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| 华宝可转债债券C(008817) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3025230 | ||||||||
| 基金代码 | 008817 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华宝可转债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝可转债债券 基金主代码 240018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 4月 27日 报告期末基金份额总额 982,068,643.23份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对可 转债的投资，力争为基金份额持有人创造稳定的当期收 益和长期回报。 投资策略 本基金采用自上而下的宏观投资策略，通过对国内外宏 观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及 证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法 规等因素的综合分析，在固定收益类资产和权益类资产 之间进行动态灵活配置。 本基金将采用定性与定量相结合的方法来构建可转债 投资组合，重点投资价值被市场低估、发债公司具有较 好发展潜力、基础股票具有较高上升预期的个券品种。 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 14页 对于因可转债转股形成的股票、因所持股票所派发的权 证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等资产，本 基金应在其可交易（即不受锁定期等任何交易限制）之 日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的投资比例不 高于基金资产的 20%。 业绩比较基准 标普中国可转债指数收益率×70%＋上证国债指数收益 率×30% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。本基 金重点配置可转债(含分离交易可转债),在债券型基金 中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝可转债债券 华宝可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 240018 008817 报告期末下属分级基金的份额总额 429,557,235.79份 552,511,407.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 华宝可转债债券 华宝可转债债券 C 1.本期已实现收益 30,256,309.46 29,433,304.96 2.本期利润 -27,807,648.51 -45,311,334.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0650 -0.0951 4.期末基金资产净值 694,574,785.21 887,371,153.64 5.期末基金份额净值 1.6170 1.6061 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 14页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝可转债债券 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.70% 0.84% -2.46% 0.34% -1.24% 0.50% 过去六个月 5.24% 0.87% 1.02% 0.37% 4.22% 0.50% 过去一年 0.80% 0.97% 0.53% 0.45% 0.27% 0.52% 过去三年 56.87% 0.91% 22.07% 0.45% 34.80% 0.46% 过去五年 64.05% 0.81% 32.29% 0.46% 31.76% 0.35% 自基金合同 生效起至今 61.70% 1.18% 48.24% 0.79% 13.46% 0.39% 华宝可转债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.76% 0.84% -2.46% 0.34% -1.30% 0.50% 过去六个月 5.11% 0.87% 1.02% 0.37% 4.09% 0.50% 过去一年 0.54% 0.97% 0.53% 0.45% 0.01% 0.52% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 37.90% 0.94% 15.27% 0.46% 22.63% 0.48% 注：（1）基金业绩基准：标普中国可转债指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 14页 率变动的比较 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2011年 10月 27日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李栋梁 本基金基 金经理、 2016-06-01 - 19年 硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝 信托有限责任公司和太平资产管理有限 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 14页 混合资产 部总经理 公司从事固定收益的证券研究和投资管 理工作。2010年 10月加入华宝基金管理 有限公司，先后担任债券分析师、基金经 理助理、固定收益部副总经理、混合资产 部副总经理等职务，现任混合资产部总经 理。