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| 前海开源沪港深裕鑫A(004316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020725 | ||||||||
| 基金代码 | 004316 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第2页，共13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源沪港深裕鑫 基金主代码 004316 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2017年03月23日 报告期末基金份额总额 232,624,182.87份 投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置，在合理 控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略包括六个方面： （1）大类资产配置：本基金将依据经济周期理论， 结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内 各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金 在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 （2）股票投资策略：本基金股票投资包括国内依法 发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票）和港股通标的股票。本 基金股票投资策略主要包括股票投资策略和港股通 标的股票投资策略。 （3）债券投资策略：本基金将结合对宏观经济、市 场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所 市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第3页，共13页 对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不 同类属资产的最优权重。同时结合经济趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用 风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平 合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差 策略等积极投资策略。 （4）权证投资策略：本基金根据权证对应公司基本 面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票 权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通 过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收 益特征的目的。 （5）资产支持证券投资策略：本基金通过对资产支 持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率 的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证 券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补 偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整 后收益较高的品种进行投资。 （6）股指期货投资策略：本基金参与股指期货投资 时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判 断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将结 合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限 定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋恒生指数收益率×20% ＋中证全债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担汇率风险以 及境外市场的风险等特别风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源沪港深裕鑫C 下属分级基金的交易代码 004316 004317 报告期末下属分级基金的份额总 额 115,324,918.87份 117,299,264.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第4页，共13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源沪港深裕鑫C 1.本期已实现收益 -61,859.83 -1,201,672.80 2.本期利润 -7,699,332.71 -18,569,401.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3976 -0.3567 4.期末基金资产净值 176,864,632.95 178,684,651.75 5.期末基金份额净值 1.5336 1.5233 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深裕鑫A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.39% 0.98% -11.64% 0.66% 0.25% 0.32% 过去六个月 -6.01% 1.23% -8.57% 0.85% 2.56% 0.38% 过去一年 -11.23% 1.30% -15.88% 0.87% 4.65% 0.43% 过去三年 31.29% 1.19% -2.54% 0.86% 33.83% 0.33% 过去五年 50.89% 1.13% 0.50% 0.84% 50.39% 0.29% 自基金合同 生效起至今 53.36% 1.07% 8.84% 0.81% 44.52% 0.26% 前海开源沪港深裕鑫C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第5页，共13页 过去三个月 -11.42% 0.98% -11.64% 0.66% 0.22% 0.32% 过去六个月 -6.05% 1.23% -8.57% 0.85% 2.52% 0.38% 过去一年 -11.32% 1.30% -15.88% 0.87% 4.56% 0.43% 过去三年 30.89% 1.19% -2.54% 0.86% 33.43% 0.33% 过去五年 50.03% 1.13% 0.50% 0.84% 49.53% 0.29% 自基金合同 生效起至今 52.33% 1.07% 8.84% 0.81% 43.49% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第6页，共13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王霞 本基金的基金经理、公司 执行投资总监 2017- 03-23 - 19 年 王霞女士，北京交通大学 管理学硕士，中国注册会 计师(CPA)。历任南方基金 管理有限公司商业、贸易、 旅游行业研究员、房地产 行业首席研究员。现任前 海开源基金管理有限公司 执行投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第7页，共13页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，基金仓位水平维持在90%左右。整体投资策略，仍聚焦在AH两地同时上 市的公司中，从9大行业中，精选港股折价率较高的优质公司30家，进行配置，并根据 最新的季报，结合盈利和估值水平，动态调整持股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深裕鑫A基金份额净值为1.5336元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-11.39%，同期业绩比较基准收益率为-11.64%；截至报告期末前 海开源沪港深裕鑫C基金份额净值为1.5233元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为-11.42%，同期业绩比较基准收益率为-11.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第8页，共13页 （%） 1 权益投资 249,492,216.00 70.03 其中：股票 249,492,216.00 70.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 105,971,290.74 29.75 8 其他资产 784,866.07 0.22 9 合计 356,248,372.81 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为249,492,216.00元，占资产 净值比例70.17%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非必需消费品 14,663,929.92 4.12 能源 18,763,566.51 5.28 金融 75,294,020.41 21.18 工业 62,928,496.83 17.70 材料 39,991,243.61 11.25 科技 8,132,724.48 2.29 公用事业 29,718,234.24 8.36 合计 249,492,216.00 70.17 注：以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第9页，共13页 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 02883 中海油田服务 1,562,000 11,005,207.83 3.10 2 01171 兖矿能源 426,000 11,000,070.61 3.09 3 00358 江西铜业股份 1,308,000 10,741,708.28 3.02 4 01186 中国铁建 2,917,500 10,607,588.87 2.98 5 02600 中国铝业 4,452,000 10,348,276.88 2.91 6 01800 中国交通建设 3,454,000 10,308,988.01 2.90 7 01138 中远海能 1,722,000 10,170,120.29 2.86 8 01919 中远海控 1,025,400 8,541,471.67 2.40 9 00753 中国国航 1,524,000 8,270,199.36 2.33 10 00981 中芯国际 562,000 8,132,724.48 2.29 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第10页，共13页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 471,511.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 313,354.50 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 784,866.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第11页，共13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源沪港深裕鑫C 报告期期初基金份额总额 10,731,449.04 27,007,237.08 报告期期间基金总申购份额 105,160,539.53 92,480,471.21 减：报告期期间基金总赎回份额 567,069.70 2,188,444.29 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 115,324,918.87 117,299,264.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 前海开源沪港深裕鑫A 前海开源沪港深裕鑫C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 2,819,919.91 8,054,231.83 报告期期间买入/申购总份额 94,771,183.05 41,906,130.27 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 97,591,102.96 49,960,362.10 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 84.62 42.59 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金转换入 2022-09-06 41,906,130.27 70,000,000.00 0 2 基金转换入 2022-09-20 30,938,679.54 50,000,000.00 0 3 基金转换入 2022-09-27 63,832,503.51 100,000,000.0 0 0 合 计 136,677,313.3 2 220,000,000.0 0 §8 影响投资者决策的其他重要信息 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第12页，共13页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701 - 2 0220828 10,874,151.74 136,677,313.3 2 0.00 147,551,465. 06 63.43% 2 20220906 - 2 0220930 10,874,151.74 136,677,313.3 2 0.00 147,551,465. 06 63.43% 3 20220829 - 2 0220919 0.00 29,664,194.60 0.00 29,664,194.6 0 12.75% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛 售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管 理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者 赎回业务办理； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 个别投资者大额赎回后，若本基金连续60个工作日出现基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，其他投资者可能面临相应风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整 困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资 基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的 原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第13页，共13页 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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