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| 兴银货币B(000740) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027918 | ||||||||
| 基金代码 | 000740 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 10月 26 日 兴银货币市场基金 2022 年第 3季度报告 第 2 页，共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银货币 基金主代码 000741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 08月 27日 报告期末基金份额总额 113,369,163.14 份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为 基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政 策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判 断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类 投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产 组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股 票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银货币 A 兴银货币 B 下属分级基金的交易代码 000741 000740 报告期末下属分级基金的份额总额 13,232,657.93份 100,136,505.21 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 兴银货币市场基金 2022 年第 3季度报告 第 3 页，共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 07月 01日-2022 年 09月 30日） 兴银货币 A 兴银货币 B 1.本期已实现收益 36,344.47 504,053.02 2.本期利润 36,344.47 504,053.02 3.期末基金资产净值 13,232,657.93 100,136,505.21 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银货币 A净值表现 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.2513% 0.0004% 0.0881% 0.0000% 0.163 2% 0.000 4% 过去六个月 0.5931% 0.0007% 0.1753% 0.0000% 0.417 8% 0.000 7% 过去一年 1.4643% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 1.114 3% 0.001 7% 过去三年 5.4698% 0.0026% 1.0546% 0.0000% 4.415 2% 0.002 6% 过去五年 11.7418% 0.0029% 1.7633% 0.0000% 9.978 5% 0.002 9% 自基金合同 生效起至今 23.4856% 0.0031% 2.8710% 0.0000% 20.61 46% 0.003 1% 注：1、本基金成立于 2014 年 8月 27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 兴银货币 B净值表现 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3014% 0.0005% 0.0881% 0.0000% 0.213 0.000 兴银货币市场基金 2022 年第 3季度报告 第 4 页，共 12 页 3% 5% 过去六个月 0.6939% 0.0007% 0.1753% 0.0000% 0.518 6% 0.000 7% 过去一年 1.6680% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 1.318 0% 0.001 7% 过去三年 6.1013% 0.0026% 1.0546% 0.0000% 5.046 7% 0.002 6% 过去五年 12.8611% 0.0029% 1.7633% 0.0000% 11.09 78% 0.002 9% 自基金合同 生效起至今 25.4511% 0.0031% 2.8710% 0.0000% 22.58 01% 0.003 1% 注：1、本基金成立于 2014 年 8月 27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴银货币市场基金 2022 年第 3季度报告 第 5 页，共 12 页 注：1、本基金成立于 2014 年 8月 27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 李文程 本基金的基金经理 2018- 04-11 - 11 年 硕士研究生。历任中国人保资 产管理有限公司投资经理、上 海海通证券资产管理有限公司 投资经理。2017 年 8月加入兴 银基金管理有限责任公司，现 任兴银基金固定收益部基金经 理。 张蕴文 本基金的基金经理。 2022- 08-09 - 7年 硕士研究生。曾任职于瑞穗银 行苏州分行、瑞穗银行总行、 东方证券股份有限公司，2017 年 1月加入兴银基金管理有限 责任公司，历任兴银基金宏观 策略研究员、信用研究员、基 金经理助理，现任兴银基金固 兴银货币市场基金 2022 年第 3季度报告 第 6 页，共 12 页 定收益部基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 张蕴文女士为本基金的基金经理，任职日期为 2022年 8月 9日； 李文程女士为本基金的基金经理，任职日期为 2018年 4月 11日； 傅峤钰先生曾为本基金的基金经理，任职日期为 2018 年 6月 25日至 2021年 1 月 22日； 洪木妹女士曾为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日至 2018 年 10 月 25 日及 2019 年 8月 22日至 2021年 1月 27日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规 定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管 理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订 完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，债券收益率先下后上，低点出现在 8 月中旬，10 年国债到达年内低点 2.58%，分界点 是央行下调 OMO利率。7 月国内疫情反复，地产断贷风波事件发酵，投资者经济预期不佳，同时资金 面非常宽松，货币市场利率创年内新低，10年国债下行到 2.7%附近。8月 15日人民银行意外降息， 并带动 LPR 和存款利率下调，坚定了投资者对货币政策保持宽松的信心，8 月中旬公布 7 月经济数 据，7 月金融数据和经济增长数据均明显低于预期，推动 10 年国债最低下行至 2.58%。9 月债市总 体以回调为主，9 月公布的 8 月经济和金融数据多数好于预期，央行官员表示“降低企业融资和个 兴银货币市场基金 2022 年第 3季度报告 第 7 页，共 12 页 人信贷的成本”，市场宽信用担忧加大，受美联储激进加息以及全球央行跟进加息的外部压力下， 人民币汇率加速贬值，美债收益率大幅上行，中美利差倒挂程度进一步加深，国内债券市场承压， 三季度末 10年国债回升到 2.76%。