2011年 6月起任华宝宝康债券投资 基金基金经理，2014年 10月起任华宝增 强收益债券型证券投资基金基金经理， 2015年 10月至 2017年 12月任华宝新价 值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新 机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金经理，2016年 4月至 2019年 6月任 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理，2016年 6月起任华 宝可转债债券型证券投资基金基金经理， 2016年 9月至 2017年 12月任华宝新活 力灵活配置混合型证券投资基金基金经 理，2016年 12月至 2021年 3月任华宝 新起点灵活配置混合型证券投资基金基 金经理，2017年 1月至 2018年 6月任华 宝新动力一年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，2017年 2月起 任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2017年 3月至 2018年 7 月任华宝新回报一年定期开放混合型证 券投资基金基金经理，2017年3月至2018 年 8月任华宝新优选一年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，2017 年 6月至 2019年 3月任华宝新优享灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，2021 年 4月起任华宝双债增强债券型证券投 资基金基金经理，2022年 5月起任华宝 安宜六个月持有期债券型证券投资基金 基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 14页 法》及其各项实施细则、《华宝可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的 基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内经济呈现弱复苏态势，最新数据显示，8月消费和投资的同比数据明显改善，但 出口开始回落；CPI温和可控、PPI加速回落。具体而言，8月工业增加值同比 4.2%，较上月回升 0.4个百分点。基建投资表现强势、制造业投资保持相对景气，单月同比增速为 15.4%、10.6%， 分别回升 3.9、3.1个百分点，继续对固定资产投资构成主要支撑；房地产投资单月同比-13.8%， 较上月回落 1.8个百分点，地产的修复仍需时间。8月社会消费品零售总额同比 5.4%，较上月回 升 2.7个百分点。以美元计，8月出口同比回落 10.9个百分点至 7.1%，进口同比回落 2个百分点 至 0.3%，内外需均走弱，贸易顺差收窄 218.7亿美元至 793.9亿美元。8月 CPI同比回落 0.2个 百分点至 2.5%，PPI同比回落 1.9个百分点至 2.3%。8月社会融资规模存量同比回落 0.2个百分 点至 10.5%，M2同比回升 0.2个百分点至 12.2%。 三季度市场流动性延续宽松、但边际宽松程度不及二季度。隔夜加权利率季度均值下行 22BP 至 1.29%，下行幅度由二季度的 49BP明显收窄至 22BP。上半季度资金面阶段性呈现超宽松，后半 季度逐步收敛。8月中旬政策利率、LPR报价接连出现下行，央行开启对当月 MLF缩量 2000亿元 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 14页 的续作，与此同时新一轮稳增长政策温和而密集地发力。分别调降 MLF和 OMO利率 10bp至 2.75%、 2.0%，随后 LPR报价出现非对称下行，1年期下调 5bp至 3.65%、5年期下调 15bp至 4.30%。三季 度央行公开市场逆回购净投放 5180亿元，MLF净回笼 4000亿元，国库现金净投放为 0，合计净投 放 1180亿元。三季度各主要期限利率整体下行，期限利差略有走阔。1Y国债、国开债下行 10BP、 13BP至 1.85%、1.89%，10Y国债、国开债下行 6BP、12BP至 2.76%、2.93%。信用债收益率整体表 现强于利率债，信用利差明显压缩。 经过 5、6月份的反弹之后，三季度股票和转债整体出现下跌，不同行业下跌的节奏不同。随 着经济增速预期的下调，和经济增长相关度更高的行业先行下跌，而受到流动性支持的细分成长 行业上涨至 8月份，随后出现调整。转债市场的走势和股票市场一致，转债指数上涨至 8月中旬， 随后持续下跌。9月份股票市场和转债市场在各种不确定性因素的影响下，跌幅加大。 三季度随着转债的下跌，基金少量增加了新券的配置比例，同时对组合进行了调整，降低了 高价、成长类转债的配置比例，增加了稳健品种的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A净值增长率为-3.70%，本报告期基金份额 C净值增长率为-3.76%;同期业 绩比较基准收益率为-2.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,657,817,236.51 98.55 其中：债券 1,657,817,236.51 98.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 14页 7 银行存款和结算备付金合计 23,406,953.52 1.39 8 其他资产 1,008,719.11 0.06 9 合计 1,682,232,909.14 100.00 注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 69,232,247.67 4.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,226,410.96 1.28 其中：政策性金融债 20,226,410.96 1.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,568,358,577.88 99.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,657,817,236.51 104.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113050 南银转债 594,730 71,477,437.67 4.52 2 110079 杭银转债 519,560 63,949,039.06 4.04 3 019664 21国债 16 560,000 57,179,237.26 3.61 4 123114 三角转债 360,780 51,977,446.10 3.29 5 127032 苏行转债 428,569 50,562,911.13 3.20 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 14页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华宝可转债债券截止 2022年 09月 30日持仓前十名证券的发行主体中,杭州银行股份有限公 司因：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规 定履行大额和可疑交易报告义务；4.与身份不明的客户进行交易。于 2022年 5月 23日收到中国 人民银行杭州中心支行罚款 580万元的处罚决定。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资。 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 14页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 138,041.