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| 国泰中证全指证券公司ETF(512880) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024759 | ||||||||
| 基金代码 | 512880 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证全指证券公司 ETF 场内简称 证券 ETF 基金主代码 512880 交易代码 512880 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016 年 7月 26 日 报告期末基金份额总额 35,397,291,482.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资 策略；4、资产支持证券投资策略；5、权证投资策略。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、 较高收益的基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 全指证券公司指数，其风险收益特征与标的指数所表征的 市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30 日) 1.本期已实现收益 -413,065,964.19 2.本期利润 -5,317,575,588.09 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1542 4.期末基金资产净值 28,926,685,072.15 5.期末基金份额净值 0.8172 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -16.16% 1.45% -17.48% 1.45% 1.32% 0.00% 过去六个月 -14.50% 1.72% -16.04% 1.72% 1.54% 0.00% 过去一年 -29.33% 1.59% -30.44% 1.59% 1.11% 0.00% 过去三年 -13.05% 1.88% -16.08% 1.89% 3.03% -0.01% 过去五年 -26.43% 1.95% -31.07% 1.95% 4.64% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -18.28% 1.81% -31.89% 1.82% 13.61% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 7 月 26 日至 2022 年 9月 30 日） 注：本基金合同生效日为2016年7月26日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 艾小军 国泰黄 金 ETF 联接、 国泰上 证 180 金融 ETF 联 接、国 泰上证 180 金 融 ETF、国 泰中证 计算机 主题 ETF 联 接、国 泰黄金 ETF、国 泰中证 军工 ETF、国 泰中证 全指证 券公司 ETF、国 泰国证 航天军 工指数 （LOF） 、国泰 中证申 万证券 行业指 数 （LOF） 、国泰 2016-07-26 - 21 年 硕士。2001 年 5 月至 2006 年9月在华安基金管理有限 公司任量化分析师；2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇 丰晋信基金管理有限公司 任应用分析师；2007 年 9 月至2007年 10月在平安资 产管理有限公司任量化分 析师；2007 年 10 月加入国 泰基金，历任金融工程分析 师、高级产品经理和基金经 理助理。2014 年 1月起任国 泰黄金交易型开放式证券 投资基金、上证 180 金融交 易型开放式指数证券投资 基金、国泰上证 180 金融交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理， 2015 年 3 月至 2020 年 12 月任国泰深证TMT50指数分 级证券投资基金的基金经 理，2015 年 4 月至 2021 年 1 月任国泰沪深 300 指数证 券投资基金的基金经理， 2016 年 4 月起兼任国泰黄 金交易型开放式证券投资 基金联接基金的基金经理， 2016 年 7 月起兼任国泰中 证军工交易型开放式指数 证券投资基金和国泰中证 全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理，2017年 3月至2017 年5月任国泰保本混合型证 券投资基金的基金经理， 2017 年 3 月至 2018 年 12 月任国泰策略收益灵活配 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 策略价 值灵活 配置混 合、芯 片 ETF、国 泰中证 计算机 主题 ETF、国 泰中证 全指通 信设备 ETF、国 泰中证 全指通 信设备 ETF 联 接、国 泰中证 全指证 券公司 ETF 联 接的基 金经 理、投 资总监 （量 化）、金 融工程 总监 置混合型证券投资基金的 基金经理，2017 年 3 月起兼 任国泰国证航天军工指数 证券投资基金（LOF）的基 金经理，2017 年 4月起兼任 国泰中证申万证券行业指 数证券投资基金（LOF）的 基金经理，2017 年 5 月起兼 任国泰策略价值灵活配置 混合型证券投资基金（由国 泰保本混合型证券投资基 金变更而来）的基金经理， 2017 年 5 月至 2018 年 7 月 任国泰量化收益灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2017 年 8 月起至 2019 年 5 月任国泰宁益定 期开放灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2018 年 5 月至 2022 年 3 月 任国泰量化成长优选混合 型证券投资基金的基金经 理，2018 年 5 月至 2019 年 7 月任国泰量化价值精选混 合型证券投资基金的基金 经理，2018 年 8 月至 2019 年4月任国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理，2018 年 12 月 至 2019 年 3 月任国泰量化 策略收益混合型证券投资 基金（由国泰策略收益灵活 配置混合型证券投资基金 变更而来）的基金经理， 2019 年 4 月至 2019 年 11 月任国泰沪深300指数增强 型证券投资基金（由国泰结 构转型灵活配置混合型证 券投资基金变更而来）的基 金经理，2019年 5月至2019 年 11 月任国泰中证 500 指 数增强型证券投资基金（由 国泰宁益定期开放灵活配 置混合型证券投资基金变 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 更注册而来）的基金经理， 2019年 5月起兼任国泰CES 半导体芯片行业交易型开 放式指数证券投资基金（由 国泰CES半导体行业交易型 开放式指数证券投资基金 更名而来）的基金经理， 2019 年 7 月至 2021 年 1 月 任上证5年期国债交易型开 放式指数证券投资基金和 上证 10 年期国债交易型开 放式指数证券投资基金的 基金经理，2019 年 7 月起兼 任国泰中证计算机主题交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2019 年 8 月起兼任国泰中证全指通 信设备交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理， 2019 年 9 月起兼任国泰中 证全指通信设备交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理， 2020 年 12 月起兼任国泰中 证计算机主题交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金（由国泰深证 TMT50 指 数分级证券投资基金转型 而来）的基金经理，2021 年5月起兼任国泰中证全指 证券公司交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金的基金经理。