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| 国投瑞银双债债券A(161216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304009 | ||||||||
| 基金代码 | 161216 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银双债债券 基金主代码 161216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月29日 报告期末基金份额总额 300,336,679.75份 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值；并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购，力求提高基金总体收益率。 业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国投瑞银双债债券A（场内简称“双债A”） 国投瑞银双债债券C 下属两级基金的交易代码 161216 161221 报告期末下属两级基金的份额总额 275,447,722.84份 24,888,956.91份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 国投瑞银双债债券A 国投瑞银双债债券C 1.本期已实现收益 12,390,428.72 1,937,272.61 2.本期利润 16,674,210.97 1,837,156.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0517 0.0389 4.期末基金资产净值 295,866,780.59 26,887,554.47 5.期末基金份额净值 1.074 1.080 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金双债C类基金份额自2014年3月29日起开始运作且开放申购赎回。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银双债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.36% 0.21% 3.07% 0.24% 2.29% -0.03% 国投瑞银双债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.14% 0.20% 3.07% 0.24% 2.07% -0.04% 注：1、本基金以可转债、信用债为主要投资方向，强调基金资产的稳定增值。本基金以中信标普可转债指数、中债企业债总全价指数和中债国债总指数为基础构建业绩比较基准，具体为中信标普可转债指数收益率×45%＋中债企业债总全价指数收益率×45%＋中债国债总指数收益率×10%，主要是鉴于上述指数的公允性和权威性，以及上述指数与本基金投资策略的一致性。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金双债C类基金份额自2014年3月29日起开始运作且开放申购赎回。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银双债债券A 国投瑞银双债债券C 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金双债C类基金份额自2014年3月29日起开始运作且开放申购赎回，相关业绩数据自2014年3月31日开始计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈翔凯 本基金基金经理、固定收益部总监 2012年9月15日 17 中国籍，硕士，具有基金从业资格。2008年5月加入国投瑞银。先后任职于基金投资部、专户投资部。现任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银双债增利债券基金、国投瑞银稳定增利债券基金、国投瑞银中高等级债券基金、国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。 刘莎莎 本基金基金经理 2014年9月2日 6 中国籍，硕士，具有基金从业资格。2013年7月加入国投瑞银，现任国投瑞银双债增利债券基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年三季度，外汇占款保持在较低水平，在央行的调控下资金面保持较为宽松的状态；8月9月公布的PMI指数均为51.1，CPI在9月份同比增速将创出至今全年最低水平，但货币增速、工业增速等有望脱离8月份低点，出现回升，现经济出现企稳迹象，但经济增长动能仍然不足。经济基本面对于债券市场的作用偏负面，债券市场多头氛围主要依赖于货币政策宽松进一步持续的预期。债券收益方面，收益率曲线长端平坦化，整体收益率下行。利率债收益率下行较为明显，但长端较为平坦，7年10年国开甚至出现倒挂。信用债方面，市场对信用风险预期增高。本期内双债基金调整了部分低评级信用债，保持一定的杠杆与久期，拿债券票息为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，国投瑞银双债增利A级份额净值为1.074元，国投瑞银双债增利C级份额净值为1.080元，本报告期国投瑞银双债增利A级份额净值增长率5.36%，国投瑞银双债增利C级份额净值增长率5.14%，同期业绩比较基准收益率为3.07%。本期内基金净值增长率优于基准，是由于组合久期较长，并且适当增加了杠杆。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望今年四季度，虽然从三季度的各先行数据可以看出企稳迹象，但经济增长动能仍然不足，仍处于下行通道之中。央行依然坚持稳中求进，改革创新，继续实施稳健的货币政策的操作思路，定向和新型的货币政策调控仍会在下一阶段延续。债券市场将会出现票息为王的现象，短端仍有一定下行空间，市场对信用风险预期较大。结合当前经济形势，我们建议保持一定杠杆，适当调整低等级信用债，减持转债并继续回避有风险的信用债标的，以调整组合为主保持杠杆久期的操作模式。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 596,790,078.44 94.10 其中：债券 596,790,078.44 94.10 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 18,500,229.07 2.92 8 其他各项资产 18,931,501.57 2.98 9 合计 634,221,809.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 30,048,000.00 9.31 其中：政策性金融债 30,048,000.00 9.31 4 企业债券 455,685,952.40 141.19 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 51,426,000.00 15.93 7 可转债 59,630,126.04 18.48 8 其他 － － 9 合计 596,790,078.44 184.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 127002 徐工转债 428,828 48,870,096.54 15.14 2 124713 14黔铁投 398,980 41,414,124.00 12.83 3 1180087 11彬煤债 400,000 40,140,000.00 12.44 4 122070 11海航01 362,110 36,174,789.00 11.21 5 124742 14贵水02 300,000 30,750,000.00 9.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,951.63 2 应收证券清算款 4,997,758.40 3 应收股利 － 4 应收利息 13,358,573.31 5 应收申购款 509,095.03 6 其他应收款 － 8 待摊费用 15,123.20 9 其他 － 10 合计 18,931,501.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 127002 徐工转债 48,870,096.54 15.14 2 113005 平安转债 10,760,029.50 3.33 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国投瑞银双债债券A 国投瑞银双债债券C 本报告期期初基金份额总额 434,246,837.25 99,153,332.30 本报告期基金总申购份额 6,665,942.22 4,957,588.32 减：本报告期基金总赎回份额 165,465,056.63 79,221,963.71 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 275,447,722.84 24,888,956.91 注：1、本基金包括A、C两类份额。募集期仅发售A类基金份额，该类基金份额在基金合同生效后3年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结束后转为上市开放式基金（LOF）；封闭期结束转为开放式后，本基金包括A、C两类份额。 2、本基金双债C类基金份额自2014年3月29日起开始运作且开放申购赎回。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金场内现金红利发放日变更进行公告，指定媒体公告时间为2014年9月18日。 2.报告期内基金管理人对本基金分红进行公告，指定媒体公告时间为2014年9月11日。 3.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定媒体公告时间为2014年9月3日。 4.报告期内基金管理人对本基金基金经理变更进行公告，指定媒体公告时间为2014年9月2日。 5.报告期内基金管理人对在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务进行公告，指定媒体公告时间为2014年8月29日。 6.报告期内基金管理人对本基金分红进行公告，指定媒体公告时间为2014年8月8日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银双债增利债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]127号） 《关于国投瑞银双债增利债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]187号） 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金2014年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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