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| 格林伯锐灵活配置A(006181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022977 | ||||||||
| 基金代码 | 006181 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同约定，于2022年10月25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 格林伯锐灵活配置 基金主代码 006181 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月16日 报告期末基金份额总额 35,197,369.22份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳 健增值与超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略包括大类资产配置策略、债券投 资策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略、资 产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。在 股票投资策略上，本基金采取“自上而下”与“自 下而上”相结合的分析方法进行股票投资，自上而 下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、 竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判 企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等； 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严 选安全边际较高的个股。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×50%+沪深300指数收益 率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 13页 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于 证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C 下属分级基金的交易代码 006181 006182 报告期末下属分级基金的份额总 额 17,176,494.10份 18,020,875.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C 1.本期已实现收益 -424,596.35 -351,144.97 2.本期利润 -2,173,764.37 -1,860,327.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1295 -0.1359 4.期末基金资产净值 13,410,824.23 13,969,416.48 5.期末基金份额净值 0.7808 0.7752 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林伯锐灵活配置A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.43% 1.25% -7.49% 0.44% -6.94% 0.81% 过去六个月 -11.06% 1.51% -4.38% 0.59% -6.68% 0.92% 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 13页 过去一年 -22.12% 1.48% -10.43% 0.59% -11.69% 0.89% 过去三年 -8.45% 1.39% 3.30% 0.63% -11.75% 0.76% 自基金合同 生效起至今 -21.92% 1.27% 13.49% 0.64% -35.41% 0.63% 格林伯锐灵活配置C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.47% 1.24% -7.49% 0.44% -6.98% 0.80% 过去六个月 -11.13% 1.51% -4.38% 0.59% -6.75% 0.92% 过去一年 -22.24% 1.48% -10.43% 0.59% -11.81% 0.89% 过去三年 -8.99% 1.39% 3.30% 0.63% -12.29% 0.76% 自基金合同 生效起至今 -22.48% 1.27% 13.49% 0.64% -35.97% 0.63% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘冬 本基金基金经理、权益投 资总监 2021- 11-19 - 15 年 刘冬先生，西南财经大学 金融学硕士。曾任长江证 券宏观策略分析师；天弘 基金研究员、基金经理助 理、基金经理、投资部总 经理助理、投委会成员、 投资经理等职；渤海人寿 资产管理中心股票投资部 总监。2021年3月底加入格 林基金，任权益投资总监、 基金经理。2021年11月19 日至今，担任格林伯锐灵 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 13页 活配置混合型证券投资基 金基金经理；2021年8月2 6日至今，担任格林研究优 选混合型证券投资基金基 金经理；2022年3月8日至 今，担任格林新兴产业混 合型证券投资基金基金经 理。 张洋 本基金基金经理 2022- 03-31 - 9 年 张洋先生，西北大学金融 学硕士。曾任广州丰盛创 业投资有限公司投资部投 资总监，深圳鸿嘉投资有 限公司投资部投资总监， 前海开源基金管理有限公 司策略研究员、投资经理 助理、投资经理。2021年3 月加入格林基金，曾任投 资部投资经理、基金经理 助理，现任基金经理。20 22年3月31日至今，担任格 林伯锐灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准 则、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 13页 报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年第三季度，A股市场整体表现偏弱，对负面因素已经有较多反应，而对正面 因素则反应钝化，估值和情绪都已经达到历史区间较为极端的水平。虽然国际形势出现 较大变化，但中国内需潜力大，而且当前政策约束相对较少，从中长期角度来看，上行 风险明显大于下行风险，不宜过度悲观。 此轮市场的快速回调，是在经济基本面与流动性均较年初有明显改善的情况下发生 的，显示本轮调整更多由风险偏好变化所致。外部来看，俄乌冲突与美联储激进加息相 较于年初而言影响应是边际减弱，中美关系成为外部冲击的主要因素；内部而言，稳增 长政策逐渐加码，货币宽松格局不变，疫情虽有反复但不构成决定性因素，随着会议的 召开，政策预期进一步加强，对于市场驱动力也将增强。 本基金三季度投资策略以投资“专精特新”相关股票为主，重点配置电新、军工、 精细化工、电子等板块内具有核心竞争力的股票。通过深入研究具体细分领域和个股情 况，主要投资具有较好产业前景和核心竞争力的企业，力争通过优选个股来分享相关企 业发展机遇。 展望后市，经济基本面已然见底，大国博弈短期难有定论，经过此轮回调，A股市 场整体估值已具备长期吸引力，后续随着经济修复预期的进一步转暖，四季度市场有望 迎来修复性反弹行情，叠加三季报逐步披露，资金或重新选择主线配置，对市场形成支 撑。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林伯锐灵活配置A基金份额净值为0.7808元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-14.43%，同期业绩比较基准收益率为-7.49%；截至报告期末格林 伯锐灵活配置C基金份额净值为0.7752元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -14.47%，同期业绩比较基准收益率为-7.49%。 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 13页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 23,438,314.65 83.31 其中：股票 23,438,314.65 83.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,126,310.91 11.11 8 其他资产 1,567,923.69 5.57 9 合计 28,132,549.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 709,800.00 2.59 C 制造业 20,675,925.05 75.51 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 654,300.00 2.39 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 13页 G 交通运输、仓储和邮政业 621,600.00 2.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 776,689.60 2.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,438,314.65 85.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603599 广信股份 82,460 2,124,994.20 7.76 2 002414 高德红外 145,880 1,695,125.60 6.19 3 002318 久立特材 81,900 1,326,780.00 4.85 4 601877 正泰电器 43,100 1,154,218.00 4.22 5 002459 晶澳科技 18,000 1,152,720.00 4.21 6 002475 立讯精密 35,900 1,055,460.00 3.85 7 300014 亿纬锂能 12,000 1,015,200.00 3.71 8 603690 至纯科技 24,200 960,982.00 3.51 9 688005 容百科技 10,405 875,580.75 3.20 10 600893 航发动力 19,200 805,440.00 2.94 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 13页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未发生被监管部门立案调查，或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,567,923.69 6 其他应收款 - 7 其他 - 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 13页 8 合计 1,567,923.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C 报告期期初基金份额总额 17,305,713.38 14,177,351.50 报告期期间基金总申购份额 1,300,167.20 5,207,632.12 减：报告期期间基金总赎回份额 1,429,386.48 1,364,108.50 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 17,176,494.10 18,020,875.12 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有达到或超过总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 13页 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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