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| 申万菱信可转债债券A(310518) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026344 | ||||||||
| 基金代码 | 310518 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信可转债债券 基金主代码 310518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 12月 9日 报告期末基金份额总额 135,357,507.89份 投资目标 本基金重点投资于可转换债券品种，通过利用其兼具债券 和股票的特性，力争实现在控制基金资产下跌风险和保证 投资组合流动性的基础上，为投资者获得超越业绩比较基 准的稳健收益。 投资策略 本基金的投资策略分三个层次：第一个层次是大类资产配 置，主要是确定基金资产在债券、股票、现金等资产间的 配置比例；第二个层次是债券类属资产投资策略，主要是 确定基金投资与可转债和普通债的券种和比例；第三个层 次是指权益类资产投资策略。 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 业绩比较基准 天相转债指数收益率×70%＋沪深 300 指数收益率×10%+ 中债总指数（全价）收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品 种，其预期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。但由于本基金重点投资于 可转换债券，故属于债券基金中风险较高的品种。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 申万菱信可转债债券 A 申万菱信可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 310518 015167 报告期末下属分级基金的份 额总额 126,727,279.58份 8,630,228.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 申万菱信可转债债券 A 申万菱信可转债债券 C 1.本期已实现收益 -10,296,514.69 -590,531.53 2.本期利润 -25,882,078.11 -1,540,357.90 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1729 -0.1792 4.期末基金资产净值 223,430,916.93 15,205,568.89 5.期末基金份额净值 1.763 1.762 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购 或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，实际收益 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、申万菱信可转债债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.03% 1.00% -3.81% 0.38% -5.22% 0.62% 过去六个月 -3.45% 0.94% -0.08% 0.45% -3.37% 0.49% 过去一年 -12.16% 0.99% -2.69% 0.52% -9.47% 0.47% 过去三年 30.40% 0.93% 17.12% 0.50% 13.28% 0.43% 过去五年 30.98% 0.83% 25.61% 0.50% 5.37% 0.33% 自基金合同 生效起至今 102.31% 1.16% 45.96% 0.88% 56.35% 0.28% 2、申万菱信可转债债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.03% 1.00% -3.81% 0.38% -5.22% 0.62% 过去六个月 -3.50% 0.94% -0.08% 0.45% -3.42% 0.49% 自基金合同 生效起至今 -5.62% 0.93% -0.67% 0.46% -4.95% 0.47% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年 12月 9日至 2022年 9月 30日) 1．申万菱信可转债债券 A： 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 2．申万菱信可转债债券 C： 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 范磊 本基金 基金经 理 2019-02-20 - 13年 范磊先生，硕士研究生。2009 年 起从事金融相关工作，曾任职于深 圳发展银行、安信证券、富国基金。 2019年 01月加入申万菱信基金， 曾任申万菱信安泰富利三年定期 开放债券型证券投资基金基金经 理，现任申万菱信安鑫精选混合型 证券投资基金、申万菱信可转换债 券债券型证券投资基金、申万菱信 稳益宝债券型证券投资基金、申万 菱信安鑫慧选混合型证券投资基 金、申万菱信安鑫优选混合型证券 投资基金、申万菱信睿选混合型证 券投资基金、申万菱信鑫享稳健混 合型发起式证券投资基金基金经 理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定， 严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与 本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违 规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通 过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和 公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价 格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连 续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析； 对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是 否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公 平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后 的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内疫情呈现散点多发态势，三亚、西藏等旅游热点地区疫情相对严重，管控措 施有所加强，一定程度上抑制了消费复苏动能。房地产行业出现业主停贷等事件，对购房者信心 产生较大影响，与此相对应的，政府也集中出台了多项举措提振市场，最新的措施包括允许地方 政府根据当地情况在今年底之前下调或者取消房贷利率下限。这些措施的实际效果还需要进一步 观察。受海外通胀压力高企、消费不振影响，我国出口增速有所放缓，外需压力逐步体现。在这 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 些因素的影响下，市场信心自 7月以来受到一定的削弱，A股市场与海外市场共振，呈现波动下 行的走势，其中在 4月以来的反弹中表现靠前的汽车、电力设备等板块调整幅度较大。报告期内， 鉴于可转债估值有一定调整压力，将组合内相对于正股有一定溢价的转债替换为正股，相应地股 票持仓结构也有一定调整，主要是增加了光伏、汽车零部件、化工等行业股票。可转债方面，鉴 于正股和可转换债券及可交换债估值水平相对合理，增加了电力板块的个券持仓。考虑到下半年 消费旺季对猪肉价格的影响，结合目前的供给端情况，增加了对生猪养殖板块的仓位。相对看好 光伏需求在四季度及明年表现，考虑到相关炼化企业在光伏材料等领域的布局，结合估值水平， 增加了对相关转债的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内净值表现为-9.03%,同期业绩基准表现为-3.81%。 本基金 C类产品报告期内净值表现为-9.03%,同期业绩基准表现为-3.81%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 47,527,462.92 15.89 其中：股票 47,527,462.92 15.89 2 固定收益投资 234,542,198.81 78.41 其中：债券 234,542,198.81 78.41 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,863,106.37 4.63 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 7 其他各项资产 3,206,474.22 1.07 8 合计 299,139,242.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,089,645.92 15.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,439,803.00 2.70 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,998,014.00 2.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,527,462.92 19.92 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 值比例(％) 1 603305 旭升股份 323,345.00 11,692,155.20 4.90 2 000301 东方盛虹 469,700.00 8,182,174.00 3.43 3 300750 宁德时代 11,100.00 4,449,879.00 1.86 4 600483 福能股份 326,100.00 3,486,009.00 1.46 5 601872 招商轮船 407,900.00 2,896,090.00 1.21 6 601012 隆基绿能 58,200.00 2,788,362.00 1.17 7 603185 上机数控 20,300.00 2,738,470.00 1.15 8 600276 恒瑞医药 73,100.00 2,565,810.00 1.08 9 600900 长江电力 94,100.00 2,139,834.00 0.90 10 603209 兴通股份 73,700.00 2,101,924.00 0.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 13,897,888.60 5.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 220,644,310.21 92.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 234,542,198.81 98.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 123060 苏试转债 143,410.00 34,389,403.68 14.41 2 110061 川投转债 197,800.00 27,039,287.10 11.33 3 132018 G三峡 EB1 167,020.00 23,857,434.23 10.00 4 123107 温氏转债 153,998.00 20,205,128.28 8.47 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 5 132026 G三峡 EB2 161,490.00 18,393,184.50 7.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。本基金投 资的前十大证券的发行主体除浦发转债(110059.SH)外，在报告编制日前一年内，没有收到公开谴 责和处罚的情形。 2022年 3月 25日，上海浦东发展银行股份有限公司公告，上海浦东发展银行股份有限公司存在 涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公司公开处罚，罚款人民 币约为 420万元。 本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响，因此也不影响基金管理人对该证 券的投资决策。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 77,050.28 2 应收证券清算款 3,085,039.22 3 应收股利 - 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 4 应收利息 - 5 应收申购款 44,384.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,206,474.22 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 123060 苏试转债 34,389,403.68 14.41 2 110061 川投转债 27,039,287.10 11.33 3 132018 G三峡 EB1 23,857,434.23 10.00 4 123107 温氏转债 20,205,128.28 8.47 5 110059 浦发转债 18,167,554.26 7.61 6 110048 福能转债 16,992,097.12 7.12 7 127030 盛虹转债 16,439,930.07 6.89 8 128136 立讯转债 12,812,353.85 5.37 9 127058 科伦转债 8,988,289.55 3.77 10 113013 国君转债 7,294,677.60 3.06 11 110085 通 22转债 6,476,653.44 2.71 12 110038 济川转债 5,857,649.69 2.45 13 127005 长证转债 2,907,947.76 1.22 14 127027 靖远转债 822,719.08 0.34 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信可转债债券A 申万菱信可转债债券C 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 本报告期期初基金份额总额 161,229,956.69 8,492,661.02 报告期期间基金总申购份额 18,460,856.05 547,516.22 减：报告期期间基金总赎回份额 52,963,533.16 409,948.93 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 126,727,279.58 8,630,228.31 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220729—20220 818,20220927-20 220930 33,089 ,057.0 6 0.00 2,412,67 0.00 30,676,387. 06 22.66% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基 金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业 审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 定期报告； 其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询 网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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