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| 华富智慧城市灵活配置混合A(000757) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020562 | ||||||||
| 基金代码 | 000757 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 华富智慧城市灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富智慧城市灵活配置混合 基金主代码 000757 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 10月 31日 报告期末基金份额总额 38,632,707.53份 投资目标 本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的优质上市公司，分 享其发展和成长的机会，力求获取超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及智 慧城市相关行业的发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预 期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例， 在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -2,290,311.36 华富智慧城市灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 2.本期利润 -7,432,444.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2116 4.期末基金资产净值 50,252,966.08 5.期末基金份额净值 1.301 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.84% 1.33% -7.05% 0.44% -6.79% 0.89% 过去六个月 -10.52% 1.51% -3.53% 0.59% -6.99% 0.92% 过去一年 -23.43% 1.45% -8.98% 0.59% -14.45% 0.86% 过去三年 55.81% 1.73% 8.39% 0.63% 47.42% 1.10% 过去五年 34.40% 1.67% 15.60% 0.63% 18.80% 1.04% 自基金合同 生效起至今 43.49% 1.92% 57.60% 0.73% -14.11% 1.19% 注：本基金业绩比较基准收益率＝沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华富智慧城市灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：根据《华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基 金资产的比例范围为 0-95%，投资于本合同界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的 80%；其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具；权证投资比例不得 超过基金资产净值的 3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资 产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为 2014年 10月 31日到 2015年 4月 31日，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富智慧城市灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高靖瑜 本基金的 基金经理 2017年 5月 9 日 - 二十二年 复旦大学金融学硕士，本科学历。历任金 鼎综合证券（维京）股份有限公司上海代 表处研究员、上海天相投资咨询有限公司 研究员。2007年 7月加入华富基金管理 有限公司，曾任行业研究员、基金经理助 理，自 2017年 5月 9日起任华富智慧城 市灵活配置混合型证券投资基金基金经 理，自 2017年 5月 9日起任华富策略精 选混合型证券投资基金基金经理，具有基 金从业资格。 华富智慧城市灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期； 首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，国内防疫政策不断优化，稳增长政策持续发力，出口仍构成较强支撑，中国 经济延续恢复态势。但受疫情反复、高温干旱、房地产市场收缩等影响，内需恢复相对滞后，中 国经济恢复进程仍然比较缓慢。宏观经济数据来看，稳增长政策的持续发力和较强的外需，共同 构成了经济恢复的主要动力。投资方面，1-8月固定资产投资（不含农户）完成额累计同比增长 5.80%，较上月小幅提升 0.10%，从三大分项来看，基建投资持续发力，制造业投资有所改善，房 地产开发投资持续下探，具体来说，1-8月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供 应业）完成额累计同比增长 8.30%，较上月提升 0.90%；1-8月制造业投资完成额累计同比增长 华富智慧城市灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 10.00%，较上月提升 0.10%；1-8月房地产开发投资累计同比下滑 7.40%，降幅较上月扩大 1.00%。 消费方面，在低基数影响下，餐饮收入、商品零售同比增速明显提升，具体数据来看，8月社会 消费品零售总额同比增长 5.40%，较上月提升 2.70%。出口方面，在基数效应和海外需求回落的叠 加作用下出口高位回落，压力开始显现，8月出口总额（以美元计价）同比增长 7.10%，较上月的 17.90%明显下滑。 海外方面，在地缘冲突、能源短缺、通胀高企、货币政策紧缩、新冠疫情、需求回落等多重 因素叠加下，全球经济增长动力不断回落，8月摩根大通全球制造业和服务业PMI指数分别为 50.3% 和 49.2%，较年内高点回落 3.4和 4.8个百分点。美国在联储加快收紧货币政策的影响下，工业 生产下行压力加大，政府、私人和信贷流动性均面临收缩压力。欧洲持续受制于高通胀，价格上 涨压力已经由能源端逐步蔓延至制成品和服务项，供应链瓶颈进一步恶化。 国内市场三季度各大指数持续向下调整，上证指数、沪深 300、创业板指分别下跌 11.01%、 15.16%、18.56%。行业表现方面，传统能源主线表现相对较好，成长主线、消费主线有所回调， 申万一级行业指数涨跌幅居前 5位的依次为煤炭、综合、公用事业、石油石化、通信，涨跌幅分 别为 0.97%、-1.12%、-4.54%、-4.91%、-6.41%。下跌方面，建筑材料、电力设备、电子、汽车、 传媒跌幅居前，涨跌幅分别为-23.98%、-18.01%、-17.58%、-17.10%、-16.64%。 本基金三季度末重点配置行业包括新能源、地产建筑、机械、TMT等。城镇化率提升、新冠 疫情带来的生活模式变化、科技使得生活更便利等因素综合推动城市变迁，数字化、智能化、个 体化程度加深，其中带来很多新的需求，我们也持续看好相关行业的机会。 