2017 年 7 月起任投资总监（量 化）、金融工程总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金组合与其他投资组合之间，由于组合流动性管理或投资策略调整需 要，参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度全球金融市场进入美国强劲加息周期，受持续高企的通胀走势和良好的就业形势 影响，美联储全面转向鹰派，连续超出市场预期的 75bp 加息对全球金融市场带来压力，非 美货币汇率大幅贬值，全球主要金融资产纷纷下挫；国内方面，受疫情持续多点发散，投资 者对国内宏观经济形势预期较为悲观，A股市场延续下跌趋势，在美国出台芯片法案并持续 对中国半导体芯片、高性能计算更大范围的打压下，包括半导体设备等国产化受益细分行业 受到抛压；受俄乌局势持续影响，全球能源和粮食供应紧张局势加剧，以煤炭为代表的国内 主要能源类公司叠加储能业务推进表现亮眼,受猪价上涨预期影响的养殖行业表现不俗。 全季度来看，上证指数单边震荡下跌 11.01%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 下跌 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 14.66%，沪深 300 指数下跌 15.16%， 成长性中盘股表征指数如中证 500 下跌 11.47%，小盘 股表征指数中证 1000 下跌 2.45%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指 下跌 18.56%，科创板 50下跌 15.04%。 在行业表现上，申万一级行业中表现靠前的为煤炭、公用事业、石油石化，涨跌幅分别 为 0.97%、-4.54%和-4.91%，表现落后的为建材、电力设备、电子，分别下跌了 23.98%、18.01% 和 17.58%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-16.16%，同期业绩比较基准收益率为-17.48%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 10月份党的20大的召开以及随后的一系列重要会议将为未来5年中国政治经济制定目 标和发展方向，投资者有望逐步修正预期，我们预计国内宏观流动性将保持合理充裕，各项 稳经济政策将持续发力，经济活动恢复有望加快，整体上有利于投资者信心的修复。 后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不 确定性。另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在 中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，主要经济体的博弈和竞争料将带来更多的不 确定性。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 28,911,534,310.22 99.83 其中：股票 28,911,534,310.22 99.83 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 43,053,344.87 0.15 7 其他各项资产 6,384,858.36 0.02 8 合计 28,960,972,513.45 100.00 注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。 （2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根 据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价 格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通 证券出借业务借出股票的公允价值为374,064,721.00元，占基金资产净值比例为1.29%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,088,789.75 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 459,256.80 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 498,708.55 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 31,085.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,109,155.20 0.01 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 28,909,425,155.02 99.94 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,909,425,155.02 99.94 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600030 中信证券 215,714,32 1 3,757,743,471.8 2 12.99 2 300059 东方财富 202,184,05 6 3,562,483,066.7 2 12.32 3 600837 海通证券 213,145,01 2 1,845,835,803.9 2 6.38 4 601688 华泰证券 130,662,87 3 1,583,634,020.7 6 5.47 5 601211 国泰君安 98,992,737 1,353,230,714.7 9 4.68 6 600999 招商证券 81,311,252 1,003,380,849.6 8 3.47 7 000776 广发证券 66,353,513 946,864,630.51 3.27 8 600958 东方证券 116,595,14 7 896,616,680.43 3.10 9 601377 兴业证券 156,329,44 5 851,995,475.25 2.95 10 000166 申万宏源 199,046,68 0 768,320,184.80 2.66 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.00 2 688293 奥浦迈 2,452 265,796.80 0.00 3 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.00 4 688045 必易微 3,939 183,714.96 0.00 5 688351 微电生理 10,946 137,919.60 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商证券”、“华泰证券”、 “东方证券”、“海通证券”、“中信证券”、“广发证券”、“国泰君安”、“兴业证券” 公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴 责、处罚的情况。 