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| 银河收益混合(151002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 302885 | ||||||||
| 基金代码 | 151002 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河收益证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2014 年10 月24 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年10 月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014 年07 月01 日起至09 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河收益债券 交易代码 151002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年8 月4 日 报告期末基金份额总额 1,264,643,361.54 份 投资目标 以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 投资策略 根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，采取自上而下与自下而上相结合的投资策略合理配置资产。在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等的基础上，通过组合投资，为投资者获得长期稳定的回报。本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充，力争在严格控制风险的情况下，提高基金的收益率。在正常情况下，债券投资的比例范围为基金资产净值的50％至95％；股票投资的比例范围为基金资产净值的0％至30％；现金的比例范围为基金资产净值的5％至20％。 业绩比较基准 债券指数涨跌幅×85％＋上证A 股指数涨跌幅×15％，其中债券指数为中信国债指数涨跌幅×51％＋中信银债指数涨跌幅×49％ 风险收益特征 银河收益债券属于证券投资基金中的低风险品种，其 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：2003 年08 月04 日本基金成立，根据《银河银联系列证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张矛 银河收益证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 2011 年8 月25 日 2014年7月8 日 8 中共党员，硕士研究生学历。曾就职于浙商证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司，主要从事策略分析、债券投资及交易等工作。2008 年10 月加入银河基金管 的基金经理 理有限公司，曾任债券交易员、银河银富货币市场基金的基金经理，2012 年4 月至2014 年7 月担任银河通利债券型证券投资基金（LOF ）的基金经理。 韩晶 银河收益证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理 2014 年7 月8 日 - 12 中共党员，本科学历。曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008 年6 月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品研究工作，历任债券经理助理、债券经理等职务，2010 年1 月至2013 年3 月担任银河收益证券投资基金的基金经理，2011 年8 月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，2011 年8 月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理，2012 年11 月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职，离任日期均为我公司做出决定之日；2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金 份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析银河收益基金三季度拟订的策略是：提高组合转债的配置比例，调整转债持仓结构，加大明显获益于放松政策的相关品种的投资力度，并考虑在适当的机会适当兑现部分获利品种的收益。三季度国内经济数据表现孱弱，通胀水平持续低于预期，国内经济稳增长面临较大的压力。 报告期内政策放松不断加码，诸如加大房地产消费贷款、放开房地产公司的融资及央行继续加大支农贷款的扶持力度、定向发放SLF 和降低正回购利率20BP 等等宽松政策的实施，都在不断向市场传递着稳经济的信号。 受资金面持续宽松及政策面相关改革推进的影响，权益市场做多情绪高涨，出现了连续三个月的上涨。转债受此影响整体表现突出。市场对经济预期的分歧导致债券市场利率品种波动较大。季末，中长期利率最终报收于年内新低水平。而信用债市场则大多延续了年初以来的上涨行情。交易所高收益债表现亮丽，在一些风险偏好较高的资产管理产品的需求推动之下，出现了持续的上涨。而银行间市场基于对信用风险和流动性的综合考虑，城投债仍然是上涨获益最大的品种。低评级的短融、中票则表现相对较弱。债券市场整体而言中长端品种涨幅优于短端，季末收益率曲线异常平坦。 报告期内，银河收益基金主要减持了原组合中的利率品种，转债调整了结构，兑现了部分涨幅较大的品种收益。股票方面主要是少量增持了相关转债正股。并积极参与一级市场新股及可转债的申购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现2014 年3 季度，银河收益基金期内净值增长率为5.67% ，比较基准收益率为3.00% 。 §5 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,110,198.70 2.45 其中：股票 35,110,198.70 2.45 2 固定收益投资 1,311,880,178.78 91.46 其中：债券 1,311,880,178.78 91.46 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 75,155,465.97 5.24 7 其他资产 12,201,431.92 0.85 8 合计 1,434,347,275.37 100.00 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,516,473.07 0.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,647,221.78 0.62 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 11,356,503.85 0.81 K 房地产业 4,590,000.00 0.33 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,110,198.70 2.51 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600023 浙能电力 1,500,000 8,475,000.00 0.61 2 601318 中国平安 198,000 8,185,320.00 0.59 3 000002 万科Ａ 500,000 4,590,000.00 0.33 4 000625 长安汽车 300,000 4,110,000.00 0.29 5 000858 五粮液 199,937 3,692,836.39 0.26 6 600036 招商银行 305,215 3,171,183.85 0.23 7 002318 久立特材 100,000 2,481,000.00 0.18 8 300402 宝色股份 52,044 232,636.68 0.02 9 601016 节能风电 48,846 167,541.78 0.01 10 600917 N 重燃 1,000 4,680.00 0.00 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 119,952,406.00 8.58 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,241,000.00 2.88 7 可转债 1,151,686,772.78 82.34 8 其他 - - 9 合计 1,311,880,178.78 93.79 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 2,298,050 237,986,058.00 17.01 2 113005 平安转债 1,724,490 188,745,430.50 13.49 3 110015 石化转债 1,615,000 176,083,450.00 12.59 4 110018 国电转债 1,400,000 164,808,000.00 11.78 5 113003 重工转债 917,970 125,615,014.80 8.98 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有股指期货. 本基金投资股指期货的投资政策注：银河收益不能投资股指期货,因此不存在需要披露的信息. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策注：本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价注：本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 30,481.85 2 应收证券清算款 2,373,023.75 3 应收股利 - 4 应收利息 9,642,052.68 5 应收申购款 155,873.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,201,431.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 237,986,058.00 17.01 2 113005 平安转债 188,745,430.50 13.49 3 110015 石化转债 176,083,450.00 12.59 4 110018 国电转债 164,808,000.00 11.78 5 113003 重工转债 125,615,014.80 8.98 6 113002 工行转债 119,757,000.00 8.56 7 110023 民生转债 76,359,929.60 5.46 8 110024 隧道转债 13,136,000.00 0.94 9 128004 久立转债 10,228,666.62 0.73 10 110022 同仁转债 1,252,100.00 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300402 宝色股份 232,636.68 0.02 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,262,789,396.22 报告期期间基金总申购份额 12,214,190.28 减:报告期期间基金总赎回份额 10,360,224.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,264,643,361.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录1、中国证监会批准设立银河银联系列证券投资基金的文件 2、《银河银联系列证券投资基金基金合同》3、《银河银联系列证券投资基金托管协议》4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件5、银河银联系列证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点上海市世纪大道1568 号中建大厦15 层 查阅方式投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（http://www.galaxyasset.com ）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制 件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话： (021)38568888/400-820-0860 银河基金管理有限公司2014 年10 月24 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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