展望 2022年四季度：国内稳增长政策持续发力，但海外形势动荡，仍然存在一些不可预测的 因素，市场短期还是以结构性机会、存量博弈为主。海外方面，地缘政治格局日益严峻，大国关 系日趋复杂；主要经济体仍处在货币收紧阶段，全球经济滞胀风险提升，我国出口或呈走弱趋势。 国内方面，疫情影响持续存在，对消费形成压制；投资预计温和复苏，基建投资仍为主要拉动项， 在一定程度上对冲房地产投资低迷的压力，但地产扶持政策不断推出，后续如果改善，对于整体 经济支撑力将增强。金融形势方面，在三季度的总量和价格政策基础上，预计流动性环境仍将维 持稳健略宽，新增信贷投放将继续稳步增长，企业融资成本维持下行，助力实体经济稳健运行， 预计对金融市场形成一定支撑。从配置上看，流动性内松外紧，国际政治局势难测，我们寻求相 对确定方向：新能源全球需求推动向前，国内高端装备补短板迫在眉睫，这两个方向依然是重点 关注，机会将来自于细分行业的配置优化，个股深度挖掘；另外，消费弱复苏中也有一定机会， 能够享受渗透率或者集中度提高的品牌类企业值得关注；最后，地产行业发展影响经济各个方面， 政策变化以及预期变化都值得持续跟踪以寻找其中产业链甚至扩散的机会。 华富智慧城市灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，本基金份额净值为 1.301元，累计份额净值为 1.501元。报告期，本基金份额 净值增长率为-13.84%，同期业绩比较基准收益率为-7.05 %。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 42,581,380.20 83.30 其中：股票 42,581,380.20 83.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 560,385.94 1.10 其中：债券 560,385.94 1.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,429,578.09 6.71 8 其他资产 4,546,522.85 8.89 9 合计 51,117,867.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,011,410.20 65.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,473,200.00 4.92 E 建筑业 2,548,850.00 5.07 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,382,040.00 2.75 H 住宿和餐饮业 711,480.00 1.42 华富智慧城市灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,800,000.00 3.58 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 654,400.00 1.30 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 42,581,380.20 84.73 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600048 保利发展 100,000 1,800,000.00 3.58 2 601012 隆基绿能 37,000 1,772,670.00 3.53 3 300973 立高食品 19,000 1,638,560.00 3.26 4 688122 西部超导 14,000 1,496,460.00 2.98 5 688072 拓荆科技 5,000 1,492,500.00 2.97 6 300014 亿纬锂能 17,000 1,438,200.00 2.86 7 601669 中国电建 205,000 1,428,850.00 2.84 8 603348 文灿股份 20,000 1,427,800.00 2.84 9 603985 恒润股份 57,000 1,419,300.00 2.82 10 600760 中航沈飞 23,000 1,401,850.00 2.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 560,385.94 1.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 华富智慧城市灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 10 合计 560,385.94 1.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 118014 高测转债 4,220 560,385.94 1.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,111.81 2 应收证券清算款 550,779.21 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,980,631.83 6 其他应收款 - 华富智慧城市灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 7 其他 - 8 合计 4,546,522.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 34,891,708.47 报告期期间基金总申购份额 4,391,100.00 减：报告期期间基金总赎回份额 650,100.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 38,632,707.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 4,943,216.21 报告期期间买入/申购总份 额 3,704,128.21 报告期期间卖出/赎回总份 额 0.00 报告期期末管理人持有的本 基金份额 8,647,344.42 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 22.38 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 基金转换入 2022-8-31 698,729.01 990,099.01 1.00 华富智慧城市灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 2 基金转换入 2022-9-29 3,005,399.20 3,976,143.14 0.6 合计 3,704,128.21 4,966,242.15 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022.7.1-2022.9.30 4,943,216.21 3,704,128.21 0.00 8,647,344.42 22.3800 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富智慧城市灵活配置混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 华富基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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