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 870,678.02 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,008,719.11 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113050 南银转债 71,477,437.67 4.52 2 110079 杭银转债 63,949,039.06 4.04 3 123114 三角转债 51,977,446.10 3.29 4 127032 苏行转债 50,562,911.13 3.20 5 113057 中银转债 47,698,754.82 3.02 6 110075 南航转债 47,459,717.97 3.00 7 111000 起帆转债 44,906,586.17 2.84 8 127052 西子转债 42,604,462.58 2.69 9 128135 洽洽转债 42,565,216.04 2.69 10 113634 珀莱转债 38,619,680.86 2.44 11 113641 华友转债 36,378,267.16 2.30 12 127058 科伦转债 35,363,030.22 2.24 13 127049 希望转 2 32,985,422.86 2.09 14 113052 兴业转债 32,624,571.51 2.06 15 128109 楚江转债 32,471,605.30 2.05 16 113055 成银转债 31,565,732.88 2.00 17 127036 三花转债 30,504,933.86 1.93 18 127053 豪美转债 29,949,136.33 1.89 19 128078 太极转债 29,178,831.79 1.84 20 113632 鹤 21转债 28,808,175.89 1.82 21 123105 拓尔转债 26,721,625.20 1.69 22 110081 闻泰转债 26,694,885.38 1.69 23 123083 朗新转债 24,639,267.02 1.56 24 128083 新北转债 24,058,512.68 1.52 25 128133 奇正转债 23,040,112.84 1.46 26 123035 利德转债 21,528,953.28 1.36 27 123120 隆华转债 20,194,422.30 1.28 28 128023 亚太转债 20,016,871.39 1.27 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 12页 共 14页 29 113618 美诺转债 20,014,254.22 1.27 30 123071 天能转债 19,863,683.06 1.26 31 127031 洋丰转债 19,453,428.46 1.23 32 113045 环旭转债 19,449,552.48 1.23 33 127005 长证转债 19,320,537.95 1.22 34 110061 川投转债 18,390,269.43 1.16 35 123085 万顺转 2 16,778,180.20 1.06 36 123115 捷捷转债 14,456,389.17 0.91 37 127042 嘉美转债 13,886,675.98 0.88 38 128140 润建转债 13,587,430.95 0.86 39 128144 利民转债 13,250,756.24 0.84 40 128025 特一转债 12,563,489.49 0.79 41 113053 隆 22转债 12,368,943.72 0.78 42 132018 G三峡 EB1 12,141,551.37 0.77 43 113616 韦尔转债 11,378,422.66 0.72 44 128121 宏川转债 11,263,220.02 0.71 45 113549 白电转债 11,220,136.99 0.71 46 110056 亨通转债 10,981,150.68 0.69 47 127050 麒麟转债 10,739,878.80 0.68 48 123050 聚飞转债 10,674,234.25 0.67 49 113642 上 22转债 10,501,656.99 0.66 50 127040 国泰转债 9,522,831.78 0.60 51 123078 飞凯转债 9,421,368.71 0.60 52 128142 新乳转债 9,314,486.08 0.59 53 127027 靖远转债 9,165,012.02 0.58 54 127026 超声转债 8,481,102.73 0.54 55 127038 国微转债 8,331,453.42 0.53 56 113043 财通转债 7,949,897.26 0.50 57 113640 苏利转债 7,099,896.37 0.45 58 113582 火炬转债 6,160,450.68 0.39 59 128119 龙大转债 6,019,357.18 0.38 60 110085 通 22转债 3,836,880.00 0.24 61 127035 濮耐转债 3,209,818.65 0.20 62 110063 鹰 19转债 3,162,700.80 0.20 63 110082 宏发转债 964,422.87 0.06 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 13页 共 14页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝可转债债券 华宝可转债债券 C 报告期期初基金份额总额 424,606,229.30 372,210,520.53 报告期期间基金总申购份额 58,027,642.44 325,749,741.91 减:报告期期间基金总赎回份额 53,076,635.95 145,448,855.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 429,557,235.79 552,511,407.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2022年 7月 2日，基金管理人发布董事长变更公告，黄孔威担任公司董事长，朱永红不再担 任公司董事长。 2022年 10月 15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝可转债债券型证券投资基金基金合同； 华宝可转债债券型证券投资基金招募说明书； 华宝可转债债券型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 华宝可转债债券 2022年第 3季度报告 第 14页 共 14页 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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