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| 中加颐慧定开债券A(005336) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026989 | ||||||||
| 基金代码 | 005336 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加颐慧定开债券 基金主代码 005336 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月17日 报告期末基金份额总额 6,955,607,965.17份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过 对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、 国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把 握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收 益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析 方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、 中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的 配置比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 3 页，共 13 页 与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投 资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需 求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平 高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C 下属分级基金的交易代码 005336 005337 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,955,607,965.17份 0.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C 1.本期已实现收益 55,670,755.52 0.00 2.本期利润 124,357,033.55 0.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0179 - 4.期末基金资产净值 7,214,170,182.08 0.00 5.期末基金份额净值 1.0372 1.0000 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.截至本报告期末，本基金C类基金份额为0。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加颐慧定开债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 4 页，共 13 页 ④ 过去三个月 1.76% 0.07% 0.73% 0.05% 1.03% 0.02% 过去六个月 2.97% 0.06% 1.03% 0.04% 1.94% 0.02% 过去一年 4.74% 0.06% 1.73% 0.05% 3.01% 0.01% 过去三年 11.94% 0.05% 3.81% 0.07% 8.13% -0.02% 自基金合同 生效起至今 23.60% 0.05% 9.25% 0.06% 14.35% -0.01% 中加颐慧定开债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% 0.00% 0.73% 0.05% -0.73% -0.05% 过去六个月 0.00% 0.00% 1.03% 0.04% -1.03% -0.04% 过去一年 0.00% 0.00% 1.73% 0.05% -1.73% -0.05% 过去三年 0.00% 0.00% 3.81% 0.07% -3.81% -0.07% 自基金合同 生效起至今 0.00% 0.00% 9.25% 0.06% -9.25% -0.06% 注：截至本报告期末，本基金 C类基金份额为 0。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 5 页，共 13 页 注：截至本报告期末，本基金 C类基金份额为 0。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 6 页，共 13 页 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 王霈 本基金基金经理 2020- 02-19 - 6 王霈女士，金融学硕士， 具备基金从业资格。曾就 职于多伦多Exchange Sol utions CO.,LTD担任分析 师。2015年加入中加基金， 从事债券市场研究与投资 工作。现任中加颐慧三个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金（2020年2 月19日至今）、中加丰尚 纯债债券型证券投资基金 （2020年3月20日至今）、 中加丰裕纯债债券型证券 投资基金（2020年3月20 日至今）、中加纯债定期 开放债券型发起式证券投 资基金（2020年3月4日至 今）、中加颐睿纯债债券 型证券投资基金（2020年3 月3日至今）、中加裕盈纯 债债券型证券投资基金（2 020年3月4日至今）、中加 颐瑾六个月定期开放债券 型发起式证券投资基金（2 020年3月4日至今）、中加 丰享纯债债券型证券投资 基金（2020年3月20日至 今）的基金经理。 1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经 理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日 期。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 7 页，共 13 页 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 整体看三季度，债券收益率先下后上，以十年期国债为例，与季初相比，季末收益 率下行大约5bp。经过6月的债市调整，7月初央行公开市场投放缩量，但是房地产的负 面事件、疫情的反复，导致企业缺乏投资动能，居民消费动力不强，使资金淤积在金融 体系，银行行间资金面保持宽松，6月经济修复已经被市场定价，但7月高频数据显示， 经济修复动能减弱，月末的政治局会议增量政策不及市场预期，多因素共振，7月债券 收益率总体下行。进入8月，7月的PMI数据低于预期，经济修复预期减弱，月初资金面 转松，债市谨慎走强，月中央行下调MLF和逆回购政策利率，叠加经济数据不及预期， 债市做多热情被点燃，债券收益率大幅下行，之后获利了结情绪推动，以及下旬的国常 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 8 页，共 13 页 会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，债券收益率有所调整，月底疫情反复，8月 PMI数据超预期，债券收益率保持震荡小幅下行。