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| 天治可转债增强债券C(000081) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020340 | ||||||||
| 基金代码 | 000081 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治可转债增强债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 天治可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第2页，共12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治可转债增强债券 基金主代码 000080 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年06月04日 报告期末基金份额总额 49,393,655.07份 投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转 债），努力在控制投资组合下方风险的基础上实现 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融 工具，并在严格控制风险的基础上，通过对全球经 济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、 财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值 水平等的研判，适度参与权益类资产配置，适度把 握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、 债券基准收益率研究、不同类属债券利差水平研究， 判断不同类属债券的相对投资价值，并确定不同债 券类属在组合资产中的配置比例。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预 天治可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第3页，共12页 期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水 平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基 金。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天治可转债增强债券A 天治可转债增强债券C 下属分级基金的交易代码 000080 000081 报告期末下属分级基金的份额总 额 14,102,500.26份 35,291,154.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 天治可转债增强债券A 天治可转债增强债券C 1.本期已实现收益 -57,658.74 -190,988.78 2.本期利润 -836,883.79 -2,054,525.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0583 -0.0579 4.期末基金资产净值 21,208,702.91 51,229,957.58 5.期末基金份额净值 1.504 1.452 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治可转债增强债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.71% 0.47% 0.73% 0.05% -4.44% 0.42% 过去六个月 -0.53% 0.57% 1.03% 0.04% -1.56% 0.53% 天治可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第4页，共12页 过去一年 -7.84% 0.72% 1.73% 0.05% -9.57% 0.67% 过去三年 17.59% 0.77% 3.81% 0.06% 13.78% 0.71% 过去五年 34.41% 0.73% 8.27% 0.06% 26.14% 0.67% 自基金合同 生效起至今 50.40% 1.16% 9.65% 0.08% 40.75% 1.08% 天治可转债增强债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.84% 0.48% 0.73% 0.05% -4.57% 0.43% 过去六个月 -0.68% 0.57% 1.03% 0.04% -1.71% 0.53% 过去一年 -8.22% 0.72% 1.73% 0.05% -9.95% 0.67% 过去三年 16.16% 0.77% 3.81% 0.06% 12.35% 0.71% 过去五年 31.64% 0.73% 8.27% 0.06% 23.37% 0.67% 自基金合同 生效起至今 45.20% 1.16% 9.65% 0.08% 35.55% 1.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天治可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第5页，共12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李申 产品开发与金融工程部总 监、本基金基金经理、天 治财富增长证券投资基金 基金经理、天治转型升级 混合型证券投资基金基金 经理 2022- 01-18 - 8 年 硕士研究生，具有基金从 业资格。2014年4月至201 5年9月于日发资产管理 （上海）有限公司任高级 研究员。2015年10月加入 天治基金管理有限公司， 历任产品开发与金融工程 部金融工程研究员、总监 助理、副总监，现任产品 开发与金融工程部总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 天治可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第6页，共12页 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规 定以及《天治可转债增强债券型证券投资基金基金合同》、《天治可转债增强债券型证 券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制 度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系 涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投 资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定 期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实 落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易 的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内经济经历二季度疫情冲击修复后，三季度受高温限电、地产停工断贷以及局部 疫情反复影响再度下行。海外方面，美联储超预期鹰派加息控通胀、欧洲能源危机影响 大宗商品价格，在经济衰退、全球制造业PMI持续下行背景下，三季度主要商品指数普 遍下跌，原油跌幅较大，农产品跌幅相对较小。 三季度国内主要指数方面，上证综指下跌11.01%，沪深300下跌15.16%，创业板指 下跌18.56%；债券方面，中证全债指数上涨1.70%，中证转债指数下跌3.82%。分行业来 看，中信一级行业中只有煤炭取得了4.34%的正收益，其他板块均出现了不同程度的下 跌，其中建材、电子、传媒、医药等板块跌幅较大。 