招商证券因信息披露违规，涉嫌违反证券法律法规，内部制度不完善，金融软件产品不合格， 独立财务顾问业务工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，投资银行类业务尽职调查不充分等 原因，受到上交所、深交所、中国证监会罚款、责令改正、没收违法所得、立案、警示函等 处罚。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 华泰证券及其下属分支机构因部分场外期权合约个股挂钩标的超出当期融资融券范围、未对 部分期限小于 30 天的场外期权合约出具书面合规意见书、场外期权业务相关内部制度不健 全，内部流程执行不规范，未按要求进行衍生品准入管理；地方营业部内部控制不完善、营 业部合规管理岗从事营销活动、营业部存在对客户的“双录”工作不完整、不全面等原因， 受到证监局责令改正处罚。 东方证券因在开展股票质押业务、子公司投资等业务过程中，存在部分业务决策流于形式、 风险管理不到位和内部控制不健全，在某新建具有交易功能移动 APP 存在上线测试报告不完 整等问题，受到上海证监局出具警示函等处罚。 海通证券因作为独立财务顾问，在执行奥瑞德 2017 年度持续督导过程中，未对奥瑞德违规 对外担保事项保持充分关注，未能发现奥瑞德违规对外提供担保事项，未能发现奥瑞德相关 信息披露存在遗漏；未保持合理职业怀疑对奥瑞德涉及的民间借贷事项进行充分核查和验 证，未能发现奥瑞德未依法披露其相关重大借款合同及实际控制人占用奥瑞德资金等事项， 受到中国证券监督管理委员会重庆监管局责令改正,公开处罚。因开展部分投资顾问、私募 资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险；未能审慎评估公司经营 管理行为对证券市场的影响，未将相关业务行为纳入全面合规风控体系；合规风控机制存在 缺失，公司投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离，利 益冲突审查机制存在缺失等原因，受到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的暂停为机 构投资者提供债券投资顾问业务处罚。 中信证券及其下属分支机构因设立海外子公司，未报证监会批准、未按期完成境外子公司股 权架构调整工作、存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务和返程子公司从事 咨询、研究等业务；宣传材料审核不当，内部流程、增加经营场所、销售合规等问题，私下 接受客户委托，进行股票交易；向客户销售金融产品过程中，未能勤勉尽责，存在不当表述 等问题，受到证监会及地方证监局责令改正、警示函等处罚。 广发证券因在康美药业股份有限公司2014年非公开发行优先股项目、2015年公司债券项目、 2016 年非公开发行股票项目、2018 年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017 年可 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部 质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托管理义务，受到中国证券监督管理委员会 广东监管局责令改正及暂停受理或办理业务的处罚；在担任中铁宝盈广发新三板特定资产管 理计划财务顾问过程中，存在对相关项目尽职调查、投资决策、投后管理不够审慎，受到中 国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函。 国泰君安证券股份有限公司及下属分支机构因营业部负责人兼任合规风控岗；从事信息技 术、合规风控的人员经办客户账户业务；部分客户开户资料存在不完整、不准确；未勤勉尽 责对发行人主要客户的关联关系履行充分的核查程序并合并披露相关信息,涉诉专利涉及产 品金额前后披露不一致且差异大,对发行人相关流水核查存在依赖发行人提供资料；对部分 符合回访筛选标准的投顾签约投资者未进行回访；投资顾问在提供证券投资顾问服务过程 中，存在通过微信及微信群向投资者发布误导性陈述的行为等原因，多次受到监管机构公开 处罚。 兴业证券因公司发布的研究报告《医美行业深度：举重若“轻”，求美有方》存在：一、研 究报告个别内容数据列示错误、文字表述不严谨，未准确标明个别数据出处；二、具体判断 或观点论述不够严密的情况，表现为个别具体观点分析依据不充分、以偏概全，个别行业发 展趋势的结论基于一家公司的财务数据推论而出、不够严密；三、底稿未记录个别数据的演 算方法与过程等问题，受到福建证监局的警示。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司 存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产 生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,437,463.96 2 应收证券清算款 2,678,427.89 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 16 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 268,966.51 9 合计 6,384,858.36 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600030 中信证券 25,607,400.00 0.09 转融通证券出 借业务的股票 2 300059 东方财富 24,632,760.00 0.09 转融通证券出 借业务的股票 3 600837 海通证券 12,574,320.00 0.04 转融通证券出 借业务的股票 4 601211 国泰君安 9,268,260.00 0.03 转融通证券出 借业务的股票 5 600999 招商证券 6,873,380.00 0.02 转融通证券出 借业务的股票 6 000776 广发证券 6,407,230.00 0.02 转融通证券出 借业务的股票 7 600958 东方证券 6,098,170.00 0.02 转融通证券出 借业务的股票 8 000166 申万宏源 5,477,340.00 0.02 转融通证券出 借业务的股票 9 601377 兴业证券 4,316,400.00 0.01 转融通证券出 借业务的股票 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 17 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 688409 富创精密 443,316.66 0.00 网下中签 2 688293 奥浦迈 265,796.80 0.00 新股锁定 3 688073 毕得医药 223,872.00 0.00 网下中签 4 688045 必易微 183,714.96 0.00 新股锁定 5 688351 微电生理 137,919.60 0.00 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 33,500,291,482.00 报告期期间基金总申购份额 9,595,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 7,698,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 35,397,291,482.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 18 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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