9月初市场延续震荡，市场缺乏利好催 化，9月公布的8月金融不差且结构出现改善、经济数据在高温限电等因素扰动下仍保持 韧性，叠加一些关于房地产放松的消息，债券收益率上行调整，9月下旬，美联储对于 加息的鹰派表态，导致美元指数上行，人民币汇率承压，美债利率大幅上行，欧洲、英 国债券收益率也出现明显调整，叠加跨季，资金价格出现上行，债市出现明显调整。 报告期内，基金持仓保持适度久期和杠杆，其中信用债以中高等级为主，注意控制 信用和流动性风险。 展望四季度，海外方面，美国高通胀持续，美联储鹰派表态，加息预期不断走高， 美元走强，债券收益率上行，随着加息对经济产生影响，美元和美债收益率上行后会有 所回落；欧洲，受到北溪管道爆炸影响，能源危机加剧，通胀问题严峻，欧央行面临被 动加息。基本面，9月中旬开始高频数据有所好转，10月随着5000亿限额专项债的发行， 预计基建仍将继续发力，房地产仍然面临艰难磨底，2000亿制造业再贷款对制造业投资 有所拉动，出口随着外需回落面临下行压力，消费受制于疫情防控下的消费场景限制， 难有明显增长，整体经济还是处于修复过程中。货币政策上，受到美元指数升值压力， 人民币汇率跌破7.2，贬值压力加大，对我国货币政策或形成制约，但以我为主的货币 政策框架下，总量和结构工具的出台仍然可期。预计债券收益率延续震荡走势，沿着收 益率曲线寻找性价比高的品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加颐慧定开债券A基金份额净值为1.0372元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为1.76%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末中加颐慧 定开债券C基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.00%， 同期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 9 页，共 13 页 3 固定收益投资 9,028,684,075.82 100.00 其中：债券 8,971,773,157.24 99.36 资产支持证券 56,910,918.58 0.63 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 441,963.76 0.00 8 其他资产 - - 9 合计 9,029,126,039.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,499,824,875.62 103.96 其中：政策性金融债 1,515,611,654.80 21.01 4 企业债券 423,081,465.75 5.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,048,866,815.87 14.54 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 10 页，共 13 页 10 合计 8,971,773,157.24 124.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 2128036 21平安银行二级 5,000,000 528,552,027.40 7.33 2 2021030 20上海农商01 5,000,000 524,445,917.81 7.27 3 2121062 21北京农商二级 5,000,000 522,039,534.25 7.24 4 2220019 22南京银行01 5,000,000 513,874,684.93 7.12 5 2220012 22浙商银行小微 债01 5,000,000 511,760,986.30 7.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1789364 17中盈3A2 3,000,000 56,910,918.58 0.79 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行在报告编制日前一年内受到 银保监会处罚。北京农商银行在报告编制日前一年内受到银保监会处罚。浙商银行在报 告编制日前一年内受到银保监会处罚。中国民生银行在报告编制日前一年内受到银保监 会处罚。宁波银行在报告编制日前一年内受到银保监会处罚。国家开发银行在报告编制 日前一年内受到银保监会和国家外汇管理局处罚。中国银行在报告编制日前一年内受到 银保监会处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 11 页，共 13 页 基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C 报告期期初基金份额总额 6,965,607,974.98 - 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 10,000,009.81 - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,955,607,965.17 - 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 中加颐慧定开债券A 中加颐慧定开债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 10,000,000.00 - 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 12 页，共 13 页 报告期期末管理人持有的本基金份 额 0.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.00 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2022-07-12 10,000,000.0 0 10,203,000.0 0 - 合 计 10,000,000.0 0 10,203,000.0 0 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,000,000.00份额为发起份额，发起份额承诺的持有期限为3年，自 2017年11月17日起至2022年7月11日止。本报告期末无发起式基金发起资金持有份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701-202 20930 6,955,605,72 7.29 0.00 0.00 6,955,605,72 7.29 99.99% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占 比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所 持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 13 页，共 13 页 1、中国证监会批准中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文 件 2、《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.2 存放地点 基金管理人处 10.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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