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| 景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023680 | ||||||||
| 基金代码 | 000242 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 景顺长城策略精选灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城策略精选灵活配置混合 场内简称 无 基金主代码 000242 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 7日 报告期末基金份额总额 504,700,969.41份 投资目标 通过资产配置和灵活运用多种投资策略，把握市场机会，分享中国经 济增长，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 1、资产配置策略:基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资 部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括、 GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利 率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注 资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上 评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，运用宏观经 济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合投资制度的要求提出 资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略:本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用 市场中潜在的投资机会，实现基金投资目标。其中，基金将综合运用 主题，成长，价值，趋势几个主要投资策略，在自上而下的投资主题 分析框架下，结合对行业和企业成长性的基本面研究，追求有远见地、 准确地把握经济发展和变更中的个股投资机会。 3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预 期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制 景顺长城策略精选灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 各类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深 300指数×50%＋中证全债指数×50%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和 预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 18,189,327.69 2.本期利润 -152,492,507.12 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2615 4.期末基金资产净值 1,162,098,853.40 5.期末基金份额净值 2.303 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.77% 1.06% -7.05% 0.44% -3.72% 0.62% 过去六个月 -7.58% 1.38% -3.53% 0.59% -4.05% 0.79% 过去一年 -23.99% 1.32% -8.98% 0.59% -15.01% 0.73% 过去三年 92.24% 1.60% 8.39% 0.63% 83.85% 0.97% 过去五年 102.02% 1.50% 15.60% 0.63% 86.42% 0.87% 自基金合同 生效起至今 263.65% 1.34% 68.77% 0.71% 194.88% 0.63% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城策略精选灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的 0％-95％投资于股票等权益类资产（其中， 权证投资比例不超过基金资产净值的 3％），将不低于 5％的基金资产投资于债券等固定收益类品 种（其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％）。本基金的建仓期为自 2013年 8月 7日 基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张靖 本基金的 基金经理 2014年 10月 25日 - 16年 经济学硕士。曾任平安证券投资管理部权 证研究员、衍生产品部经济数量研究员、 风险经理、投资管理部股票研究员、综合 研究所金融工程研究员、投资银行部高级 业务总监，摩根士丹利华鑫基金研究员、 基金经理、专户投资经理。2014年 5月 加入本公司，自 2014年 10月起担任股票 投资部基金经理。具有 16年证券、基金 行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 景顺长城策略精选灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城策略精选灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 8次，为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经过 5、6月的快速反弹，三季度 A股市场整体出现较大幅度调整，沪深 300、创业板指、科 创 50等主要市场指数均下跌 10%以上。美元加息抑制欧美需求导致出口承压；在上半年部分高杠 杆开发商遭遇现金流困境的影响下，购房者观望氛围浓厚，居民长期信贷增长乏力，房地产市场 需求低迷；二季度，在汽车减免购置税政策和部分省市出台家电消费补贴政策的刺激下，消费市 场短暂回暖，但进入三季度持续性不强；能源价格受国际事件性影响居高不下，石油、煤炭、天 景顺长城策略精选灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 然气板块的公司业绩靓丽，股价表现较好；欧洲能源短缺激发户用光伏、储能需求剧增，相关公 司表现亮眼。 本基金在二季度市场上涨过程中对结构进行小幅调整，考虑投资性价比逐步降低光伏、汽车 板块的配置，增加基本面底部反转且估值安全边际高的家电、医药品种的配置。坚持自下而上的 投资策略，坚持均衡配置，致力于把握市场空间大、经营趋势好、业绩确定性强和投资性价比高 的中长期投资机会。 当前，受国内外各种因素的影响，宏观经济处于较为不利的阶段，应逐渐转为乐观。从产能 周期来看，当前处于平稳阶段。自 2018年供给侧改革以来，制造业投资强度不高，甚至某些领域 还不足，供需匹配度并无失衡，在疫情的巨大冲击下也未出现产能严重过剩的状况，因此经济下 行过程中产能出清的压力并不大。从库存周期来看，当前库存已从高位开始回落，随着库存出清， 企业生产经营将会加速，下半年某个时候大概率会达到这个拐点，届时将进入新的一轮库存周期 上行过程，整个宏观经济将大为改观。保增长政策的积极作用也将逐步显现，进入下半年投资机 会应该是越来越多。 A股整体估值水平仍处于历史较低位置，相对于其他资产也具备较好的投资性价比。随着宏 观经济触底回升，投资机会应会越来越多。当前应为宏观经济将来触底反转做好准备，积极布局 经济复苏相关板块以及产业升级细分产业链个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022年 3季度，本基金份额净值增长率为-10.77%，业绩比较基准收益率为-7.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,053,807,556.71 90.37 其中：股票 1,053,807,556.71 90.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 83,760,094.15 7.18 其中：债券 83,760,094.15 7.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 景顺长城策略精选灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,163,378.22 2.33 8 其他资产 1,396,644.31 0.12 9 合计 1,166,127,673.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 822,278,305.59 70.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 23,040,476.00 1.98 E 建筑业 - - F 批发和零售业 44,000,197.22 3.79 G 交通运输、仓储和邮政业 30,662,751.12 2.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,432,437.85 6.41 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 59,108,382.99 5.09 N 水利、环境和公共设施管理业 248,224.44 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 1,053,807,556.71 90.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300633 开立医疗 1,505,946 69,695,180.88 6.00 2 605060 联德股份 2,891,476 68,383,407.40 5.88 3 600989 宝丰能源 4,539,606 60,467,551.92 5.20 景顺长城策略精选灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 4 000333 美的集团 1,218,300 60,074,373.00 5.17 5 600150 中国船舶 2,506,938 56,782,145.70 4.89 6 000423 东阿阿胶 1,660,000 53,767,400.00 4.63 7 002463 沪电股份 5,204,651 51,838,323.96 4.46 8 600690 海尔智家 2,050,400 50,788,408.00 4.37 9 600060 海信视像 4,372,970 48,671,156.10 4.19 10 603259 药明康德 606,100 43,451,309.00 3.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,437,917.81 7.01 其中：政策性金融债 81,437,917.81 7.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,322,176.34 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 83,760,094.15 7.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220201 22国开 01 500,000 50,802,246.58 4.37 2 210411 21农发 11 300,000 30,635,671.23 2.64 3 123158 宙邦转债 23,221 2,322,176.34 0.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和 技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组 合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”，股票代码：600989）于 2021年 12 月 15日收到宁夏回族自治区应急管理厅出具的行政处罚决定书（宁（煤监二处）煤安罚〔2021〕 2708 号），其因未如实记录安全生产教育和培训情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》等 相关规定，被处以 49000元罚款的行政处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对宝丰能源进行了投资。 国家开发银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书 (银保监罚决字〔2022〕8 号)。其因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业 务 EAST数据等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第 四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 440万元罚款。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对国家开发银行债券进行了投资。 2022年 3月 21日，中国农业发展银行（以下简称“农发行”）因漏报不良贷款余额 EAST数 据、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国 银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，收到中国银行保险监督管理 委员会出具的行政处罚决定书 (银保监罚决字〔2022〕10号)，被处以罚款 480万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对农发行进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 480,390.30 2 应收证券清算款 628,364.32 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 287,889.69 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,396,644.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 景顺长城策略精选灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 报告期期初基金份额总额 670,801,681.57 报告期期间基金总申购份额 11,736,254.69 减：报告期期间基金总赎回份额 177,836,966.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 504,700,969.41 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 景顺长城策略精选灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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