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农银金丰定开债券(003050) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3028268 | ||||||||
基金代码 | 003050 | ||||||||
公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 10月 26日 农银金丰定开债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银金丰定开债券 基金主代码 003050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 15日 报告期末基金份额总额 987,025,293.42份 投资目标 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资 产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益, 为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 (一)封闭期内投资策略包括: 1、宏观配置策略 宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因素,基金管理 人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化,考察宏观经济的变 动趋势以及货币政策等对债券市场的影响。 2、期限配置策略 为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流 动性需求,本基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略, 即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期与基金剩余运作周期 限进行适当的匹配。 3、期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币 政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率 形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的 方法。 4、债券投资策略 农银金丰定开债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 本基金债券投资管理将主要采取以下策略: (1)合理预计利率水平;(2)灵活调整组合久期;(3)科学配置 投资品种;(4)谨慎选择个券。 5、资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池 资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变 化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的 证券的久期与收益率的影响。 (二)开放期投资策略包括: 在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排 投资,在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主 要投资于高流动性的投资品种, 防范流动性风险,满足开放期 流动性的需求。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×100% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风 险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 11,185,875.54 2.本期利润 12,358,227.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0125 4.期末基金资产净值 1,200,144,946.08 5.期末基金份额净值 1.2159 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 农银金丰定开债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 过去三个月 1.04% 0.03% 1.70% 0.06% -0.66% -0.03% 过去六个月 2.09% 0.03% 2.82% 0.06% -0.73% -0.03% 过去一年 3.67% 0.04% 5.05% 0.06% -1.38% -0.02% 过去三年 11.08% 0.06% 14.29% 0.07% -3.21% -0.01% 过去五年 21.52% 0.06% 27.99% 0.07% -6.47% -0.01% 自基金合同 生效起至今 22.59% 0.06% 26.84% 0.07% -4.25% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性 需要,每个开放期开始前 1个月至开放期结束后 1个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期 内,本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本 基金不受上述 5%的限制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行 适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日(2016年 8月 15 日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 农银金丰定开债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 史向明 本基金的 基金经理 2016年 8月 15日 - 21年 理学硕士,具有基金从业资格。历任中 国银河证券公司上海总部债券研究员、 天治基金管理公司债券研究员及基金经 理、上投摩根基金管理公司固定收益部 投资经理。现任农银汇理基金管理有限 公司投资副总监、固定收益部总经理、 基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末,本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度,7月经济数据显示经济修复力度偏弱,“断贷”事件催生市场的避险情绪,地产风 险发酵。8月中旬央行超预期调降 MLF和逆回购利率 10bp,8月下旬国常会召开新添 19项接续 稳增长政策,9月中旬 MLF缩量平价续做,资金面开始趋于收敛。下旬美国 FOMC会议加息落 地,中美 10年国债利差倒挂幅度继续加深,美元兑人民币汇率突破 7关口。与此相应,债券市 场从 7月中旬开始再度走强,直至 9月中旬开始出现调整。三季度,中债总指数上涨 1.51%,中 农银金丰定开债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 债企业债指数上涨 1.64%,中债综合指数上涨 1.44%,中证转债指数下跌 3.82%。相比二季度 末,1年期国债和国开债收益率分别下行 10BP和 12BP。10年期国债和国开债分别下行 6bp和 12bp。1年、3年、5年 AAA信用债利率分别下行 26BP、28bp和 35BP。信用利差和期限利差收 窄,等级利差分化。 本基金持仓以利率债和中高评级信用债为主,三季度在持有策略的基础上,保持适当的组合 久期和杠杆,择时增加中等期限高等级信用债配置。基金 9月开始逐步降低债券仓位,以应对 10月的潜在开放期赎回。 当前国内经济复苏仍面临出口韧性消退、有效投资短缺、就业压力偏大、以及服务业恢复不 稳的挑战。在政策重心重回稳增长的背景下,美联储加息、CPI上行、盛会的召开等加上前期获 利盘的止盈冲动可能引发债市负向波动。但目前看经济难于出现 V型反转。货币市场流动性整体 仍将保持宽松,考虑到美国通胀黏性强,加息不止,美债利率在年内走高的局面较难缓解,也将 在一定程度上制约短期宽松的进度。预计债市仍将延续下有底、上有顶的震荡格局。利率债券在 维持一定久期和杠杆的基础上,紧跟利率走势,把握市场震荡机会,加强波段操作。信用债券方 面,关注和利率债券的比价效应,同时不断梳理信用债持仓,防止信用风险的发生。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2159元;本报告期基金份额净值增长率为 1.04%,业绩 比较基准收益率为 1.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,316,251,356.12 99.34 其中:债券 1,316,251,356.12 99.34 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 农银金丰定开债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,442,311.74 0.64 8 其他资产 249,767.81 0.02 9 合计 1,324,943,435.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 334,958,339.18 27.91 其中:政策性金融债 252,571,876.71 21.05 4 企业债券 828,069,548.06 69.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 114,060,302.46 9.50 7 可转债(可交换债) 39,163,166.42 3.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,316,251,356.12 109.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 180210 18国开 10 800,000 85,930,367.12 7.16 2 200215 20国开 15 400,000 43,422,958.90 3.62 3 155814 19兴业 G1 400,000 41,150,296.99 3.43 4 112979 19海集 01 400,000 41,129,045.48 3.43 5 210208 21国开 08 400,000 40,465,128.77 3.37 农银金丰定开债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,453.01 2 应收证券清算款 77,814.80 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 农银金丰定开债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 6 其他应收款 164,500.00 7 其他 - 8 合计 249,767.81 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128048 张行转债 5,418,086.30 0.45 2 110059 浦发转债 3,764,293.15 0.31 3 113627 太平转债 3,221,564.38 0.27 4 127032 苏行转债 3,219,577.90 0.27 5 110073 国投转债 3,129,022.19 0.26 6 113052 兴业转债 3,091,164.03 0.26 7 113044 大秦转债 2,662,533.70 0.22 8 127005 长证转债 2,224,817.53 0.19 9 113021 中信转债 2,208,873.42 0.18 10 110053 苏银转债 2,018,034.43 0.17 11 110083 苏租转债 1,169,420.27 0.10 12 127006 敖东转债 1,168,283.84 0.10 13 113013 国君转债 1,076,069.86 0.09 14 113516 苏农转债 976,926.24 0.08 15 123099 普利转债 777,264.08 0.06 16 113050 南银转债 721,108.11 0.06 17 113033 利群转债 542,755.48 0.05 18 110062 烽火转债 531,170.55 0.04 19 113549 白电转债 336,604.11 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 987,025,293.42 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 987,025,293.42 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 农银金丰定开债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 (%) 机 构 1 2022-07- 01至 2022-09- 30 987,000,000.00 0 0 987,000,000.00 100 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%,中小投资者在投资本基金 时可能面临以下风险: (一)赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,当发生巨额赎回时,中小投资者可能面 临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 (二)基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后,很可能导致基金规模骤然缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 (三)基金合同提前终止的风险 单一投资者大额赎回后可能导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将面临根据基 金合同的约定终止基金合同、清算或转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件; 2、《农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 农银金丰定开债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 3、《农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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