最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国投瑞银一年定期开放债券C(000238) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 303989 | ||||||||
| 基金代码 | 000238 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银一年定期开放债券 交易代码 000237 基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作。 本基金以1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至1 年后的对应日的前一日止。在运作周期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。 本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 基金合同生效日 2013年08月21日 报告期末基金份额总额 259,038,823.32份 投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 本基金基于均衡收益率曲线，，进行基本价值评估，计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 业绩比较基准 本运作周期起始日对应的一年期定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银一年定期开放债C 下属两级基金的交易代码 000237 000238 报告期末下属两级基金的份额总额 224,698,639.96份 34,340,183.36份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年07月01日-2014年09月30日） 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银一年定期开放债C 1.本期已实现收益 7,268,398.82 4,373,556.08 2.本期利润 5,717,840.06 2,594,523.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0277 0.0245 4.期末基金资产净值 231,266,251.83 35,371,253.93 5.期末基金份额净值 1.029 1.030 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银一年定期开放债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.92% 0.10% 1.01% 0.01% 1.91% 0.09% 国投瑞银一年定期开放债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.03% 0.11% 1.01% 0.01% 2.02% 0.10% 注：1、本基金为定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为1年，期间投资者不能进行基金份额的申购与赎回。以与运作周期区间长度相一致的“一年期银行定期存款利率（税后）+1%”作为本基金的业绩比较基准符合产品特性，能够使本基金投资者理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征，合理衡量本基金的业绩表现。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银一年定期开放债C 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘兴旺 本基金基金经理 2013年08月21日 9 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职申银万国证券、华宝兴业基金、泰信基金。2012年11月加入国投瑞银。现任国投瑞银纯债债券基金、国投瑞银中高等级债券基金和国投瑞银岁添利一年期定期开放债券基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债市先抑后扬，整体延续二季度的牛市走势，信用利差、基准利率继续下行，我们认为推动牛市的基础是货币政策中性宽松，经济复苏弱于预期以及流动性较为充裕所致。7月上半月受超预期的宏观金融数据以及资金面走高冲击，收益率出现一波快速上行，10年期金融债从4.9%最高上行至5.35%附近；随后在央行两度下调正回购利率并再推5000亿SLF支撑下，利率产品稳步下行，10年期金融债最低下行至接近4.7%附近。城投债整体表现略强于同期限的利率产品，利差继续缩窄。 三季度我们对长期利率产品较为谨慎，虽躲过了短暂的下跌但也没有享受到收益率下行，不过在信用债上我们加大了配置力度，一定程度上弥补了在长债上错失的机会。我们积极根据规模变化调整仓位，保持适度杠杆水平，管理好组合流动性，努力提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金A类份额净值为1.029元，C类份额净值为1.030元，本报告期A类份额净值增长率为2.92%，C类份额净值增长率为3.03%，同期业绩基准增长率为1.01%，基金净值增长率高于业绩基准收益率，主要是采用了比较高的杠杆，并且超配城投债。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为经济复苏弱于预期，定向政策仍有空间，货币市场利率较为宽松，短期收益率曲线有望维持平坦化；预计12月份后通胀压力会有所增大，届时收益率曲线有望陡峭化。因此我们将维持适中的组合久期，保持适度杠杆，以获取票息收益为主。我们认为新政后城投债内部将分化，部分将向产业债靠拢，未来的1-2年均为信用风险释放期，我们将严控信用风险，精选信用债。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 458,487,310.65 97.54 其中：债券 458,487,310.65 97.54 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 3,117,368.54 0.66 8 其他资产 8,427,355.93 1.79 9 合计 470,032,035.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 79,383,000.00 29.77 其中：政策性金融债 79,383,000.00 29.77 4 企业债券 164,312,310.99 61.62 5 企业短期融资券 131,357,400.00 49.26 6 中期票据 34,958,000.00 13.11 7 可转债 48,476,599.66 18.18 8 其他 － － 9 合计 458,487,310.65 171.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 041459034 14云投CP002 260,000 26,140,400.00 9.80 2 041466011 14冀新合作CP001 200,000 20,140,000.00 7.55 3 041459058 14川铁投CP003 200,000 20,016,000.00 7.51 4 1382266 13嘉公路MTN1 200,000 19,922,000.00 7.47 5 130228 13国开28 200,000 19,868,000.00 7.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，包括"平安转债"市值1,585万元，占基金资产净值5.94%；根据中国平安保险（集团）股份有限公司2013年10月15日公告，该集团控股子公司"平安证券有限责任公司"收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券有限责任公司责令改正给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。基金管理人认为，平安证券投行业务承销佣金收入及投行业务利润占该集团营业收入及集团的净利润的比重较小，本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响，未改变该集团基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,309.57 2 应收证券清算款 859,727.64 3 应收股利 － 4 应收利息 7,538,318.72 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 8,427,355.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 15,961,992.00 5.99 2 113005 平安转债 15,849,454.50 5.94 3 110023 民生转债 7,884,301.20 2.96 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国投瑞银一年定期开放债A 国投瑞银一年定期开放债C 本报告期期初基金份额总额 205,374,127.67 152,497,980.57 本报告期基金总申购份额 190,482,231.15 23,029,961.33 减：本报告期基金总赎回份额 171,157,718.86 141,187,758.54 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 224,698,639.96 34,340,183.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定媒体公告时间为2014年9月3日。 2.报告期内基金管理人对本基金开放申购、赎回业务进行公告，指定媒体公告时间为2014年8月19日。 3.报告期内基金管理人对本基金分红进行公告，指定媒体公告时间为2014年8月13日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]787号） 《关于国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2013]721号） 《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金2014年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |