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| 广发汇优66个月定期开放债券(008130) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025245 | ||||||||
| 基金代码 | 008130 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发汇优 66个月定期开放债券 基金主代码 008130 交易代码 008130 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019年 12月 5日 报告期末基金份额总额 14,450,002,558.43份 投资目标 本基金主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过 基金剩余封闭期的固定收益品种，在严格控制风险 的前提下，力求获取稳健的收益。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金 资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用 买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日 （或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金 投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定 行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于 封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权 而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违 反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定 收益类品种进行处置。开放期内，基金规模将随着 投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因 此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应 付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动 性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 三年期定期存款利率（税后）+1.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30 日) 1.本期已实现收益 138,684,506.29 2.本期利润 138,684,506.29 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 4.期末基金资产净值 14,500,202,221.58 5.期末基金份额净值 1.0035 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公 允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.96% 0.01% 1.09% 0.00% -0.13% 0.01% 过去六个 月 1.94% 0.01% 2.16% 0.00% -0.22% 0.01% 过去一年 3.73% 0.01% 4.31% 0.00% -0.58% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 10.45% 0.01% 12.17% 0.00% -1.72% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 12月 5日至 2022年 9月 30日) 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 高翔 本基金的基金 经理；广发汇 元纯债定期开 放债券型发起 式证券投资基 金的基金经 理；广发民玉 纯债债券型证 券投资基金的 基金经理；广 发汇择纯债一 年定期开放债 券型证券投资 基金的基金经 理；广发景华 纯债债券型证 2019-12- 05 2022-08- 09 5年 高翔先生，经济学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾在中国 邮政储蓄银行股份有限 公司先后任资金营运部 资产管理处副处长、金 融同业部理财投资处副 处长、资产管理部固定 收益处副处长，曾任广 发基金管理有限公司债 券投资部副总经理、广 发汇承定期开放债券型 发起式证券投资基金基 金经理(自 2018年 10月 19日至 2019年 12月 16 日)、广发鑫享灵活配置 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 券投资基金的 基金经理；广 发民丰一年定 期开放债券型 发起式证券投 资基金的基金 经理；广发汇 荣三个月定期 开放债券型发 起式证券投资 基金的基金经 理；广发景秀 纯债债券型证 券投资基金的 基金经理；广 发中债 1-3年 国开行债券指 数证券投资基 金的基金经 理；广发汇阳 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金的基金经理 混合型证券投资基金基 金经理(自 2019 年 4 月 10日至 2020 年 5 月 20 日)、广发景兴中短债债 券型证券投资基金基金 经理(自 2019 年 3月 21 日至 2020 年 10 月 16 日)、广发转型升级灵活 配置混合型证券投资基 金基金经理(自 2019年 6 月 4日至 2020 年 10 月 19日)、广发集嘉债券型 证券投资基金基金经理 (自 2018 年 12 月 25 日 至 2021年 1月 12日)、 广发汇优 66个月定期开 放债券型证券投资基金 基金经理(自 2019 年 12 月 5日至 2022年 8月 9 日)。 刘志 辉 本基金的基金 经理；广发集 源债券型证券 投资基金的基 金经理；广发 安泽短债债券 型证券投资基 金的基金经 理；广发景源 纯债债券型证 券投资基金的 基金经理；广 发汇成一年定 期开放债券型 发起式证券投 资基金的基金 经理；广发汇 浦三年定期开 放债券型证券 投资基金的基 2019-12- 23 - 10年 刘志辉先生，金融学硕 士，持有中国证券投资 基金业从业证书。曾任 广发基金管理有限公司 固定收益部研究员、广 发安泽回报纯债债券型 证券投资基金基金经理 (自 2017年 7月 12日至 2018年 10月 29日)、广 发集鑫债券型证券投资 基金基金经理(自 2016 年 11月 17日至 2018年 12 月 20 日)、广发汇吉 3 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金基 金经理(自 2018 年 1 月 29日至 2019 年 4 月 10 日)、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理(自 2018 年 3 月 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 金经理；广发 汇明一年定期 开放债券型发 起式证券投资 基金的基金经 理；广发鑫裕 灵活配置混合 型证券投资基 金的基金经理 13日至 2019 年 6 月 26 日)、广发集瑞债券型证 券投资基金基金经理 (自 2018 年 10 月 18 日 至 2019年 10月 18日)、 广发景华纯债债券型证 券投资基金基金经理 (自 2018 年 10 月 18 日 至 2019年 10月 18日)、 广发景祥纯债债券型证 券投资基金基金经理 (自 2018 年 10 月 18 日 至 2019年 11月 22日)、 广发景明中短债债券型 证券投资基金基金经理 (自 2018年 11月 29日至 2020年 7月 31日)、广 发景和中短债债券型证 券投资基金基金经理 (自 2019年 3月 14日至 2020年 7月 31日)、广 发招财短债债券型证券 投资基金基金经理 (自 2019年1月18日至2021 年 9月 22日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2次， 均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经 理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，库存周期的波动主导了三季度的经济走势。5月至 6月，工 业企业的复工带动了总供给上升，但终端需求仍较为疲弱，导致库存积累，这进 一步导致了工业企业在 7月份的普遍性进行去库存，表现为 7月经济数据的下滑。 在总需求没有进一步下滑的背景下，随着库存的去化，企业在 8月至 9月重新补 库存，经济数据有所回暖。三季度债市收益率整体先下后震荡。7月中旬公布的 经济数据低于预期，随着央行降息，季初至 8月中旬的债券收益率下行。与此同 时，央行的降息打消了市场对于资金面收紧预期的担忧，短端利率下行幅度超过 长端利率。8月中旬之后，经济数据回暖、资金面收敛和美联储加息等因素带动 了债券收益率的回调。 报告期内，组合保持相对稳定，主要进行了杠杆融资操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准收益率 为 1.09%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 固定收益投资 20,338,397,681.35 99.95 其中：债券 20,338,397,681.35 99.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,490,914.58 0.05 7 其他资产 - - 8 合计 20,347,888,595.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,813,482,607.47 136.64 其中：政策性金融债 17,157,987,818.80 118.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 524,915,073.88 3.62 10 合计 20,338,397,681.35 140.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 150210 15国开 10 45,300,000 4,707,416,593 .37 32.46 2 180206 18国开 06 43,000,000 4,535,179,910 .99 31.28 3 150205 15国开 05 20,400,000 2,107,118,064 .78 14.53 4 180401 18农发 01 15,400,000 1,646,961,407 11.36 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 .00 5 200405 20农发 05 13,200,000 1,300,545,706 .95 8.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司、国家 开发银行、兴业银行股份有限公司、中国进出口银行、中国农业发展银行在报告 编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合 同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 本基金本报期末未持有其他各项资产。 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 14,450,002,556.02 报告期期间基金总申购份额 2.41 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 14,450,002,558.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 超过 20%的时 间区间 机构 1 20220701-2022 0930 3,499, 999,0 00.00 - - 3,499,999,0 00.00 24.22% 2 20220701-2022 0930 3,999, 999,0 00.00 - - 3,999,999,0 00.00 27.68% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： ① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作 及净值表现产生较大影响； ② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的 赎回申请，可能带来流动性风险； ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分 延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； ④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有 人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形； ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者 可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机 制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金注册 的文件 （二）《广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广发汇优 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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