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| 国投瑞银成长优选混合(121008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303996 | ||||||||
| 基金代码 | 121008 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银成长优选股票 基金主代码 121008 交易代码 前端：121008 后端：128008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年1月10日 报告期末基金份额总额 1,538,271,980.52份 投资目标 通过投资高速成长及业务有良好前景的企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取积极的股票投资管理策略，借鉴UBSGlobal AM（瑞士银行环球资产管理公司）投资管理经验，在辅助性的主动类别资产配置基础上，自下而上地精选优质成长上市公司的股票构建组合， 力求实现基金资产的长期稳定增长，同时，通过严谨的风险控制管理流程，实现风险－收益的最佳配比。 1、类别资产配置本基金以"自下而上"的股票精选为主，并通过适度调整类别资产的配置比例，减少基金的系统性风险 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险比较判别，对股票、债券和货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的适度平衡。此外，本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验，根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 2、股票投资管理本基金的股票投资决策 以自下而上的公司基本面全面分析为主，挖掘优质成长企业，并使用GEVS模型等方法评估股票的内在价值。 3、债券投资管理 本基金借鉴UBS Global AM（瑞士银行环球资产管 理公司）固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 4、权证投资策略 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值 差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 业绩比较基准 80%×中信标普300指数＋20%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 1.本期已实现收益 64,865,146.86 2.本期利润 130,215,135.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.0810 4.期末基金资产净值 1,184,204,834.97 5.期末基金份额净值 0.7698 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.65% 0.64% 10.75% 0.70% 0.90% -0.06% 注：1、本基金属于股票型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的股票投资比例，即股票资产在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围60-95%的中间值，即约80%为基准，根据股票、债券等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整，为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的中信标普300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为80%×中信标普300指数＋20%×中信标普全债指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 綦缚鹏 本基金基金经理 2010年6月29日 － 10 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银。曾任国投瑞银核心企业基金基金经理。现任国投瑞银成长优选基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，受改革预期、沪港通等因素影响，投资者风险偏好显著上升，A股市场出现了一轮趋势明显的上涨。转型预期快速升温，投资者对转型的追捧达到了极致，各种传闻及故事被广泛传播，并迅速反应到股价上。同时，无风险利率下降也推动了大盘蓝筹股--特别是高分红率大盘蓝筹股的上涨。从行业表现上看，国防、农林牧渔、交通运输、纺织服装涨幅居前，家用电器、传媒、非银金融、银行表现落后。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.7698元，本报告期份额净值增长率为11.65%，同期业绩比较基准收益率为10.75%，基金份额净值增长率好于业绩比较基准。本基金在三季度加大了选股力度，个股选择贡献突出；虽在三季度初迅速将仓位从60%附近增加到了75%，但报告期内总体仓位依然偏低，一定程度上影响了整体表现。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，我们对A股市场重新转向谨慎。理由在于我们发现越来越难找到值得现价买入的标的。大盘蓝筹股在经历了一轮上涨之后，估值继续修复的潜力有限。中小市值股票在经历了近两年的上涨之后，估值重新回到了历史高位。无风险收益率下行是我们二季度看好三季度的重要理由，但无风险收益率下行最快的过程已经过去，并且股票市场对此已经有所反应。上市公司通过并购等方式进行转型或二次创业是中小市值股票过去两年走牛的基础。但当股价充分反应了转型预期后，转型效果将成为后续股价的决定性因素，而我们认为，这个过程会比较漫长。并且在一轮股价普涨后，上市公司的壳价值在降低，被收购方的预期大幅提升，导致重组失败的概率加大。接下来，我们会对仓位保持相对谨慎，我们已经增加了医药、消费的配置权重。医药、消费今年以来的表现明显落后于大盘，风险已经得到一定程度的释放，临近年底，存在估值切换带来的投资机会。我们对中小市值股票短期持谨慎态度，但转型是大势所趋，我们会对中小市值股票中，符合长期转型趋势的优质品种保持密切跟踪，寻找下一个更好的买点。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 898,065,052.49 75.50 其中：股票 898,065,052.49 75.50 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 75,236,911.80 6.33 其中：债券 75,236,911.80 6.33 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 139,580,304.37 11.73 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 65,036,621.57 5.47 8 其他各项资产 11,546,133.66 0.97 9 合计 1,189,465,023.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 15,734,047.81 1.33 B 采矿业 17,489,512.40 1.48 C 制造业 437,868,232.35 36.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,001,536.29 4.05 E 建筑业 － － F 批发和零售业 60,696,618.50 5.13 G 交通运输、仓储和邮政业 15,735,317.40 1.33 H 住宿和餐饮业 18,528,711.20 1.56 I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 128,074,444.80 10.82 K 房地产业 58,053,203.94 4.90 L 租赁和商务服务业 58,922,049.60 4.98 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 28,786,878.20 2.43 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 10,174,500.00 0.86 S 综合 － － 合计 898,065,052.49 75.84 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 1,199,955 49,606,139.70 4.19 2 000028 国药一致 850,805 43,986,618.50 3.71 3 601888 中国国旅 1,100,028 41,658,060.36 3.52 4 600079 人福医药 1,299,835 35,901,442.70 3.03 5 600062 华润双鹤 1,799,649 34,211,327.49 2.89 6 600690 青岛海尔 2,160,912 34,142,409.60 2.88 7 600030 中信证券 2,300,000 30,636,000.00 2.59 8 600019 宝钢股份 6,999,986 30,379,939.24 2.57 9 000002 万 科Ａ 3,200,000 29,376,000.00 2.48 10 000069 华侨城Ａ 5,281,996 28,786,878.20 2.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 59,916,000.00 5.06 其中：政策性金融债 59,916,000.00 5.06 4 企业债券 14,676,000.00 1.24 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 644,911.80 0.05 8 其他 － － 9 合计 75,236,911.80 6.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140213 14国开13 600,000 59,916,000.00 5.06 2 1180087 11彬煤债 100,000 10,035,000.00 0.85 3 126018 08江铜债 50,000 4,641,000.00 0.39 4 113007 吉视转债 5,340 644,911.80 0.05 注:本基金本报告期仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，包括"中国平安"1,199,955股，市值4,961万元，占基金资产净值4.19%；根据中国平安保险（集团）股份有限公司2013年10月15日公告，该集团控股子公司"平安证券有限责任公司"收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券有限责任公司责令改正给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。基金管理人认为，平安证券投行业务承销佣金收入及投行业务利润占该集团营业收入及集团的净利润的比重较小，本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响，未改变该集团基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 383,968.07 2 应收证券清算款 10,012,982.16 3 应收股利 － 4 应收利息 1,074,968.42 5 应收申购款 74,215.01 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 11,546,133.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,664,942,874.28 报告期期间基金总申购份额 14,884,310.96 减：报告期期间基金总赎回份额 141,555,204.72 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,538,271,980.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的中国电建（证券代码：601669）及信邦制药（证券代码：002390）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年9月4日。 2.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定媒体公告时间为2014年9月3日。 3.报告期内基金管理人对在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务进行公告，指定媒体公告时间为2014年8月29日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准融鑫证券投资基金基金份额持有大会决议的批复》（证监基金字[2007]344号） 《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银成长优选股票型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金2014年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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