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| 国富恒丰一年持有期债券A(000351) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020841 | ||||||||
| 基金代码 | 000351 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国富恒丰定期债券 基金主代码 000351 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2013年 11月 20日 报告期末基金份额总额 56,808,548.20份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理， 力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略： 本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、 资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险 和有关政策法规等因素，研判各类属固定收益类资产以 及参与新股申购等非固定收益类资产投资的预期收益 和预期风险，确定各类金融资产的配置比例。 在类属配置策略上，基金将根据各类属债券的相对投资 价值分析，选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高 持有期收益的类属债券配置比例。 在久期管理策略上，本基金将根据基金封闭期的剩余运 作期限以及宏观经济因素与不同种类债券收益率之间 的关系，确定债券组合的久期。 本基金也可投资中小企业私募债券、资产支持证券及新 股申购。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资 人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于 股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较 低风险收益特征的证券投资基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C 下属分级基金的交易代码 000351 000352 报告期末下属分级基金的份额总额 49,092,620.00份 7,715,928.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C 1.本期已实现收益 648,421.93 94,823.37 2.本期利润 920,475.89 137,546.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0188 0.0178 4.期末基金资产净值 50,391,173.96 7,905,429.22 5.期末基金份额净值 1.026 1.025 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富恒丰定期债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.87% 0.08% 0.54% 0.01% 1.33% 0.07% 过去六个月 2.49% 0.07% 1.08% 0.01% 1.41% 0.06% 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 过去一年 4.25% 0.07% 2.19% 0.01% 2.06% 0.06% 过去三年 11.19% 0.07% 6.86% 0.01% 4.33% 0.06% 过去五年 21.91% 0.09% 11.99% 0.01% 9.92% 0.08% 自基金合同 生效起至今 58.16% 0.09% 26.21% 0.01% 31.95% 0.08% 国富恒丰定期债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.77% 0.07% 0.54% 0.01% 1.23% 0.06% 过去六个月 2.40% 0.07% 1.08% 0.01% 1.32% 0.06% 过去一年 3.98% 0.06% 2.19% 0.01% 1.79% 0.05% 过去三年 10.11% 0.07% 6.86% 0.01% 3.25% 0.06% 过去五年 19.87% 0.10% 11.99% 0.01% 7.88% 0.09% 自基金合同 生效起至今 53.29% 0.10% 26.21% 0.01% 27.08% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 注：本基金的基金合同生效日为 2013年 11月 20日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比 例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王莉 国富日日 收益货币 基金、国 富安享货 币基金、 国富恒丰 定期债券 基金、国 富新机遇 混合基金 及国富天 颐混合基 金的基金 经理。 2019年 9月 13 日 - 12年 王莉女士，华东师范大学金融学硕士。历 任武汉农村商业银行股份有限公司债券 交易员、国海富兰克林基金管理有限公司 债券交易员、国富日鑫月益 30天理财债 券基金的基金经理。截至本报告期末任国 海富兰克林基金管理有限公司国富日日 收益货币基金、国富安享货币基金、国富 恒丰定期债券基金、国富新机遇混合基金 及国富天颐混合基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中， 首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 金融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度债券市场先扬后抑。7月国内疫情反复，内外需走弱，市场对经济复苏的情况 持续关注，在宽松的资金面的支持下，货币市场利率创年内新低。8月中旬公布的 7月金融数据 和经济增长数据均低于市场预期，10年期国债快速下行，突破前期 2.7%的震荡区间下轨至 2.6% 附近。9月随着国内疫情的边际好转，地产政策频出，加之季末资金面边际收紧，中美利差深度 倒挂导致季末收益率加速上行。 7月以来，生产端偏弱、需求端萎靡。一方面，工业生产整体偏弱，行业开工率整体走低。 另一方面，内需大多走弱，商品房销售再度疲软，受到全球经济增速放缓以及地缘政治冲突等影 响，外需较 6月份亦有所收缩。短债利率先上后下，长债利率窄幅震荡后下行，债市整体收涨， 曲线略走陡。 8月以来国内经济修复斜率趋于缓和，产需延续偏弱态势。