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| 中信建投景和中短债A(000503) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303361 | ||||||||
| 基金代码 | 000503 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 中信建投稳信一年 交易代码 000503 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月27日 报告期末基金份额总额 301,054,230.97份 投资目标 在严控风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 银行一年期定期存款利率(税后)+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 下属两级基金的交易代码 000503 000504 下属两级基金的前端交易代码 - - 下属两级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属两级基金的份额总额 136,812,798.51份 164,241,432.46份 下属两级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 1．本期已实现收益 1,639,987.89 1,792,726.61 2．本期利润 1,945,411.45 2,158,403.82 3．加权平均基金份额本期利润 0.0142 0.0131 4．期末基金资产净值 143,344,195.83 171,619,058.37 5．期末基金份额净值 1.048 1.045 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投稳信一年A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.35% 0.06% 1.04% 0.01% 0.31% 0.05% 中信建投稳信一年C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.26% 0.06% 1.04% 0.01% 0.22% 0.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 索隽石 本基金的基金经理 2014年1月27日 - 3 中国籍，1983年8月生，北京大学软件工程硕士，FRM、CQF认证，具备银行间本币市场交易员、基金从业资格。曾任职于信达证券固定收益部，从事固定收益证券投资、交易相关工作，现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投货币市场基金基金经理。 王浩 本基金的基金经理 2014年1月27日 - 3 中国籍，1982年2月生，中央财经大学证券投资专业硕士。曾任职于中信建投证券股份有限公司资产管理部，从事投资研究工作，现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年三季度，在中央经济“新常态”的基调下，政策方面力推改革而在稳增长层面则保持了定力。三季度经济增长再现疲态，8月发电量同比增速跌至-2.2%、8月份工业增加值月同比增速6.9%，创08年以来新低。通胀方面保持低位，CPI环比增速低于历史均值水平，同比增速逐步回落至2%以下；PPI环比仍保持负增长，同比跌幅较二季度一度扩大。 国务院延续了今年以来“降低社会融资成本”的政策基调，8月14日通过印发《关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》提出了十个方面的政策措施，要求金融部门采取综合措施，着力缓解企业融资成本高问题。央行5000亿SLF的投放、存款偏离度考核的推出有效降低了资金市场利率水平，9月份正回购利率的下调也进一步稳定了市场预期。在多个降低融资成本的政策因素集体呵护下，3季度末的资金市场有效避免利率的大幅波动。 在基建投资同比增速回落、地产投资增速下平台的背景下，融资需求也持续放缓。反映融资需求的同业存款利率、票据贴现利率在低位徘徊，对债券类资产走牛形成了有力支撑。 在经济增长再度走弱、通胀下行、融资需求疲软、货币政策呵护等利好因素下，债市市场打破了三季度魔咒，延续了今年以来的牛市行情。利率债收益率曲线平坦化下行，长端下行明显。机构恢复追求绝对收益，信用债收益率慢牛下行。 本基金在三季度，继续保持现有持仓水平，并通过积极参与金融债、精选信用品种、控制各券和组合久期等操作，在稳健的操作策略下分享到了债券的牛市上涨行情。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.048元，本报告期份额净值增长率为1.35%；C类基金份额净值为1.045元，本报告期份额净值增长率为1.26%；同期业绩比较基准收益率为1.04%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，央行三季度货币政策会议中较二季度会议相比删除了“经济金融结构开始出现积极变化”的表述，表明央行对国内经济形势的判断较二季度悲观。商品房销售的疲软、投资增速下台阶等中长期因素对债券市场形成了利好支撑。 在国务院“降低社会融资成本”、加强地方政府性债务管理的政策背景下，货币市场呈现较为宽松态势，债券类标准资产的需求得到支撑。考虑到经济增速保持弱势、通胀仍在低位水平，收益率曲线在牛平坦后有望呈现牛市陡峭化。此外，随着资金市场利率的下行、机构机会成本的下降，预计市场风险偏好将有所回升。 一方面，本管理人将在密切关注经济基本面和政策走向的前提下，保持合理的组合久期和杠杆水平，力求获取确定性的持有收益。此外，本管理人将通过一级申购新债特别是新发转债申购来获取增强收益，力争在控制风险的前提下为持有人创造持续稳定的收益。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 377,889,229.50 96.71 其中：债券 377,889,229.50 96.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,953,190.49 0.76 7 其他资产 9,882,452.62 2.53 8 合计 390,724,872.61 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期未投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期未投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,524,000.00 6.52 其中：政策性金融债 20,524,000.00 6.52 4 企业债券 84,799,229.50 26.92 5 企业短期融资券 170,983,000.00 54.29 6 中期票据 101,583,000.00 32.25 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 377,889,229.50 119.98 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140201 14国开01 200,000 20,524,000.00 6.52 2 1182372 11金正大MTN1 200,000 20,264,000.00 6.43 3 1282535 12正泰MTN1 200,000 20,238,000.00 6.43 4 041454029 14玉皇化工CP002 200,000 20,178,000.00 6.41 5 122277 13华域01 200,490 20,149,245.00 6.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期未投资资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未投资权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期未投资股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 32,482.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,849,970.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,882,452.62 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期未投资股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 报告期期初基金份额总额 136,812,798.51 164,241,432.46 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 136,812,798.51 164,241,432.46 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2014年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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