信用债方面，信用利差收窄，等级利差分化。 流动性方面，三季度维持宽松，利率中枢下行。7月，央行等量续作 MLF，并表态公开市场投放 重价而非量，打消市场对于流动性收紧的顾忌，资金利率大幅走低，DR001下行至 1.00%，DR007下 行至 1.29%。8 月中旬，央行缩量续作 MLF，调降 MLF 和逆回购利率，回笼 2000 亿元的中长期流动 性。9月仍保持缩量续作，利率维持不变。季末最后一周，央行加大逆回购投放量，维护资金跨季平 稳。 操作方面，综合考虑负债端的稳定情况，组合采取中低杠杆水平策略运作。抓取税期、季末、 月末等收益率较好时段，完成资产再投资。整体风险收益比较好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银货币 A 基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.2513%，同期业绩比较基准收益率为 0.0881%；截至报告期末兴银货币 B基金份额净值为 1.000元， 本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.3014%，同期业绩比较基准收益率为 0.0881%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 79,857,006.34 70.27 其中:债券 79,857,006.34 70.27 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 33,706,301.71 29.66 4 其他资产 74,502.49 0.07 5 合计 113,637,810.54 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.84 兴银货币市场基金 2022 年第 3季度报告 第 8 页，共 12 页 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 61 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 29.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.80 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 52.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397 天（含） 8.87 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.17 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情况。 兴银货币市场基金 2022 年第 3季度报告 第 9 页，共 12 页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,056,159.34 8.87 其中：政策性金融债 10,056,159.34 8.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 69,800,847.00 61.57 8 其他 - - 9 合计 79,857,006.34 70.44 10 剩余存续期超过 397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112111257 21平安银行 CD257 200,000 19,945,743.5 3 17.59 2 220404 22农发 04 100,000 10,056,159.3 4 8.87 3 112220100 22广发银行 CD100 100,000 9,980,754.36 8.80 4 112108169 21中信银行 CD169 100,000 9,971,804.08 8.80 5 112207006 22招商银行 CD006 100,000 9,968,596.83 8.79 6 112175979 21南京银行 CD221 100,000 9,968,223.72 8.79 7 112103148 21农业银行 CD148 100,000 9,965,724.48 8.79 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0416% 报告期内偏离度的最低值 -0.0187% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0192% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金未存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 兴银货币市场基金 2022 年第 3季度报告 第 10 页，共 12 页 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金未存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行、招商银行股份有限公司、中信银 行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国 农业银行股份有限公司在编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚。本基金对上述主体所发行 证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 20,100.11 5 其他应收款 54,402.38 6 其他 - 7 合计 74,502.49 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 兴银货币市场基金 2022 年第 3季度报告 第 11 页，共 12 页 单位：份 兴银货币 A 兴银货币 B 报告期期初基金份额总额 15,079,409.90 165,127,122.59 报告期期间基金总申购份额 1,103,553.87 13,010,092.18 减：报告期期间基金总赎回份额 2,950,305.84 78,000,709.56 报告期期末基金份额总额 13,232,657.93 100,136,505.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20220701-20220930 122,964, 813.82 373,300. 10 73,000,0 00.00 50,338,1 13.92 44.40% 2 20220701-20220930 42,162,3 08.77 2,632,59 7.84 0 44,794,9 06.61 39.51% 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也 需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴银货币市场基金 2022 年第 3季度报告 第 12 页，共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银货币市场基金基金合同》 3.《兴银货币市场基金招募说明书》 4.《兴银货币市场基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免 费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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