8月央行超预期调降 MLF 和逆回 购利率各 10BP，随后 1年期 LPR下调 5BP，5年期以上 LPR下调为 15BP，宽货币政策仍具延续性， 下旬国常会表态“在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施 19 项接续政策”，财政部指出要“谋 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 划增量政策工具”，继续释放“宽信用”和“稳经济”信号，但今年以来，国内疫情反复、房地 产持续低迷，海外美联储加息、俄乌冲突等都对经济复苏造成持续性冲击，经济仍处于弱复苏状 态。整体来看，8月资金面保持充裕，经济产需修复仍弱，央行月中超预期降息打开利率下行空 间，债市大幅收涨。 9月以来国内经济修复有所加快，产需均有所改善。9月全月市场资金面边际收敛，美债利率 大幅上行，国内经济修复，多项利空因素导致长短端利率均大幅上行，曲线呈熊陡态势。 三季度信用债市场供给相对不足，表现优于利率债，信用利差整体进一步收窄。截止 9月 30 日，1年国债下行 10BP至 1.85%；10年国债下行 6BP至 2.76%；1年国开债下行 13BP至 1.89%； 10年国开债下行 12BP至 2.93%；3年 AAA中短期票据到期收益率下行 28BP至 2.67%；5年 AA企 业债到期收益率下行 33BP至 3.66%。 2022年三季度本基金的资产配置以中长久期利率债和高等级信用债券为主。三季度择机增持 了高评级中等久期信用债和利率债，债券仓位有所增加，组合总体久期维持中性，对基金净值贡 献相对正收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，本基金 A类份额净值为 1.026元，本报告期份额净值上涨 1.87% ， 同期业绩比较基准上涨 0.54%，跑赢业绩比较基准 1.33%；本基金 C类份额净值为 1.025元，本报 告期份额净值上涨 1.77% ，同期业绩比较基准上涨 0.54%，跑赢业绩比较基准 1.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 54,183,553.17 91.95 其中：债券 54,183,553.17 91.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,396,682.33 7.46 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 244,443.08 0.41 8 其他资产 105,501.39 0.18 9 合计 58,930,179.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,560,818.01 18.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 142,554.48 0.24 其中：政策性金融债 142,554.48 0.24 4 企业债券 12,067,766.94 20.70 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 31,064,488.49 53.29 7 可转债（可交换债） 347,925.25 0.60 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,183,553.17 92.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2000003 20抗疫国债 03 100,000 10,053,926.23 17.25 2 102102084 21青岛啤酒 MTN001 56,000 5,875,006.33 10.08 3 102280780 22东航股 MTN001 57,000 5,800,776.00 9.95 4 102280283 22中信集团 50,000 5,177,116.44 8.88 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 MTN002A 5 102280472 22长电 MTN002B 40,000 4,158,625.75 7.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,815.09 2 应收证券清算款 103,686.30 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 105,501.39 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113042 上银转债 116,244.80 0.20 2 113044 大秦转债 52,141.28 0.09 3 113052 兴业转债 31,977.56 0.05 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 4 110062 烽火转债 19,122.14 0.03 5 110061 川投转债 13,670.01 0.02 6 113050 南银转债 10,816.62 0.02 7 110085 通 22转债 1,278.96 0.00 8 113053 隆 22转债 1,234.18 0.00 9 123119 康泰转 2 1,222.55 0.00 10 113057 中银转债 1,164.04 0.00 注：鉴于部分债券占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以 列示，故标注为“0.00”。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C 报告期期初基金份额总额 49,034,425.20 7,711,670.27 报告期期间基金总申购份额 58,194.80 4,257.93 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 49,092,620.00 7,715,928.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,879,511.48 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,879,511.48 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 7.90 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 §8 备查文件目录 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 8.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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