪深300金融地产指数基金（LOF）基金基金经理。现兼任国投瑞银融华基金、国投瑞银新兴产业基金、国投瑞银创新动力基金和国投瑞银医疗保健基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度整体宏观环境总体呈现出相对较弱的局面，工业、投资、消费、出口均有不同程度调整，PMI为代表的领先指标略微下行，8月份官方制造业PMI从上月的51.7%下降到51.1%，9月份汇丰PMI预览值为50.5%，虽然回升了0.2个百分点，但是与季节性回升相比幅度仍然偏小。另一方面，流动性宽松局面不改，银行间回购利率逐步下行，流动性风险溢价和信用风险溢价均逐步下行。三季度沪深300指数上涨13.2%，创业板指数上涨9.7%。 三季度本基金根据市场运行规律，对组合进行了一定调整，加大了从经济转型和上市公司自身动机角度挖掘投资机会的力度。实际运作效果值得肯定，基金年内收益实现了正收益，排名有所上升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.079元，本报告期份额净值增长率为10.55%，同期业绩比较基准收益率为11.02%。基金净值表现低于业绩基准，主要负贡献来自个股配置。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，预计宏观经济仍然保持相对偏弱的态势，管理层在流动性管理及经济托底政策方面的举措有利于市场表现，主要的潜在风险在于小股票涨幅偏大。预计A股市场总体维持偏正面的表现，但是震荡幅度将有所加大。本基金将继续坚持三季度的研究思路，进一步挖掘个股投资机会，争取为投资人创造良好回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 46,456,286.33 77.43 其中：股票 46,456,286.33 77.43 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 2,721,293.50 4.54 其中：债券 2,721,293.50 4.54 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 9,654,163.50 16.09 8 其他各项资产 1,165,299.95 1.94 9 合计 59,997,043.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 270,351.00 0.46 B 采矿业 313,878.24 0.53 C 制造业 30,846,921.22 52.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,287,330.00 2.18 E 建筑业 3,658,283.03 6.21 F 批发和零售业 2,208,629.48 3.75 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,016,646.00 5.12 J 金融业 － － K 房地产业 783,698.40 1.33 L 租赁和商务服务业 1,922,556.36 3.26 M 科学研究和技术服务业 174,828.00 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 1,973,164.60 3.35 S 综合 － － 合计 46,456,286.33 78.83 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002081 金 螳 螂 125,645 2,433,743.65 4.13 2 300291 华录百纳 49,577 1,973,164.60 3.35 3 002400 省广股份 76,474 1,922,556.36 3.26 4 002303 美盈森 112,200 1,742,466.00 2.96 5 002029 七 匹 狼 157,400 1,704,642.00 2.89 6 601311 骆驼股份 111,700 1,703,425.00 2.89 7 300072 三聚环保 60,800 1,649,504.00 2.80 8 000612 焦作万方 156,050 1,616,678.00 2.74 9 002509 天广消防 118,000 1,613,060.00 2.74 10 002050 三花股份 106,709 1,579,293.20 2.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 2,721,293.50 4.62 8 其他 － － 9 合计 2,721,293.50 4.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 17,560 1,914,566.80 3.25 2 113002 工行转债 7,410 806,726.70 1.37 注:截止报告期末本基金仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，持有"石化转债"市值191万元，占基金资产净值3.25%；根据中国石油化工股份有限公司2013年11月25日公告，该公司位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂，导致原油泄漏事故并造成人员死伤。根据该公司2014年1月13日公告，国务院已认定为特别重大责任事故，并同意对事故有关责任单位和责任人进行处理，根据国务院事故调查组的统计，本次事故造成直接经济损失人民币75,172万元，公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自公司在以前年度积累的安全生产保险基金和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。基金管理人认为，该公司总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的, 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 27,125.48 2 应收证券清算款 1,095,744.12 3 应收股利 － 4 应收利息 13,546.05 5 应收申购款 13,761.10 6 其他应收款 － 7 待摊费用 15,123.20 8 其他 － 9 合计 1,165,299.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 1,914,566.80 3.25 2 113002 工行转债 806,726.70 1.37 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002303 美盈森 1,742,466.00 2.96 重大事项停牌 2 002509 天广消防 1,613,060.00 2.74 重大事项停牌 3 300072 三聚环保 1,649,504.00 2.80 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 67,928,332.24 报告期期间基金总申购份额 1,888,116.42 减：报告期期间基金总赎回份额 15,188,789.13 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 54,627,659.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的美盈森（证券代码002303）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年9月30日。 2. 报告期内基金管理人对本基金持有的天广消防（证券代码002509）以及百视通（证券代码600637）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年9月24日。 3. 报告期内基金管理人对本基金持有的三星电气（证券代码601567）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年9月16日。 4. 报告期内基金管理人对本基金持有的中国电建（证券代码601669）及信邦制药（证券代码002390）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年9月4日。 5.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定媒体公告时间为2014年9月3日。 6.报告期内基金管理人对在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务进行公告，指定媒体公告时间为2014年8月29日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可[2011]1300 号文） 《关于国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]965号） 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）2014年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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