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| 嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020828 | ||||||||
| 基金代码 | 010516 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10 月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合中债-1-3年政金债指数 基金主代码 010516 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年04月14日 报告期末基金份额总额 61,913,899.82份 投资目标 本基金采用指数化投资，通过控制基金组合对标的 指数的偏离度，力争在扣除各项费用前获得与标的 指数相似总回报。在正常市场情况下，本基金力争 追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟 踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金采用指数化投资，采用抽样复制和动态最优 化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券 中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特 征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活 期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基 金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有 与标的指数相似的风险收益特征。 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 13页 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合中债-1-3年政金债 指数A 嘉合中债-1-3年政金债 指数C 下属分级基金的交易代码 010516 010517 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,864,094.25份 60,049,805.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 嘉合中债-1-3年政金 债指数A 嘉合中债-1-3年政金 债指数C 1.本期已实现收益 15,182.03 498,496.27 2.本期利润 12,360.50 415,345.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0070 0.0069 4.期末基金资产净值 1,975,420.36 62,415,677.11 5.期末基金份额净值 1.0597 1.0394 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合中债-1-3年政金债指数A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.69% 0.03% 0.24% 0.04% 0.45% -0.01% 过去六个月 3.24% 0.16% 0.60% 0.03% 2.64% 0.13% 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 13页 过去一年 4.67% 0.12% 0.64% 0.04% 4.03% 0.08% 自基金合同 生效起至今 5.97% 0.10% 1.27% 0.04% 4.70% 0.06% 嘉合中债-1-3年政金债指数C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.67% 0.03% 0.24% 0.04% 0.43% -0.01% 过去六个月 1.38% 0.03% 0.60% 0.03% 0.78% 0.00% 过去一年 2.74% 0.03% 0.64% 0.04% 2.10% -0.01% 自基金合同 生效起至今 3.94% 0.03% 1.27% 0.04% 2.67% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同于 2021年 04月 14日生效，按照基金合同规定，本基金建仓期为 基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同 约定。 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 13页 注：本基金基金合同于 2021年 04月 14日生效，按照基金合同规定，本基金建仓期为 基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 季慧 娟 嘉合货币市场基金、嘉合 磐稳纯债债券型证券投资 基金、嘉合磐昇纯债债券 型证券投资基金、嘉合慧 康63个月定期开放债券型 证券投资基金、嘉合中债- 1-3年政策性金融债指数 证券投资基金、嘉合稳健 增长灵活配置混合型证券 2021- 04-14 - 15 年 上海财经大学经济学硕 士，同济大学经济学学士。 曾任华宝信托有限责任公 司交易员，德邦基金管理 有限公司债券交易员兼研 究员，中欧基金管理有限 公司债券交易员。2014年 加入嘉合基金管理有限公 司。 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 13页 投资基金、嘉合锦鹏添利 混合型证券投资基金、嘉 合磐恒债券型证券投资基 金、嘉合磐弘一年定期开 放纯债债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 叶平 嘉合货币市场基金、嘉合 磐通债券型证券投资基 金、嘉合磐稳纯债债券型 证券投资基金、嘉合磐泰 短债债券型证券投资基 金、嘉合中债-1-3年政策 性金融债指数证券投资基 金的基金经理。 2022- 02-14 - 5 年 南京大学国民经济学硕 士。2017年5月进入嘉合基 金管理有限公司工作。 注：1、季慧娟的"任职日期"为基金合同生效日期，叶平的“任职日期”为公告确定的 聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 13页 三季度，国内经济、金融数据显示经济逐步修复的征兆，但均显示疫情后经济修复 的速度较慢。基建投资为主要支撑，地产投资增速继续下行，疫情多发，消费复苏缓慢。 海外需求走弱势头开始出现，8月出口增速下行幅度较大。美国持续高通胀，联储鹰派 态度延续，美债收益率大幅上行。欧元区通胀继续恶化，经济明显下滑，欧央行大幅加 息。 三季度，央行8月15日同时下调一年期MLF和公开市场逆回购7天、14天利率10BP。 银行间流动性仍然保持合理宽裕，公开市场操作进一步缩量，由于MLF连续两月缩量以 及跨季影响，资金价格8月中下旬有所上抬。 三季度，债券市场整体呈现收益率先下后上的走势。7月随着资金利率收紧、经济 复苏预期落空以及停贷风暴发酵下，债券收益率大幅下行。8月15号央行超预期降息带 动收益率再次迅速大幅下行，10年国债、国开收益率分别下行至2.58%、2.78%的低点， 随后收益率低位震荡。9月，美债收益率又快速上行，汇率压力骤升，随着季末避险情 绪升温，债券收益率快速上行10-20BP。信用债方面，房地产行业风险加剧。 报告期内，组合密切跟踪指数，并根据成份券变更和市场变动进行动态调整，期间 调整过杠杆和久期，争取实现对标的指数的有效跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合中债-1-3年政金债指数A基金份额净值为1.0597元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.69%，同期业绩比较基准收益率为0.24%；截至报告期末嘉 合中债-1-3年政金债指数C基金份额净值为1.0394元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为0.67%，同期业绩比较基准收益率为0.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 63,653,821.37 98.66 其中：债券 63,653,821.37 98.66 资产支持证券 - - 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 13页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 800,002.12 1.24 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 58,483.23 0.09 8 其他资产 7,113.28 0.01 9 合计 64,519,420.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 63,653,821.37 98.86 其中：政策性金融债 63,653,821.37 98.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 63,653,821.37 98.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210402 21农发02 200,000 20,662,564.38 32.09 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 13页 2 200207 20国开07 200,000 20,272,410.96 31.48 3 170208 17国开08 100,000 10,430,301.37 16.20 4 220207 22国开07 70,000 6,985,652.88 10.85 5 190204 19国开04 50,000 5,302,891.78 8.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内 曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；中国农业发展银行在报告编 制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处 罚。 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 13页 注：本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,535.26 2 应收证券清算款 93.15 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,484.87 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,113.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合中债-1-3年政金债 指数A 嘉合中债-1-3年政金债 指数C 报告期期初基金份额总额 2,120,886.70 60,456,377.51 报告期期间基金总申购份额 660,693.44 25,095.99 减：报告期期间基金总赎回份额 917,485.89 431,667.93 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,864,094.25 60,049,805.57 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 13页 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701 - 2 0220930 60,000,583.33 - - 60,000,583.3 3 96.91% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极 端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如 个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的 投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金募集注册的文 件 二、《嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》 三、《嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 13页 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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