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| 富荣价值精选混合C(006110) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022207 | ||||||||
| 基金代码 | 006110 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 6 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 8 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 10 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 12 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................... 12 §9 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 12 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 12 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 13 §10 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 13 10.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 13 10.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 13 10.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 13 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣价值精选混合 基金主代码 006109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年08月10日 报告期末基金份额总额 100,866,424.88份 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控 制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金通过灵活应用多种量化策略，在充分控制基 金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求 超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产 的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属 于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 下属分级基金的交易代码 006109 006110 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,140,671.69份 99,725,753.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 1.本期已实现收益 -49,139.61 -3,292,036.46 2.本期利润 -208,483.65 -14,194,922.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1857 -0.1426 4.期末基金资产净值 1,131,196.28 74,510,914.20 5.期末基金份额净值 0.9917 0.7472 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣价值精选混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.96% 1.09% -8.09% 0.49% -7.87% 0.60% 过去六个月 -12.60% 1.27% -4.38% 0.65% -8.22% 0.62% 过去一年 -31.02% 1.21% -10.60% 0.65% -20.42% 0.56% 过去三年 -14.45% 1.06% 6.94% 0.69% -21.39% 0.37% 自基金合同 生效起至今 54.03% 3.37% 17.50% 0.72% 36.53% 2.65% 富荣价值精选混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 过去三个月 -16.03% 1.09% -8.09% 0.49% -7.94% 0.60% 过去六个月 -12.73% 1.27% -4.38% 0.65% -8.35% 0.62% 过去一年 -31.28% 1.21% -10.60% 0.65% -20.68% 0.56% 过去三年 -15.26% 1.06% 6.94% 0.69% -22.20% 0.37% 自基金合同 生效起至今 -25.28% 1.20% 17.50% 0.72% -42.78% 0.48% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率× 45%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄祥斌 投资一部总经 理，基金经理 2021-11-12 - 16 武汉大学硕士，持有基 金从业资格证书，中国 国籍。曾任信达证券研 究所资产管理部投资经 理、益民服务领先基金 基金经理、九泰改革新 动力混合基金基金经 理、北信瑞丰基金权益 投资二部总经理，2021 年8月3日加入富荣基 金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，A股市场的受到疫情、汇率等几个方面因素的影响，呈现弱势格局，2季 度表现强势的大部分赛道股出现调整。其中，上证综指下跌11.01%，上证50指数下跌 14.66%，沪深300指数下跌15.16%，创业板指下跌18.56%。从申万一级行业指数看，煤 炭、石油石化、房地产等板块表现较好，电力设备、电子、汽车、医药等板块表现落后。 报告期内大部分时间段产品仓位一直保持在较高水平，到3季度末期仓位适当降低 以规避风险。事后看，分析市场表现低于预期的主要因素如下：首先，首先，投资者风 险偏好始终没有提振。其次，虽然政策连续出台，但是短期而言房地产市场的相关数据 没有有效好转，这使得投资者对于经济前景报以更多的担忧。最后，美联储加息节奏、 力度超出预期，同时，人民币汇率也有较大幅度的贬值，这触发了资金外逃的担忧。 展望未来，我们认为需要观察以下几个方面的因素的变化：首先，国内投资者风险 偏好能否有效抬升是行情的关键所在；其次，国内房地产市场是否能够转好；最后，美 联储紧缩政策何时开始转向。在上述几个方面的因素没有出现重大转向前提下，估计市 场维持震荡格局，可能存在结构性投资机会。 从行业层面看，光伏、风电、储能、新能源车、军工、芯片等符合产业升级方向的 板块依然会作为本产品进攻配置仓位而坚守。另一方面，白酒、医药、机场、酒店、汽 车、地产、金融等受益经济复苏板块也值得配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 截至报告期末富荣价值精选混合A基金份额净值为0.9917元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-15.96%，同期业绩比较基准收益率为-8.09%；截至报告期末富荣 价值精选混合C基金份额净值为0.7472元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -16.03%，同期业绩比较基准收益率为-8.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 26,491,380.98 34.81 其中：股票 26,491,380.98 34.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 49,489,506.17 65.04 8 其他资产 111,971.94 0.15 9 合计 76,092,859.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,145,400.00 1.51 B 采矿业 2,244,541.68 2.97 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 C 制造业 13,173,099.30 17.42 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 1,137,000.00 1.50 E 建筑业 4,242,000.00 5.61 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 316,740.00 0.42 J 金融业 3,281,000.00 4.34 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 951,600.00 1.26 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,491,380.98 35.02 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,800 5,243,000.00 6.93 2 603959 百利科技 350,000 4,242,000.00 5.61 3 600036 招商银行 60,000 2,019,000.00 2.67 4 000933 神火股份 120,000 2,014,800.00 2.66 5 002756 永兴材料 12,000 1,490,400.00 1.97 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 6 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.71 7 002142 宁波银行 40,000 1,262,000.00 1.67 8 000568 泸州老窖 5,000 1,153,300.00 1.52 9 002041 登海种业 60,000 1,145,400.00 1.51 10 600900 长江电力 50,000 1,137,000.00 1.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国招商银行股份有限公司在报告编 制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构以及中国人民银行（含 支行）的处罚。神火股份在报告编制日前一年内因未依法履行其他职责及未及时披露公 司重大事项受到中国证券监督管理委员会河南监管局出具警示函。宁波银行股份有限公 司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 110,510.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,461.54 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 111,971.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况 说明 1 600938 中国海油 1,295,341.68 1.71 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 报告期期初基金份额总额 1,130,974.51 99,454,588.79 报告期期间基金总申购份额 134,449.70 425,986.58 减：报告期期间基金总赎回份额 124,752.52 154,822.18 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,140,671.69 99,725,753.19 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 8,395,218.14 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 8,395,218.14 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） - 8.42 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金本报告期末无发起资金、基金管理人高级管理人员等持有份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页 者类 别 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220701 - 20220930 90,260,701.90 0.00 0.00 90,260,701.90 89.49% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；若 发生巨额赎回，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额30%以上的部分，基金管理人 有权进行延期办理，可能影响投资者赎回业务办理； 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续六十个工作日 出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的本基金应当按照本基金合同的约定 程序进行清算后终止，且无需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对 审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人公告：总经理、首席信息官高峰于2022年8月15日离任，董事长杨小 舟代行总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金设立 的文件； 10.1.2《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 10.1.3《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 10.1.5 报告期内富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊 上各项公告的原稿。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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