投资策略方面，本基金在可转债的配置上注重可转债正股基本面的估值合理性和隐 含期权价值增值的可能性，并维持了较高杠杆的使用，在可转债的品种选择方面，对于 正股所在行业景气度和个股基本面变化更为重视。三季度判断权益市场具备调整压力， 天治可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第7页，共12页 可转债整体估值性价比相对较低，本基金采用了相对保守的操作策略，重视个券的安全 边际，并在大金融、稳增长、航空、生猪养殖等板块进行了重点配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末天治可转债增强债券A基金份额净值为1.504元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-3.71%，同期业绩比较基准收益率为0.73%，低于同期业绩比较基 准收益率4.44%；截至报告期末天治可转债增强债券C基金份额净值为1.452元，本报告 期内，该类基金份额净值增长率为-3.84%，同期业绩比较基准收益率为0.73%，低于同 期业绩比较基准收益率4.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 96,815,827.69 97.16 其中：债券 96,815,827.69 97.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,299,946.53 2.31 8 其他资产 532,021.37 0.53 9 合计 99,647,795.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 天治可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第8页，共12页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 4,471,352.33 6.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 92,344,475.36 127.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 96,815,827.69 133.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110079 杭银转债 99,460 12,241,841.99 16.90 2 113050 南银转债 99,310 11,935,541.06 16.48 3 110053 苏银转债 94,060 11,893,253.06 16.42 4 113052 兴业转债 107,690 11,478,877.73 15.85 5 113055 成银转债 59,100 7,462,139.25 10.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 天治可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第9页，共12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业转债的发行主体在报告编制日前 一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；杭银转债的发行主体在报告编制日 前一年内曾受到中国人民银行杭州中心支行的处罚；成银转债的发行主体在报告编制日 前一年内曾受到中国人民银行成都分行的处罚；江银转债的发行主体在报告编制日前一 年内曾受到中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主 体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 天治可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第10页，共12页 1 存出保证金 5,990.45 2 应收证券清算款 512,754.14 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 13,276.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 532,021.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110079 杭银转债 12,241,841.99 16.90 2 113050 南银转债 11,935,541.06 16.48 3 110053 苏银转债 11,893,253.06 16.42 4 113052 兴业转债 11,478,877.73 15.85 5 113055 成银转债 7,462,139.25 10.30 6 128136 立讯转债 4,893,720.10 6.76 7 128034 江银转债 4,559,271.96 6.29 8 113605 大参转债 4,506,081.26 6.22 9 110062 烽火转债 3,221,018.20 4.45 10 128135 洽洽转债 2,766,087.83 3.82 11 110081 闻泰转债 2,409,186.85 3.33 12 113516 苏农转债 2,146,094.14 2.96 13 113616 韦尔转债 2,033,120.82 2.81 14 110083 苏租转债 1,613,799.98 2.23 15 128048 张行转债 1,023,175.50 1.41 16 127045 牧原转债 828,636.50 1.14 17 128134 鸿路转债 772,051.54 1.07 18 113636 甬金转债 755,802.20 1.04 19 127017 万青转债 716,002.55 0.99 20 110064 建工转债 687,376.41 0.95 21 123130 设研转债 632,075.81 0.87 22 127049 希望转2 531,881.88 0.73 天治可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第11页，共12页 23 123107 温氏转债 511,694.96 0.71 24 113011 光大转债 371,338.73 0.51 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天治可转债增强债券A 天治可转债增强债券C 报告期期初基金份额总额 14,727,064.61 35,760,794.97 报告期期间基金总申购份额 137,473.51 474,960.94 减：报告期期间基金总赎回份额 762,037.86 944,601.10 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 14,102,500.26 35,291,154.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期末未存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 天治可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第12页，共12页 9.1 备查文件目录 1、天治可转债增强债券型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治可转债增强债券型证券投资基金基金合同 3、天治可转债增强债券型证券投资基金招募说明书 4、天治可转债增强债券型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 9.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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